s****y
发帖数: 297 | 1 我想请教：在R里面用命令cov（X）,X是一个m*n矩阵，算出来的covariance matrix一
定是semidefinite的吗？
如果是的话，为什么我的eigen values有负值呢？
问题比较傻，谢谢先：） |
b*****n
发帖数: 685 | |
d******e
发帖数: 7844 | 3 计算误差罢了。
【在 s****y 的大作中提到】
: 我想请教：在R里面用命令cov（X）,X是一个m*n矩阵，算出来的covariance matrix一
: 定是semidefinite的吗？
: 如果是的话，为什么我的eigen values有负值呢？
: 问题比较傻，谢谢先：）
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d******e
发帖数: 7844 | 4 就你这功底还敢叫这ID呢
【在 b*****n 的大作中提到】
: 取决于m和n哪个大吧
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b*****n
发帖数: 685 | |
d******e
发帖数: 7844 | 6 你知道PSD是啥意思么？
【在 b*****n 的大作中提到】
: 咋啦，我觉得m
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b*****n
发帖数: 685 | |
b*****n
发帖数: 685 | 8 我数学不是很好，老是靠经验，试了试：
eigen(cov(matrix(rnorm(10), nrow = 2)))
eigen(cov(matrix(rnorm(10), ncol = 2)))
您数学牛，给解释一二？ |
d******e
发帖数: 7844 | 9 你是真白痴还是在这里装呢啊？
对于任意向量a，a'X'Xa＝(Xa)'Xa肯定是非负的。
你懂什么叫计算误差么？特征值求解都是数值解法，都是根据误差判断收敛的，所以最
后的结果只是非常接近真实值。p>n的时候矩阵的特征值有至少p-n+1个0，有误差的话
很容易就产生负值了。
【在 b*****n 的大作中提到】
: 我数学不是很好，老是靠经验，试了试：
: eigen(cov(matrix(rnorm(10), nrow = 2)))
: eigen(cov(matrix(rnorm(10), ncol = 2)))
: 您数学牛，给解释一二？
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b*****n
发帖数: 685 | 10 呵呵，学到一点东东，其实是时间太久给忘了。不错，谢一个。
不过你这口气有点臭。不懂这个就是白痴吗？哪来的道理。 |
a****m
发帖数: 693 | |
D*********2
发帖数: 535 | |
