x*******e
发帖数: 1517 | 1 一直以为2X和3X的损耗不过是一个月2-3%，想想可以接受。最近实际操作了，才发现太
可怕了。
很简单的算法
Feb2 4pm WTI = $49.75，这时 SCO $83.18 DWTI $127.43
Feb4 12:15pm，当WTI 回落到$49.8左右，可怕的事情发生了，SCO $79.89, DWTI $119
.04
也就是说一个半交易日，油价从49.8 去到54 再回到 49.8
SCO 损耗了3.95%， DWTI 损耗了6.62%
我看得往死了空这两个货，油价就算是U型底也有得赚。
请大牛指点下我算得对不对，谢谢。 |
s**h
发帖数: 477 | 2 咱俩的位置差不多， 我今天也发现了, 觉得这个有点不正常
119
【在 x*******e 的大作中提到】
: 一直以为2X和3X的损耗不过是一个月2-3%，想想可以接受。最近实际操作了，才发现太
: 可怕了。
: 很简单的算法
: Feb2 4pm WTI = $49.75，这时 SCO $83.18 DWTI $127.43
: Feb4 12:15pm，当WTI 回落到$49.8左右，可怕的事情发生了，SCO $79.89, DWTI $119
: .04
: 也就是说一个半交易日，油价从49.8 去到54 再回到 49.8
: SCO 损耗了3.95%， DWTI 损耗了6.62%
: 我看得往死了空这两个货，油价就算是U型底也有得赚。
: 请大牛指点下我算得对不对，谢谢。
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A****a
发帖数: 460 | 3 不是大牛，但是二倍和三倍本身也有因为买卖而变动的，虽然原则上跟随某指数。比如
某指数突然暴涨1%，但是2x和3x要一两个小时才能跟上这个变动。所以你这个短期某时
间点的的数据不准确。
同时这种价差的存在也是一部分投资机构etf套利的手段之一。 |
m*****g
发帖数: 3029 | |
p****k
发帖数: 722 | 5 理论上是这样，实际上操作起来，你还没操死他，你自己就被搞死了。
119
【在 x*******e 的大作中提到】
: 一直以为2X和3X的损耗不过是一个月2-3%，想想可以接受。最近实际操作了，才发现太
: 可怕了。
: 很简单的算法
: Feb2 4pm WTI = $49.75，这时 SCO $83.18 DWTI $127.43
: Feb4 12:15pm，当WTI 回落到$49.8左右，可怕的事情发生了，SCO $79.89, DWTI $119
: .04
: 也就是说一个半交易日，油价从49.8 去到54 再回到 49.8
: SCO 损耗了3.95%， DWTI 损耗了6.62%
: 我看得往死了空这两个货，油价就算是U型底也有得赚。
: 请大牛指点下我算得对不对，谢谢。
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p*****s
发帖数: 4393 | 6 介也是为啥我不hold 金矿3x一个原因， 原地来回震两礼拜就。。。。
119
【在 x*******e 的大作中提到】
: 一直以为2X和3X的损耗不过是一个月2-3%，想想可以接受。最近实际操作了，才发现太
: 可怕了。
: 很简单的算法
: Feb2 4pm WTI = $49.75，这时 SCO $83.18 DWTI $127.43
: Feb4 12:15pm，当WTI 回落到$49.8左右，可怕的事情发生了，SCO $79.89, DWTI $119
: .04
: 也就是说一个半交易日，油价从49.8 去到54 再回到 49.8
: SCO 损耗了3.95%， DWTI 损耗了6.62%
: 我看得往死了空这两个货，油价就算是U型底也有得赚。
: 请大牛指点下我算得对不对，谢谢。
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s*********0
发帖数: 742 | 7 最典型的就是DUST， 金价回到1260， dust从22变成12， 太无耻了！ |
S*******n
发帖数: 10009 | 8 版上都喜欢这种，说只要涨就行。
119
【在 x*******e 的大作中提到】
: 一直以为2X和3X的损耗不过是一个月2-3%，想想可以接受。最近实际操作了，才发现太
: 可怕了。
: 很简单的算法
: Feb2 4pm WTI = $49.75，这时 SCO $83.18 DWTI $127.43
: Feb4 12:15pm，当WTI 回落到$49.8左右，可怕的事情发生了，SCO $79.89, DWTI $119
: .04
: 也就是说一个半交易日，油价从49.8 去到54 再回到 49.8
: SCO 损耗了3.95%， DWTI 损耗了6.62%
: 我看得往死了空这两个货，油价就算是U型底也有得赚。
: 请大牛指点下我算得对不对，谢谢。
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C*****8
发帖数: 5758 | 9 这跟供求关系有关吧，人怕了dust买的人自然就少了。如果像你这么说的话，这些3X
ETF的都不能活过3年了？
【在 s*********0 的大作中提到】
