G*F
发帖数: 427 | 1 correlation没法做的，得找cointegrated pairs. |
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G*F
发帖数: 427 | 2 刚当了一本看了这页。我觉得他说的这个perfectly correlated是指common trend的部
分(也就是你hedge掉的部分）。剩下的error term就是来实现mean reversion的部分了
，但price本身不是collerated。这本书好像挺不错的，我有空也去看看，多谢推荐。
话说回来了，这个cointegration的测试用price来算就有点不伦不类。用return来做要
好很多。我上面胡乱用price算一下而已。 |
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E*******r
发帖数: 2723 | 3 ☆─────────────────────────────────────☆
mitbbs2020 (bbc) 于 (Sun Jul 25 16:27:03 2010, 美东) 提到:
trader1688上也有人提过pair trading，并有人表示怀疑。
这个idea是80年代摩根斯坦利的人提出来的idea，然后finance行业的人又比较liquid
，跳几次槽，这个idea就逐渐流行起来了。
基本的想法是，high correlated的two stocks，spread比较稳定，假如某个时刻出现
了比较背离average的情况，基本上是可以认为一个overprice，一个underprice，然
后long那个underprice的，short overprice的symbol，以期spread恢复至正常。
这里overprice和underprice都是相对而言，加入两个symbol都涨了，期望的是long那
个涨的比short的那个幅度更大，spread还是可以按照期望发展，反之亦然。
我测试过NASDAQ的2700多个symbol的测试，算Spearman |
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B*******t
发帖数: 135 | 4 按照美国眼下的形式，IT业正在形成一场新的泡沫。在泡沫形成初期进入泡沫是一条投
资策略。但问题是通过什么vehicle进入？
我的想法是找一个跟泡沫correlation最强的vehicle，然后trade这个vehicle的跟
SP500的spread。
目前想到的有tech的ETF（比如VGT，QTEC等等），所以可以trade比如说VGT跟SPY的
spread。
但是这些ETF基本上还是hold的大IT公司，比如GOOG， AAPL什么的。虽然说跟dot com
泡沫也有关联但不是直接的。真正的泡沫应该来源于Facebook，Twitter这些即将IPO的
公司。但ETF似乎找不到跟这块市场关联很强的。
不知道各位知不知道什么vehicle可以直接的跟这些泡沫中心的公司挂钩的？ |
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o*r
发帖数: 295 | 5 他要的correlation强，3x有什么用
如果是3x fxi，我估计能反着走 |
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l***o
发帖数: 5337 | 7 另外，beta其实不是我要的（但可以用来参考当然），如果能有查correlation的就更
好了。 |
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p***e
发帖数: 29053 | 9 RD is the most highly correlated, second is FP date
same RD has almost the same scheduled FP date, but some may walk in before
the
scheduled FP......... |
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p*b
发帖数: 442 | 10 NY Times今天的文章。
不知道这个记者是否也单反，本人单反，同意这个说法。
Seeing Federer hit a two-hander makes you feel like a witness to a double
felony, a crime against both art and nature. Federer, Nadal, Murray and
Novak Djokovic have dominated the second week of majors for a decade, but
only Federer seems to take consistent and obvious pleasure in what he is
doing on the court. In part that may come from Federer’s not having grown
up subjected to the same preadolescent all-or-nothing pressure of his major
peers. While Djo... 阅读全帖 |
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r******m
发帖数: 5550 | 11 I used to be here a lot because the depression problem.Now i am getting much
better, but somehow I am still suffered by mild bi-polar like symptom, and
it correlate with Menstrual cycle well. 2 "happy and energetic" weeks and 2
" sad and fatigue" weeks.....don't know what I can do to control them...The
symptoms are not very severe, but I still feel I could do much better with a
relatively stable mood...
