m****s
发帖数: 18160 | 1 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: meatatarian (以彼之道，还施彼身), 信区: Quant
标 题: 组里招quant： Pittsburgh : stochastic calculus
关键字: stochastic calculus
发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 22 22:53:40 2014, 美东)
Location: Pittsburgh PA
https://sjobs.brassring.com/TGWebHost/jobdetails.aspx?jobId=970984&partnerid
=15783&siteid=5130&codes=WIND
基本要求是Finance 或者Math-related PhD, 熟悉stochastic calculus(term
structure modeling, derivative pricing, etc)， 要求不止能应用，而且能推导
有stochastic calculus工作经验最好
Quant Finance faculty但没有industry经验也欢迎申请... 阅读全帖 |
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z****e
发帖数: 54598 | 2 晕了，看了遍syllabus，居然没有找到关键字markov chain或者stochastic process……
谁知道的给说说
难道说derivative market那本书里面涵盖了stochastic process的部分？
那如果是这样的话，我就不选整个stochastic process的课了 |
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l**********t
发帖数: 5754 | 3 【 以下文字转载自 Economics 讨论区 】
发信人: littletshirt (小仙鹤), 信区: Economics
标 题: help: optimization with stochastic programming
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 21 08:13:07 2009, 美东)
I'm interested in using stochastic programming in an optimization problme.
Could someone with experience in this area recommend softwares/C++ libraries
? Does SAS or MatLab have packages for stochastic programming? Many thanks. |
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r****y
发帖数: 1437 | 4
actually X is a set of variables. Here I am sovling a stochastic ODEs, not
just one.
Let me flip coin for the question: I have raw time series for a bunch of
variables. Someone said they all can be well simulated using stochastic ODEs.
So he goes ahead and use dX/dt = A*X + F*e to fit my time series. Now if I
wanna test how good such stochastic ODEs can predict future time series, which
way is the most effective way to tell?
Thanks. :-)
the
first |
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l**********t
发帖数: 5754 | 5 【 以下文字转载自 Economics 讨论区 】
发信人: littletshirt (小仙鹤), 信区: Economics
标 题: help: optimization with stochastic programming
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 21 08:13:07 2009, 美东)
I'm interested in using stochastic programming in an optimization problme.
Could someone with experience in this area recommend softwares/C++ libraries
? Does SAS or MatLab have packages for stochastic programming? Many thanks. |
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y******e
发帖数: 133 | 7 英文的
Chapter 1 Preliminaries 2 weeks
• Transforms in probability: Fourier transform, Laplace transform,
etc.
• Moment generating function, characteristic function,
• Conditional probabilities, conditional expectation
• Convergence of random variables
Chapter 2 Basic concepts of stochastic processes 2 weeks
• Definition, distribution and digital characteristics of
stochastic processes
• Compound stochastic process
Chapter 3 Several import |
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C********g
发帖数: 274 | 8 keyword: Stochastic Impact by Regression on Population, Affluence and
Technology
用stochastics/Regression的模型研究人口/energy/economics的问题。
需要的话尽快联系我，做个简单的背景介绍，我好推荐。这个邀请已经发给我一段时间
了，忘记回复了，可能很快就要被收回了。杂志IF~4-5吧。
[email protected]
/* */ |
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X*****r
发帖数: 2521 | 9 【 以下文字转载自 EE 讨论区 】
发信人: Xfilter (支持南开的兄弟们), 信区: EE
标 题: 紧急求助！Stochastic Integer Programming
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 21 01:09:43 2008), 站内
发信人: Xfilter (支持南开的兄弟们), 信区: Mathematics
标 题: 紧急求助！Stochastic Integer Programming
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 21 01:09:33 2008), 转信
有什么算法可以达到global optimum?
或者接近global optimum？
哪怕算法很复杂，centralized，都可以
只要能达到globaloptimum就行，
向各位求助了，有这样的算法吗？
谢谢! |
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z****e
发帖数: 54598 | 10 就是markov chain?
