r*****e
发帖数: 4611 | 1 有些人好像是这么play divident的。
有人研究过这个么？
divident前一天买入10000股股票，同时买入100个deep itm的put来对冲股价的波动。
第二天把股票和put都清掉，赚divident收入。
这么做的风险主要是什么？ |
R******o
发帖数: 1572 | 2 你确定volatile带来的cost比 divident低？
【在 r*****e 的大作中提到】
: 有些人好像是这么play divident的。
: 有人研究过这个么？
: divident前一天买入10000股股票，同时买入100个deep itm的put来对冲股价的波动。
: 第二天把股票和put都清掉，赚divident收入。
: 这么做的风险主要是什么？
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r*****e
发帖数: 4611 | 3 我没试过，不过听着好像没什么破绽
deep itm的put几乎没有什么time value，波动应该和股票波动抵消的吧
也有可能divident前一天，所有的put的time value都增加，就像earning前一天
option往往都比较贵一样。
有人试过这种play么？
【在 R******o 的大作中提到】
: 你确定volatile带来的cost比 divident低？
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R******o
发帖数: 1572 | 4 不玩
没经验，也没胆量
【在 r*****e 的大作中提到】
: 我没试过，不过听着好像没什么破绽
: deep itm的put几乎没有什么time value，波动应该和股票波动抵消的吧
: 也有可能divident前一天，所有的put的time value都增加，就像earning前一天
: option往往都比较贵一样。
: 有人试过这种play么？
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t******y
发帖数: 1942 | 5 为了税前1％左右的收益，买入股票同时加上买入deep itm put，再加上bid-ask
spread的损失。能赚多少呢？
【在 r*****e 的大作中提到】
: 有些人好像是这么play divident的。
: 有人研究过这个么？
: divident前一天买入10000股股票，同时买入100个deep itm的put来对冲股价的波动。
: 第二天把股票和put都清掉，赚divident收入。
: 这么做的风险主要是什么？
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S******s
发帖数: 5376 | 6 同意，主要是bid ask spread损失比较大。
【在 t******y 的大作中提到】
: 为了税前1％左右的收益，买入股票同时加上买入deep itm put，再加上bid-ask
: spread的损失。能赚多少呢？
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