Don't know if I should go to a doctor...Any suggestions? |
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z**********8
发帖数: 2049 | 12 table1, employeeid, firstname, lastname
table2, employeeid, phone#, mailingaddress
talbe3, employeeid, saleamount
result set,
employeeid, firstname,lastname, phone#, mailingaddress,saleamount(>10000)
这个应该是典型的correlated subquery的例子吧。 |
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P********R
发帖数: 1691 | 13 subquery里要有WHERE才能体现correlated吧？
（SELECT C2 FROM T2 WHERE C2＝C1）？ |
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c*t
发帖数: 1063 | 14 怎么确定Genotype-phenotype correlation？
显示特定phenotype的knockout mice 在换了background之后却失去了phenotype，是不
是能够证明原来的推断不是那么可靠？
如果再换一个别的background还是没有phenotype呢？能说明什么？
欢迎前辈解答.
谢谢!! |
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l**********n
发帖数: 201 | 15 there are some literatures using the strategy you described to solidify the
claim of geno-pheno correlation. it's not so usual in mouse genetics field
simply because of technical challenging - you need years to generate a KO
line, and another year or so to generate transgene, another year to breed
mice ... so reviewers usually would not demand this kind of rescue exp.
rescue is an unnecessary experiment. |
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h*******o
发帖数: 4884 | 16 最近作了一些Taqman的Low Density Array (LDA), 老板要cluster analysis
Array 小白，只会用data analysis assist那个软件, 里面有2个 选项，
一个是Pearson's Correlation 一个是 Euclidean Distance。
哪位大侠能深入浅出的给讲讲，有什么区别？
如果我相比较组间gene expression区别有多大，是不是用Euclidean Distance 比较好？
谢谢！ |
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i********f
发帖数: 206 | 17 如果数据是standard normalized的，correlation和Euclidean结果没什么区别
好？ |
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h*******o
发帖数: 4884 | 18 standard normalized, 是指都normalized 到 control gene，i.e. b-actin 或
者18s RNA之类的吗？
谢谢
我pearson correlation和Euclidean都试过了
sample之间的cluster确实基本一样，个别的位置换了一下
但是不同gene之间的cluster就很多不一样 |
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a****m
发帖数: 693 | 19 normalization应当是指把所有的基因，或者变量放在一个尺度上，也就是一个变量之
内的sample为standarized normal,否则euclidean distance 不合适。
还是用correlation，与变量的尺度无关。 |
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h*******o
发帖数: 4884 | 20 麻烦能不能再解释的清楚一点
我现在的case是就2个group, ctrl 和Treatment
用得actin+GAPDH做得internal control
所有其他的target 都normalize了
然后软件又给出了treatment group的fold change和P value
做cluster/heatmap的时候，有2个选择一个是Pearson Correlation一个是Euclidean
distance.
因为我就2个group，所以我想看看每个group的individual sample怎么cluster
发现不管用那个方法，图都还行，每组6个sample里面5个都cluster在一起，只有一个
会跳到另外一组的sample中间
但是pearson 和Euclidean的差别在于 不同的target gene被放在一起了
这个有区别吗？
谢谢 |
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y******e
发帖数: 277 | 21 请问有没有软件可以直接做Correlation analysis？multiple columns, pairwise
comparison，with graphical output。谢谢！ |
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l**********8
发帖数: 10 | 22 非线性话的用Spearman's correlation吧
B |
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G***G
发帖数: 16778 | 23 how to convert a pearson correlation cofficence
to a distance? |
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f******9
发帖数: 267 | 24 请教一个问题，怎样用R画r2 versus distance的plot？就是每两列的correlation
versus 这两列distance差的图
比如：
12 23 24 26 29 30 32 41 43 46
A T T G C T G C A C
A T T G C T G C T T
A A T A C T G C A C
C A T G C T G C A T
A T T G C T G T A T
A T T G C T G T A T
数字是每个位点的位置，一共6条，怎样用R算出每两个位点间的r2, 然后再画出r2
versus distance的plot呢？谢谢啦！ |
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kx
发帖数: 16384 | 25 转自匿名区
非常困惑，mixed strategy 和correlated equilibrium的区别和联系是什么？
这两个概念应该怎样放在Bayesian game 或者incomplete information game 的框架
里？ |
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l*****c
发帖数: 316 | 26 如果按电路实现层面上面，我知道有optical correlator，
还有什么。
哪位指教一下 |
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s********k
发帖数: 6180 | 27 假如有两个时间序列A,B. 之间的correlation为rho（假设rho比较大）,有没有什么办
法将A表
示成为一个B和rho的函数？A=f(B,rho).不要求数学意义上相等，数值意义上近似即可
。谢谢 |
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d*******d
发帖数: 3382 | 28 这是实际碰到的问题，还是textbook quiz?