我想知道的是要了解多少？
introduction to stochastic process够了么？
还是要把整个stochastic process给啃下来？
因为我现在正在上markov chain的课
面临着选择是上introduction还是整个课
后者难度比前者要高一些 |
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l**********t
发帖数: 5754 | 11 I'm interested in using stochastic programming in an optimization problme.
Could someone with experience in this area recommend softwares/C++ libraries
? Does SAS or MatLab have packages for stochastic programming? Many thanks. |
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d******i
发帖数: 19 | 12 前几天翻了翻一本stochastic calculus的书, 看得很吃力, 好多看不懂的. 想请问一
下, 如果想自学stochastic calculus, 应该做哪些准备.
大学时, 学过数学分析, 线性代数, 概率, 工程数学, 离散数学. 现在也忘的差不多了
, 基本功我想还是有的.
多谢，多谢! |
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m**********s
发帖数: 4 | 13 我是工科背景，在数学系修过研究生级别的Real Analysis, Topology，想学点
Stochastic Calculus，但对其了解不多，不清楚这门课的难易程度，请问了解数学系
课程的朋友，学这门课需要哪些先修课程吗？是否需要先学Stochastic Processes，
probability 这样的课？
自己数学水平一般，不想在没有准备好基础知识，差距太大的情况下硬上，否则会花太
多时间。 |
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j****x
发帖数: 943 | 14 正在看一哥们写的turbulence，他说randomness 就一定是stochastic，但
deterministic的
方程也能出一stochastic的解,靠谱吗？ |
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n**h
发帖数: 22 | 15 对，tau是常数。
那f要满足什么条件才叫不变态呢？如果是continuous是不是就足够了？
在网上搜了很多stochastic integration，发现都是integrator是random process，是
一个deterministic function的例子反倒一个都没有，应该像你说的是因为这种情况太
简单根本不属于stochastic integration。但是有什么theorem可以直接用吗？如果要
严格的证明好像还不知道如何下手。。。 |
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a**********n
发帖数: 5 | 16 [1] Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications
by B K Ksendal, Bernt Oksendal
比较容易入门，需要probability的知识。
[2] Continuous Martingales and Brownian Motion by Daniel Revuz and Marc Yor
1999
经典教材,难度较大，适合长期反复阅读,简洁严谨。
[3] Stochastic Integration and Differential Equations by Philip Protter
从Levy Process 的观点入手，风格清爽，发人深思， 难度较大。Levy Process 正成为
随即分析，数学金融的研究热点，因为Brownian Motion考虑的是连续的随机过程，而
Levy Process是带有Jump的process。 当然Brownian motion 就是Levy Process 的特殊
例子。
[4] Brownian Motion and |
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r*****t
发帖数: 286 | 17 ☆─────────────────────────────────────☆
liangstone (stone) 于 (Sat Mar 24 06:35:40 2007) 提到:
大家觉得那些书比较好啊？
按照低，中，高级给评评？
STEVEN E SHREVE 的 stochastic calculus for finance II 怎么样？难度等级属于哪
个呀
相比较其它比较热门的书有什么优缺点啊？
谢谢
☆─────────────────────────────────────☆
litaihei (李太黑) 于 (Sat Mar 24 11:48:28 2007) 提到:
如果理科背景很强，STEVEN E SHREVE 的书很值得一看。特别是前六章的一些概念。网
上有本免费的STEVEN E SHREVE 的书，写的太简略，看起来不爽。stochastic
calculus for finance II 概念写的很清楚。 Oksendal 的书也不错，我觉着没必要全
看懂，作作书里的习题会很有帮助。
☆─────────────────────── |
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b***k
发帖数: 2673 | 18 ☆─────────────────────────────────────☆
lionding (烂人丁) 于 (Mon Apr 21 16:58:06 2008) 提到:
w(t)dt的积分是多少？
☆─────────────────────────────────────☆
littlebro (littlebro) 于 (Mon Apr 21 17:06:52 2008) 提到:
This is below weak. You should be able to find the answer in any stochastics
book.
