M*M
发帖数: 1993 | 1 感觉很多股票，尤其是大cap的股票倾向于在OE day前 settle到某一strike price下一
点点 |
m********0
发帖数: 2717 | 2 等于没有说，任何股票，OE总会在某一strike price之下的 |
M*M
发帖数: 1993 | 3 No, my point is if it is not OE, it will be anywhere
but for OE, it will be close to one strike price
Didn't you see the value of this???
【在 m********0 的大作中提到】
: 等于没有说，任何股票，OE总会在某一strike price之下的
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m********0
发帖数: 2717 | 4 我理解了，
你的意思是说100，110。
OE的时候都比较靠近109， 99？
如果没有OE，都是平均分布？
【在 M*M 的大作中提到】
: No, my point is if it is not OE, it will be anywhere
: but for OE, it will be close to one strike price
: Didn't you see the value of this???
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M*M
发帖数: 1993 | 5 yes, something like this
【在 m********0 的大作中提到】
: 我理解了，
: 你的意思是说100，110。
: OE的时候都比较靠近109， 99？
: 如果没有OE，都是平均分布？
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m********0
发帖数: 2717 | 6 我很怀疑，
你可以反过来理解，
weekly大家基本买的都是ATM，或者slight OTM，
居多，这样，自然有一部分Expiration Price接近Strike Price,
我可以测试所有的weekly option来验证你说的现象是否有普遍性。
【在 M*M 的大作中提到】
: yes, something like this
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t***e
发帖数: 3601 | 7 For apple 小散户都是买deep in money option。 更适合MM控制股价了。 |
