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E*******r
发帖数: 2723 | 2 【 以下文字转载自 WBCenter 讨论区 】
发信人: ElliottJr (Froglet), 信区: WBCenter
标 题: Stock版申请发【Stragety论坛】包子
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Aug 25 23:53:22 2010, 美东)
注：1）版面活动：手续费无；2）代发包子：手续费10%:
1）
代发版面/ID:
Stock
代发事由(主题标题或链接):
" target="_blank" class="a2">http://www.mitbbs.com/article_t2/Stock/32956123.html
mitbbs2020, coldface, GnGSystem各388伪币
伪币金额:
388x3=1164伪币
奖励/代发包子数量: |
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t***a
发帖数: 5 | 3 大师们都用什么股票TAX stragety， 好像default是FIFO） 那个比较好一些？ |
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e*n
发帖数: 1511 | 4 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: mitbbs2020 (bbc), 信区: Stock
标 题: 【Stragety论坛】Trading with correlations.
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jul 25 16:27:03 2010, 美东)
trader1688上也有人提过pair trading，并有人表示怀疑。
这个idea是80年代摩根斯坦利的人提出来的idea，然后finance行业的人又比较liquid
，跳几次槽，这个idea就逐渐流行起来了。
基本的想法是，high correlated的two stocks，spread比较稳定，假如某个时刻出现
了比较背离average的情况，基本上是可以认为一个overprice，一个underprice，然
后long那个underprice的，short overprice的symbol，以期spread恢复至正常。
这里overprice和underprice都是相对而言，加入两个symbol都涨了，期望的是long那
个涨的比short的那个幅度更大，spread还是可以按照... 阅读全帖 |
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e*n
发帖数: 1511 | 5 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: mitbbs2020 (bbc), 信区: Stock
标 题: Re: 【Stragety论坛】Trading with correlations.
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jul 25 19:52:04 2010, 美东)
用option当然可以，但不是必须，
用option可以得到更高的leverage，
但是缺点是散户量小，不容易实现market neutral。
比如1.37的hedge ratio，你要long 137和short 100个才能实现。
13和10就不那么好，而且不容易adjust，看附图就知道不怎么neutral的情况。
说stock不便于对冲，这点我不懂你什么意思。
这本身就是market neutral的strategy。
我测试过DISCA和AXP（paper account)，追踪了至少2个月，涨跌幅从来没超过3%的，
但是这反过来说明这不是一对好的pair。
别的pair，没有任何leverage，一年可以做到100%以上的也有，如果我实际做stock到
这个%，
已经很满意了... 阅读全帖 |
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s********n
发帖数: 26222 | 6 This is a very strong demonstration of America's democracy, huaman right,and
freedom. It is a great success of Obama's Smart Power Stragety.
The freedom world wins big deal and shows its muscles.
A white house ceremoney is going to be hold to celebrate this great
achievement of the United States. |
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s********n
发帖数: 26222 | 7 Demonstration of US Smart Power: Sodomy of Gaddafi
This is a very strong demonstration of America's democracy, huaman right,and
freedom. It is a great success of Obama's Smart Power Stragety.
The freedom world wins big deal and shows its muscles.
A white house ceremoney is going to be hold to celebrate this great
achievement of the United States. |
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s********n
发帖数: 26222 | 8 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: smokinggun (硝烟), 信区: Military
标 题: Demonstration of US Smart Power: Sodomy of Gaddafi
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 26 03:02:58 2011, 美东)
This is a very strong demonstration of America's democracy, huaman right,and
freedom. It is a great success of Obama's Smart Power Stragety.
The freedom world wins big deal and shows its muscles.
