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Stock版 - 大盘掉,VlX也掉,不常见呀
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根据历史股价估算options implied volatility截至5Jun2012 过去1年半VIX指数走势图~~~~~~~~~~~~
用改进的delta neutral方法来volatility arbitrage今天还算有序撤退,下周就要恐慌下跌了; 兼谈VIX
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o**p
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巿场很不怕跌,后果是一个漫长的跌势
f****r
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vix低 是Implied Volatility比较低,也就是说市场不恐惧,俺觉得是说明现在是中期
底部。
让下周事实来说话吧
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