: 最典型的就是DUST， 金价回到1260， dust从22变成12， 太无耻了！
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a**u
发帖数: 8107 | 10 是啊，3X还是DT的玩法好一点
【在 s*********0 的大作中提到】
: 最典型的就是DUST， 金价回到1260， dust从22变成12， 太无耻了！
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p*****s
发帖数: 4393 | 11 http://www.splithistory.com/?symbol=nugt
自己看吧
【在 C*****8 的大作中提到】
: 这跟供求关系有关吧，人怕了dust买的人自然就少了。如果像你这么说的话，这些3X
: ETF的都不能活过3年了？
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d*******3
发帖数: 6550 | |
p*****3
发帖数: 1331 | 13 我做UCO好像在每月15日这天打97拆，其它时间和油价同步，这东西只能短期抄作，长
期必亏。 |
f*******e
发帖数: 4531 | 14 有损耗好啊，可以做空或者做个组合专门吃损耗啊。 |
c*********v
发帖数: 589 | 15 DUST草的不是金价本身
【在 s*********0 的大作中提到】
: 最典型的就是DUST， 金价回到1260， dust从22变成12， 太无耻了！
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s********f
发帖数: 3924 | 16 有损耗，如果长期short是不是稳赚呢？
【在 f*******e 的大作中提到】
: 有损耗好啊，可以做空或者做个组合专门吃损耗啊。
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w**k
发帖数: 6722 | 17 这确实不是损耗，是一时半会没有跟上underlying，主要还是流动性不好，或者没有人
利用差价做arbitrage
损耗是每日的调整，比如underlying从
100->90->99，那么3x就得从
100->70->91
这么一来，underlying降了1%，但是3x则降了9%
【在 d*******3 的大作中提到】
: 这不叫损耗，这叫波动。损耗至少要一段时间的
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m**x
发帖数: 8454 | 18 正解，人DUST空的挖金公司，又不是空金子 。虽然有相关，但不是~1的相关系数
【在 c*********v 的大作中提到】
: DUST草的不是金价本身
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m**x
发帖数: 8454 | 19 油ETF交易的是期货合约，会和spot price有区别的。google "contango" and "
backwardation"
当一部分期货合约到期 ETF 会rollover 那部分期货合约， 所以有可能有损耗，或者
额外收益。 |
f*******e
发帖数: 4531 | 20 不一定把，如果猛涨也不行，关键要做一个组合，把涨跌对冲掉，就剩损耗了。
我随便说的哈，再说是不是有损耗也不一定，也可能是假命题，呵呵
【在 s********f 的大作中提到】
: 有损耗，如果长期short是不是稳赚呢？
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r***l
发帖数: 9084 | 21 都别琢磨short 3x/2x etf赚钱了，这么搞赚钱的基本前提是市场平稳，涨跌都慢慢来
，可这是个big if. 要真知道市场这么四平八稳，你卖call/put一样赚钱。 |
M********n
发帖数: 4650 | 22 比如说，同时空UWTI 和 DWTI
【在 f*******e 的大作中提到】
: 不一定把，如果猛涨也不行，关键要做一个组合，把涨跌对冲掉，就剩损耗了。
: 我随便说的哈，再说是不是有损耗也不一定，也可能是假命题，呵呵
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b******z
发帖数: 410 | 23 股票涨跌%1，3x涨跌%3. 一年损耗
（1.03*0.97）^250 =80%，损耗 20%，
不多。
119
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.7
【在 x*******e 的大作中提到】
: 一直以为2X和3X的损耗不过是一个月2-3%，想想可以接受。最近实际操作了，才发现太
: 可怕了。
: 很简单的算法
: Feb2 4pm WTI = $49.75，这时 SCO $83.18 DWTI $127.43
: Feb4 12:15pm，当WTI 回落到$49.8左右，可怕的事情发生了，SCO $79.89, DWTI $119
: .04