给了vector B和scalar roh，除了B(+-*/^...)roh或还能怎么用？
correlation要是为零，两者之间是没什么关系，没什么必要用B表达A了 |
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g****t
发帖数: 31659 | 29 不可能.
因为不同的A1,A2,
A1,B
A2,B
可能生成同样一个rho
除非你事先知道A的范围或者分布.
或者知道更高阶的或者更多的统计量.
例如A(k-1),B(k)的cor,等等.
简单的说,这就是个几个未知数几个方程的问题.
例如A是高斯分布,那么如果要知道A的分布,则需要两个方程.
那么一个cor是反推不回去的.
假如有两个时间序列A,B. 之间的correlation为rho（假设rho比较大）,有没有什么办
法将A表
示成为一个B和rho的函数？A=f(B,rho).不要求数学意义上相等，数值意义上近似即可
。谢谢 |
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s********k
发帖数: 6180 | 30 我也知道直接推算出解析解肯定不行，那么有没有近似的数值解可以估计，比如估计A
和B的均值（或者方差）之类的。如果A1,A2和B都有同样的correlation，那么即使A1和
A2不想同，但是至少两者应该有近似的均值一类吧 |
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g****t
发帖数: 31659 | 31 问题的本质就是几个方程几个未知数的问题.
(先不考虑singular case)
如果计算分布.分布是个函数.不同的函数需要不同多的方程才能确定.
例如高斯分布有两个参数,平均值和方差.
那么就需要两个方程.
你只有cor,就是只有一个方程.分布是算不出来的.
除非你有别的方程.
我也知道直接推算出解析解肯定不行，那么有没有近似的数值解可以估计，比如估计A
和B的均值（或者方差）之类的。如果A1,A2和B都有同样的correlation，那么即使A1和
A2不想同，但是至少两者应该有近似的均值一类吧 |
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z*****n
发帖数: 7639 | 32 不能，因为rho是多对一的映射。就是说，从A，B可以到
rho，但是不能从A，rho到B，或者B，rho到A。
时间信息已经在计算correlation的时候丢失了。 |
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g****t
发帖数: 31659 | 33 例如x(1),x(2),...,x(n)的平均值S,
就是S(n)=(n-1)*S(n-1)/n+x(n)/n.
correlation不就是某些东西的平均值么,
手推一下应该就可以得到式子了. |
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r*******r
发帖数: 1014 | 34 你是在分析 research data 还是 stock data？
这么爱correlation？ |
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w********h
发帖数: 12367 | 35 根据我的理解，这个correlation length (also screening length)意义为
长链分子中的重复单元感受到另外一条链的重复单元的最小长度。在这个长
度以内，所有的重复单元均为单一的polymer chain的monomer，超过这个长
度，此polymer chain开始感受到另外的polymer chain的存在。故而，在稀
溶液中ξ是和R同一个数量级，溶液浓度超过overlap concentration φ*的时
候，ξ随浓度下降（依赖性分θ-solvent和good solven之别），而R在good
solvent case对浓度有依赖性。
我的问题是，ξ和我们说的entanglement molecular weight有什么必然关系？
从感知另外一条链的存在到缠结之间的过程是什么？ |
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n********r
发帖数: 84 | 36 Let $\rho(u,v)$ denote the correlation of $u$ and $v$, and $t_1, t_2$
increasing functions. Given a bivariate normal distribution (x,y) where $\
rho(x,y)>0$, how does one show
\[
\rho(t_1(x),t_2(y)) \leq \rho(x,y)?
