p*******4
发帖数: 83 | 1 FB涨0.3%
AUG 3 175 Call $4.15, 跌18.67%
AUG 3 175 Put $2.18, 跌37.25%
Call应该涨，Put跌才对，大牛说说为什么同时跌？ |
u******n
发帖数: 5727 | |
a******n
发帖数: 206 | 3 时间损耗和波动率损耗。玩儿options 之前先看看options 定价方程。
【在 p*******4 的大作中提到】
: FB涨0.3%
: AUG 3 175 Call $4.15, 跌18.67%
: AUG 3 175 Put $2.18, 跌37.25%
: Call应该涨，Put跌才对，大牛说说为什么同时跌？
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p*******4
发帖数: 83 | 4 还有一星期到期，call的theta -0.22，跌18.67%也太多了吧，何况fb涨了
【在 u******n 的大作中提到】
: 都快到期了，fb短期也就这里转了。。
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H*****D
发帖数: 4462 | 5 都是庄家定的 哈哈
【在 p*******4 的大作中提到】
: FB涨0.3%
: AUG 3 175 Call $4.15, 跌18.67%
: AUG 3 175 Put $2.18, 跌37.25%
: Call应该涨，Put跌才对，大牛说说为什么同时跌？
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u******n
发帖数: 5727 | 6 不知道，要俺猜的话，fb短期也就在160到180转了，现在里180太近。。 |
c******9
发帖数: 1 | 7 Volatility contraction
【在 p*******4 的大作中提到】
: FB涨0.3%
: AUG 3 175 Call $4.15, 跌18.67%
: AUG 3 175 Put $2.18, 跌37.25%
: Call应该涨，Put跌才对，大牛说说为什么同时跌？
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j*a
发帖数: 14423 | 8 一语中的
【在 a******n 的大作中提到】
: 时间损耗和波动率损耗。玩儿options 之前先看看options 定价方程。
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