c**t
发帖数: 9197 | 1 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: cbot (cbot), 信区: Quant
标 题: option 求教
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Oct 11 10:03:03 2012, 美东)
For SPY LEAP option (JAN 14), the current quote for both at the money (144)
same strike price and same exp date, put is 20% more expensive than call.
What does this mean?
And when calculating implied volatility, call result and put result will be
different. right? |
c**t
发帖数: 9197 | |
k******r
发帖数: 4011 | 3 call 为什么要跟 put 一个价？
一点道理都没有啊 |
c**t
发帖数: 9197 | 4 不是说布朗运动吗？
也就是现在145，一年后到140和到150的概率一样。
所以145 Jan 14 call and 145 Jan14 put 应该一样(当underlying正好145的时候）
//不会古板还不如金融版巴。 |
b******r
发帖数: 16603 | |
L*******n
发帖数: 3169 | 6 dividend
【在 c**t 的大作中提到】
: 不是说布朗运动吗？
: 也就是现在145，一年后到140和到150的概率一样。
: 所以145 Jan 14 call and 145 Jan14 put 应该一样(当underlying正好145的时候）
: //不会古板还不如金融版巴。
|
o******e
发帖数: 1001 | 7 Check "volatility smile".
)
be
【在 c**t 的大作中提到】
: 不是说布朗运动吗？
: 也就是现在145，一年后到140和到150的概率一样。
: 所以145 Jan 14 call and 145 Jan14 put 应该一样(当underlying正好145的时候）
: //不会古板还不如金融版巴。
|
o******e
发帖数: 1001 | 8 应该是geometric Brownian motion.
【在 c**t 的大作中提到】
: 不是说布朗运动吗？
: 也就是现在145，一年后到140和到150的概率一样。
: 所以145 Jan 14 call and 145 Jan14 put 应该一样(当underlying正好145的时候）
: //不会古板还不如金融版巴。
|
c**t
发帖数: 9197 | 9 I think the right answer to my original question is "dividend".
But after all the research, I think whoever trade option from personal
account is total nuts!!!
I totally support trading option using other people's money though. |
b*******n
发帖数: 5065 | 10
这个评论类似说所有算卦的
是疯子。
【在 c**t 的大作中提到】
: I think the right answer to my original question is "dividend".
: But after all the research, I think whoever trade option from personal
: account is total nuts!!!
: I totally support trading option using other people's money though.
|
G*******m
发帖数: 16326 | |
G*******m
发帖数: 16326 | 12 138的call价格 == 143的put价格
136的put价格 == 143的call价格
还是put价格贵一些。 |