\] |
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b*****h
发帖数: 25 | 37 假设有3个random variables。可能两两之间的correlation都是负数么？如果可能话，
那么cov(x,y)<0 和 cov(y,z) < 0，难道cov(x,z)不应该负负得正么？ |
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x*****i
发帖数: 22 | 38 Can anyone recommed some references for competing risks models with
correlated outcomes? Thank you. |
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q**********0
发帖数: 335 | 39 I have two data set as following (E.activity &. (V.load)) In excel scatter
analysis, they have linear relationship but the R2 is very low ( R2=0.239).
Now I don't know whether this two data set is real correlated to each other.
What else statistical method I can use to analyze them and get a P value?
Thank you very much!
E.activity (V.load) |
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p**f
发帖数: 3549 | 40 应属于probability范畴
比如数组A和B各有1000个数，两个数组的correlation很容易根据公式算出来，假设在0
.9以上。现在有一个A数组的新数x，求它在B数组的对应值，应该怎么算来着？ |
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j******g
发帖数: 171 | 41 2012 ACAP Pathology Symposium: Clinicopathologic correlative review of
gastrointestinal diseases
Targeted audience: Gastroenterologists, pathologists, primary care
physicians and oncologists interested in GI diseases.
Goal: After the course, the attendees will be able to understand the updated
GI pathologic terminologies and treatment guidelines. The case discussion
based format will lead to interactive and effective learning experience.
Expert pathologists and gastroenterologists will share the... 阅读全帖 |
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j******g
发帖数: 171 | 42 2012 ACAP Pathology Symposium: Clinicopathologic correlative review of
gastrointestinal diseases
Targeted audience: Gastroenterologists, pathologists, primary care
physicians and oncologists interested in GI diseases.
Goal: After the course, the attendees will be able to understand the updated
GI pathologic terminologies and treatment guidelines. The case discussion
based format will lead to interactive and effective learning experience.
Expert pathologists and gastroenterologists will share the... 阅读全帖 |
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C**R
发帖数: 1047 | 43 no, in my definition, anything that can be explained by LSDA-DFT is not
strongly correlated effects. |
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i******e
发帖数: 1811 | 44 Thanks a lot! I know that high Tc is strongly correlated electron effects.
how about low Tc? |
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n*******r
发帖数: 60 | 45 My boss told me to calculate the correlation between Y and X
with cov(X,Y)/(std(X)*std(Y)),
but the trick is all the covariance and stds are calculated with zero mean.
Could anybody tell me what is the inisght behind it. Thanks! Bow<< |
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n********r
发帖数: 84 | 46 Let $\rho(u,v)$ denote the correlation of $u$ and $v$, and $t_1, t_2$
increasing functions. Given a bivariate normal distribution of (x,y) where $
\rho(x,y)>0$. How does one show
\[
\rho(t_1(x),t_2(y)) \leq \rho(x,y)?
\] |
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m******e
发帖数: 45 | 47 consolas, Thanks very much! I will take a look of the link.
BTW, for the second method, is there any reference on how the correlation
(6/pi)*arcsin(rho/2) is obtained?
V. |
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c******s
发帖数: 90 | 48 Essentially the correlated bi-variate uniforms generated
by the second method can be viewed as a Gaussian copula with marginal
uniform distribution. You can calculate the spearman's rho, which
is given by that formula. |
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s****l
发帖数: 41 | 49 three variables, x, y, z, correlation coefficients are 0.9, 0.7, 0.2, is it
possible?
有不求特征值的快速判断法吗？ |
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c******s
发帖数: 90 | 50 See this link:
http://en.wikipedia.org/wiki/Positive-definite_matrix
There are a few equivalent conditions that define positive definite.
One condition that I find easy to check is:
All the upper square sub-matrice need to have positve determinants.
For this one question:
1) DET([1]) = 1 > 0
2) DET([1 0.9; 0.9 1]) = 0.19 > 0
3) DET([1 0.9 0.7; 0.9 1 0.2; 0.7 0.2 1]) = -0.088 < 0
So this is not a valid correlation matrix.
Note the 1) and 2) are trivial and no calculation is needed.
To generalize |
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