: 也就是说一个半交易日，油价从49.8 去到54 再回到 49.8
: SCO 损耗了3.95%， DWTI 损耗了6.62%
: 我看得往死了空这两个货，油价就算是U型底也有得赚。
: 请大牛指点下我算得对不对，谢谢。
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D*****T
发帖数: 126 | 24 UCO 上下20%损耗就是4%。that is exactly what happened in the last few days
【在 b******z 的大作中提到】
: 股票涨跌%1，3x涨跌%3. 一年损耗
: （1.03*0.97）^250 =80%，损耗 20%，
: 不多。
:
: 119
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.7
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D*****T
发帖数: 126 | 25 Agree. Buy sco DITM puts and short atm strangles
119
【在 x*******e 的大作中提到】
: 一直以为2X和3X的损耗不过是一个月2-3%，想想可以接受。最近实际操作了，才发现太
: 可怕了。
: 很简单的算法
: Feb2 4pm WTI = $49.75，这时 SCO $83.18 DWTI $127.43
: Feb4 12:15pm，当WTI 回落到$49.8左右，可怕的事情发生了，SCO $79.89, DWTI $119
: .04
: 也就是说一个半交易日，油价从49.8 去到54 再回到 49.8
: SCO 损耗了3.95%， DWTI 损耗了6.62%
: 我看得往死了空这两个货，油价就算是U型底也有得赚。
: 请大牛指点下我算得对不对，谢谢。
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d********1
发帖数: 3828 | 26 我一直说把这叫做“损耗”不合适，一个原因是你想要抵消这个“损耗”很容易，只要
在暴涨的时候卖一点，暴跌的时候买一点就可以。
真正的损耗，比如option的时间价值损耗，是无法抵消的。 |
D*****T
发帖数: 126 | 27 现在oil ATM option vega 和 theta decay 超大，加上leverage自身损耗，三剑齐发
，odd is on your side. :)
【在 d********1 的大作中提到】
: 我一直说把这叫做“损耗”不合适，一个原因是你想要抵消这个“损耗”很容易，只要
: 在暴涨的时候卖一点，暴跌的时候买一点就可以。
: 真正的损耗，比如option的时间价值损耗，是无法抵消的。
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b******z
发帖数: 410 | 28 你这是特例，极端
情况跌33%，3x清0了。
当然要看预期了，你看看uco的每天平均涨跌再算损耗
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.7
【在 D*****T 的大作中提到】
: UCO 上下20%损耗就是4%。that is exactly what happened in the last few days
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E********y
发帖数: 63 | 29 理论上是可以赚的,不过算上交易费用和BORROW RATE,很难.
【在 r***l 的大作中提到】
: 都别琢磨short 3x/2x etf赚钱了，这么搞赚钱的基本前提是市场平稳，涨跌都慢慢来
: ，可这是个big if. 要真知道市场这么四平八稳，你卖call/put一样赚钱。
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D*****T
发帖数: 126 | 30 坐等SCO 明年reverse split。
【在 b******z 的大作中提到】
: 你这是特例，极端
: 情况跌33%，3x清0了。
: 当然要看预期了，你看看uco的每天平均涨跌再算损耗
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.7
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l****g
发帖数: 5080 | 31 反向操作不就行了。想买dust时，就short nugt.
【在 s*********0 的大作中提到】
: 最典型的就是DUST， 金价回到1260， dust从22变成12， 太无耻了！
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l****g
发帖数: 5080 | 32 只有一个问题，比如SCo就是借不到，何解？
【在 M********n 的大作中提到】
: 比如说，同时空UWTI 和 DWTI
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