[合集] 【Stragety论坛】Trading with correlations. - Stock版

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E*******r
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☆─────────────────────────────────────☆
mitbbs2020 (bbc) 于 (Sun Jul 25 16:27:03 2010, 美东) 提到:
trader1688上也有人提过pair trading，并有人表示怀疑。
这个idea是80年代摩根斯坦利的人提出来的idea，然后finance行业的人又比较liquid
，跳几次槽，这个idea就逐渐流行起来了。
基本的想法是，high correlated的two stocks，spread比较稳定，假如某个时刻出现
了比较背离average的情况，基本上是可以认为一个overprice，一个underprice，然
后long那个underprice的，short overprice的symbol，以期spread恢复至正常。
这里overprice和underprice都是相对而言，加入两个symbol都涨了，期望的是long那
个涨的比short的那个幅度更大，spread还是可以按照期望发展，反之亦然。
我测试过NASDAQ的2700多个symbol的测试，算Spearman

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