c******m
发帖数: 491 | 1 如果不考虑ER， 多空影响， option的价格是不是只受strike, stock的价格和
expiration天数决定？
wiki上的太复杂了。 有没有简单的公式 可以估算？
另外， 有时候股价没有变化， 但是option却20-30%的变化， expiration天数从50到
49. 是什么原因呢， 因为大盘？
比如， AAPL 535 DEC的put 昨天收盘7.25。 今天在同样的股价下， 就只有6.2. 是因
为大盘在涨吗？
谢谢 |
a********n
发帖数: 134 | 2 AAPL 降到$6.2，是因为波动小了。OTM option都是time value, 股价一旦稳定下来，
Implied Volativity 变小，股价到535的可能性就下降，option当然就降价。 |
s******n
发帖数: 6806 | 3 算个头啊，就是供需关系决定。
model 是知道了价格来反推其他参数用的。
【在 c******m 的大作中提到】
: 如果不考虑ER， 多空影响， option的价格是不是只受strike, stock的价格和
: expiration天数决定？
: wiki上的太复杂了。 有没有简单的公式 可以估算？
: 另外， 有时候股价没有变化， 但是option却20-30%的变化， expiration天数从50到
: 49. 是什么原因呢， 因为大盘？
: 比如， AAPL 535 DEC的put 昨天收盘7.25。 今天在同样的股价下， 就只有6.2. 是因
: 为大盘在涨吗？
: 谢谢
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m*******n
发帖数: 307 | 4 implied volatility + time value |