A white house ceremoney is going to be hold to celebrate this great
achievement of the United States. |
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e*******e
发帖数: 9616 | 9 how about tea party? What is your guys stragety? |
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X***R
发帖数: 2410 | 10 他们应该是两边跑的， 只支持或集中力量支持一个党不符合四处盈利的 business
stragety |
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e*a
发帖数: 749 | 11 看你做什么的了
finance/accounting有很多公开的Database, OB/management/stragety有时候需要自己
去企业里收数据，it depends on your research question |
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l********r
发帖数: 239 | 12 新AP发的第一篇文章，不管以前老板是不是大牛，都会有落差。除非你的工作惊天地泣
鬼神，CNS看了以后没有办法拒绝你，才有可能在很短的时间内被好的杂志给接收，否
则的话拖上个一年半载是很正常的事情。我的经验是如果是真的好东西，你得做好打长
期战的准备，投出去之前把能做不能做的都尽量做完，人家要求你补的试验也尽量做。
如果是砸场子的文章你的stragety就很重要，毕竟和牛人硬斗，吃亏的总是你自己。 |
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K****D
发帖数: 30533 | 13 Majorly because I am a believer that if I change my idea, it will
not improve my chance to beat index.
i.e., I am a believer that the vast majority of trading strageties would
lose to index in the long run.
The main reason that I trade instead of doing indexing is due to boredom.
I simply can't handle the boredom otherwise. I not necessarily want to
find a consistent way to beat index since I believe it is very hard. |
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P***y
发帖数: 2885 | 14 This is a very good idea. Actually, "multiple contact" is the 1st stragety t
hat shall be used in any marketing campaign - including self-marketing like
job seeking... |
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d*****r
发帖数: 39446 | 17 这次投票很踊跃，领先位置的竞争也异常激烈，征文投票转为人气之争，很多好文得票少了，与文章质量不相符，但是水平有目共睹，作者一笑置之吧。感谢各位对版面的贡献！
根据得票数，奖励如下：
一等奖 888伪币
我与外婆零距离 by kakapo
二等奖 588伪币
炒股日记 by yysqq
我掉进了股票深渊 by flr
三等奖 388伪币
一生一次，一次铭心 by afang2009
压在我心头的一块巨石 by meoow
风雨之后真能见彩虹？ by Luckycow
荣誉奖 188伪币
人生如梦，岁月如歌 by Keepbuying
炒股最幸福的一天 by Lincoln123
Mgm，你是我胸口永远的痛 by Meixing
从瞎捂到继续瞎捂 by nohate
四个阶段 by walstudio
我的一次失败的恋爱 by mikeandlily
如不是因为你 by ElliottJr
A Stragety on ER |
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G*******m
发帖数: 16326 | 18 每人的方法都是不同的，我的账户很小，所以不能用书本上的方法，必须用数学方法来
提高胜率。
因为我的方法全部是 IWM options，所以对weekly options很有兴趣，希望大家批评指
正以完善我的方法。
所谓方法就是没有选择的一种选择，周围环境变了，方法就要改进，如果方法没有产生
预期效果，方法也须要检讨。
所以大家其实是要帮助我检查我的方法的不完善之处。
weekly options的出现，不知是巧合，还是从来如此，IWM7月16日收在61，当天从63跌
到 61；7 月23日收65，当天从63涨到65。7月16日貌似要收在62，7月23日也貌似要收在
63元。
所以 weekly options貌似便宜，其实更加凶险，不宜贸然介入。了解了它们凶险的一面
，有些地方还是可以加以利用的。
比如，如果我只有几天的保护需要，weekly options就有可能被用上，在市场不动的情
况下，weekly options肯定不如 monthly的好（保值），但是如果市场大动，weekly
options的成本应该低一些。兵法说先为不可胜，weekly options可能更加符合兵法要 |
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E*******r
发帖数: 2723 | 26 些吧，给你mark发包子，但不能给388伪币了，这样要破产了。 |
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m********0
发帖数: 2717 | 27 I would have million weibi if I sold those like you did.
weekly option, you should watch theta change by hours. consider if you have
a secondly option, it's no more than a coin toss. if you have a Leap option,
it's just an investment.
Weekly options, by all means, is riskier than monthly options. Most ppl used
it as a hedging purpose. The most proper usage might be the short leg of a
calendar spread.
