题:constant volatility vs stochastic volatility - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 题:constant volatility vs stochastic volatility

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j******n 发帖数: 91	1 两个call. 一个constant volatility 40%, 一个stochastic volatility with mean 40%. 问两个哪个值钱。 option price is in most cases a convex function of volatility. 所以是由 convex property, constant volatility 的那个option 更值钱。对吗？
c**e 发帖数: 4439	2 不一定是CONVEX FUNCTION OF VOLATILITY，所以关系不确定

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