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发帖数: 1554 | 1 我在美国工作了大概两年，在中国也工作了大概两年，做都是期货量化交易、高频交易
的工作，在对冲基金（国内叫私募基金）和期货经纪公司都工作过，简单说说感受吧。
2011年毕业后在美国一家对冲基金工作，办H1B，主要做日经指数高频交易，成交量占
10%-15%吧。其实美国虽然这方面虽然发达，但并不是每家公司都很先进，我那家的交
易方式就比较原始，虽然有colocation，但人工交易量也占30%左右。美国很多公司是
全自动交易的，这时quant等于trader甚至还等于developer，但我那家不是，而且我又
是quant，所以一开始我就知道发展会受限制，薪水奖金也会受限制。毕竟是我毕业后
第一份工作，主要是了解市场为主，说实话对工资奖金没有太在意。后来公司也倒闭了
，那是很后的事。
然后我换了一家公司，那家公司倒是全自动交易，用的统计模型比较复杂但频率没那么
高。但频率没那么高的交易其实风险是高于高频交易的，所以收益不是那么稳定，最后
我也离开了。后来公司也倒闭了。
2013年我只好回国工作了，我知道自己混得不是很成功.....然后进了一家排名前5的期
货公司做量化策略的研究。国内期货公司待遇很一般的，但毕竟对国内市场不是很了解
，我在美国的策略用不上，所以也只好这样了。大概做了一年的国内股指的日内非高频
交易，然后公司发展高频交易，给我管了7、8个人吧。事实上是这样的，公司的领导对
技术是一窍不通，从他们利益出发他们当然希望我能相关的技术告诉给其他人，这样技
术就不值钱了；但团队的人实在太多，很多也未必跟我一条心，于是虽然我搞出了很赚
钱的策略，但也没让他们知道，公司账户是亏钱的。其实也没有很客观的公式说赚了钱
就分30%的pnl cut，公司是想把一切模糊化，我本人想把一切分钱标准客观化，这是最
矛盾的。所以后来我也走了，公司看也没赚钱，并没有阻拦。
然后我去了一家私募，那策略肯定是赚翻了，夏普比11倍；后来国内上市了另外两种股
指期货，跟另外两个同事合作搞出了一个超级牛B的策略，每天都pnl都是7位数软妹币
。可惜交易所不断改规则，最后就没法做了。当初提了一下收入分配，但即使签了合同
也很难有效贯彻的。毕竟公司股票在亏钱，要拿高频赚的钱去补，如果真的分30%给我
们，老板可能亏钱，他也不甘心这样。所以很复杂的。现在股指没得做了，商品也不怎
么赚了，我自己也去做股票了。
所以一个人只要是打工的，他的收入的决定于太多的因素。即使是这种做trading的，
也不可能每个人都有pnl cut；对于码工就更难有这种客观量化的公式了。当然，对打
工者而言，有公式是最好的，意味着不用取悦上司都能有符合自己贡献的报酬；对公司
而言，用公式其实是不利的，意味着他很难最大限度的剥削员工。当然，公式化的奖金
有利于激发员工的积极性，这是对公司有好处的；但很多公司更倾向于用“企业文化”
“忠诚度”等软性因素来激发积极性。很多时候，层级越多的公司，上面的人越不知道
下面谁重要谁不重要。我每离开一家公司，不用多久那家公司就半死不活了，再不用多
久，就倒闭了。
至于“离开了就不要说原来的公司不好领导不好”这些，也不要太放在心上。我见过很
多人经常说他们以前同事、上司的坏话，但很多时候我不认识他上司，或者即使认识，
我跟他的关系更好一些，自然也不会觉得他说别人坏话什么的，我还感激他提醒我不要
跟他上司来往。这些东西也不要太绝对，人是分圈子的，你没法取悦所有人，有些人实
在没办法忍的就没必要忍，人活在世上只有一次，没必要为了任何自己讨厌的人委屈自
己，该骂就骂，该发泄就发泄，体谅你的人才是真的朋友，其他人真没必要在乎。再说
被你骂的人也不会在乎你。 |
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