All you suggested is directional, either long or write. This is the most
difficult way to trade |
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G*******m
发帖数: 16326 | 30 方向很重要，如果方向反了，便是子牙再世，也无计可施。
这个方向是广义的，如果市场微波，对delta neutral play就是方向错误。
大钱必定要用方向正确来赚。
calendar spread是一种博方向的可能。
特别是考虑到seaonality，如果calendar spread的时间跨度在3个月以上，加一点点必
须的运气（要求不很苛刻吧？），做成free的long put的可能性还是有的。
100个RUT的扑，太贵了，如果从calendar spread演化过来，seaonality过来助你一臂
之力，跌个100点如何？
have
option,
used
a |
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m********0
发帖数: 2717 | 31 Just my opinion.
If you believe you have a good directional sense, go for it. There are tons
of such believer.
I will reduce my directional move as much as possible and increase
volatility trading.
Option is more vol trading then just direction with leverage. |
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G*******m
发帖数: 16326 | 32 这不是信与不信的问题。
关键在于什么？关键在于定位。一种方法平时可以忽视方向，因为多数时候没有大的方
向改变，但是你的play必须要有方向意识，一旦战机出现，就可以打一个真正意义上的
会战。
比如美军常常军演，演着演着就可以转为进攻了。
tons |
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m********0
发帖数: 2717 | 33 呵呵。我和你理念不同，但我知道你玩option还没有上路。
我也没说我上路了。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 34 此所谓
先为不可胜，然后可胜。
不可胜在己，可胜在敌（但自己要有战胜的意志和一有战机可以立即出击的思想和物质
准备） |
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G*******m
发帖数: 16326 | 36 侬现在看过报告了，口袋里面叮当响的伪币不肯付我一些吗？
太小气的人，不适合入市的。。。。。。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 37 mitbbs2020 过分强调了不可胜的部分。
但是mitbbs2020 不能辩证地理解不可胜的深层次含义。
不可胜是为了可胜，可胜才有长久的不可胜。
不知mitbbs2020 可以理解否？ |
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G*******m
发帖数: 16326 | 38 mitbbs2020 不肯付伪币，就是这种小农意识的集中表现。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 39 比如，乌龟背着重重的壳，以为自己不可胜了，头一宿，从外表看就没有方向了。
但是它们强大吗？
显然不是嘛。。。。。。 |
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m********0
发帖数: 2717 | 40 你这些报告对我没用，真的。
我并不是说从水平不如我的人身上我就学不到什么。我经常和身边的人讨论，
有个刚开始研究option的小印，虽然不懂多少，但是给我提供了相当多的有用的信息。
当然我也是毫无保留的。
看你说话那么客气，支持你一把吧。 不知道你要伪币做什么。 |
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mw
发帖数: 525 | 44 zz另外一个可能的用处是covered call的补救方法。covered call是不错的方法，但是如
zz果卖太远的call的话，凶多吉少。我的方法是要么不卖，卖就卖贵的，如果residual剩
zz下不多了就会立即关了再等机会，很少等到期。如果卖了call股票涨了一下子来不及关
zz了，买同样数量的weekly options是不是一个可行的补救方法呢？
一般卖的都是out the money的call吧，
我好奇问一下为什么short call股票涨了反而是件坏事？ short call 是short
volatility。 如果股票涨，volatility降，call的timevalue是跌的吧，这应该是件好
事吧。
收在 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 45 Covered call selling 实用技术
首先声明，这个技术只适合于指数股，ETF，不适合个股。
前面15天，第二个月的out of money的CALL，这样的CALL贬值快，而且价格适中。
后面15天，换成当月的at the money的CALL，这样的CALL贬值快。
前面15天，就好比是一辆新车的第1-2年，价格飞快贬值。
后面15天，就好比是mortgage 的后期，Balance 成指数函数下降。
这里给的是指导思想，具体如何执行，就靠大家发挥自己的聪明创造才智了。 |
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z****d
发帖数: 89 | 47 加上10分。
弱问，为什么这个strategy不适合个股？是因为指数和ETF波动相对小吗 |
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