☆─────────────────────────────────────☆
lionding (烂人丁) 于 (Mon Apr 21 17:13:49 2008) 提到:
I am not asking w(t)dw(t)
is w(t)dt 's integral equal to zero?
stochastics
☆─────────────────────────────────────☆
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l**********t
发帖数: 5754 | 19 I'm interested in using stochastic programming in an optimization problme.
Could someone with experience in this area recommend softwares/C++ libraries
? Does SAS or MatLab have packages for stochastic programming? Many thanks. |
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d***r
发帖数: 2032 | 20 大家好，我搜索到Shreve的stochastic还有版内某大侠发的习题解答。但是我印象中
Shreve的stochastic应该是两本书，AMAZON有卖，请问大家去哪儿下载呢？
精华区有人说人大什么网有相关资料，但我没找到，请大家帮忙找找。谢谢 |
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uj
发帖数: 324 | 21 stochastic differential equation PhD 毕业，在不知名小college教书（才来1个月）
只是薪水太低，前途看淡
考虑找份薪水高点的
鉴于我的stochastic背景，来贵版问问
我本科学了C++皮毛，没有金融知识
phd研究做的比较理论，只有一章是simulation
不知是否有可能学个master，
然后看能不能找到工作，不太清楚能干什么，我还在读本版的精华区
如果能得到点意见，不胜感激。
大牛们请轻拍。 |
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uj
发帖数: 324 | 22 stochastic differential equation PhD 毕业，在不知名小college教书（才来1个月）
只是薪水太低，前途看淡
考虑找份薪水高点的
鉴于我的stochastic背景，来贵版问问
我本科学了C++皮毛，没有金融知识
phd研究做的比较理论，只有一章是simulation
不知是否有可能学个master，
然后看能不能找到工作，不太清楚能干什么，我还在读本版的精华区
如果能得到点意见，不胜感激。
大牛们请轻拍。 |
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s*****g
发帖数: 77 | 23 哦，我明白了，
implied vol只是一个数，但是stochastic vol 是一个model,可以说是得到了
volitiliy的分布，可以这么说吗？另外问如果是local vol和stochastic vol呢？ |
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l******n
发帖数: 1250 | 24 本人工科PHD，学过stochastic process,但那个是偏应用的，主要是靠例子说明，不是
建立在实分析的基础上的。
本人也学过实分析，但是很弱。
由于项目需要，最近看paper，看得郁闷.
一个random measure理解了半天，也就似懂非懂.
想求一本，工科PHD可以入门的stochastic process书，谢谢。 |
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m*********n
发帖数: 2507 | 25 Requirements:
The position generally requires Ph.D. in a quantitative field (Mathematics/
Financial Mathematics, theoretical physics, Statistics etc) with deep
understanding of stochastic calculus.
Candidates with research experience (including relevant Graduate program
studies) in the field of stochastic calculus or asset pricing theories are
desired; related industry experiences are preferred but not required.
Location: Pittsburgh PA
Please send resume to w******[email protected]
Thank you |
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c**a
发帖数: 316 | 26 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
发信人: ccca (cc), 信区: Mathematics
标 题: a simple stochastic process problem that I do not get
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 4 17:47:33 2015, 美东)
Please help!
X(t) is the stochastic exponential of a standard Brownian motion,
i.e. X(t) = exp(w(t) - 0.5 t), w(t) being a standard Brownian motion.
What is the probability that X(T) is greater than H (>1)?
My solution:
log(X(T)) > log (H)
=>
w(T) - 0.5 T > log(H)
=>
w(T) > log(H) + 0.5 T
=>
y > log(H)/sqrt(T) + 0.5*sqrt(T) where y ... 阅读全帖 |
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n***e
发帖数: 69 | 27 我一直按照着 概率题 + brain teaser + coding 的模式在准备，最近面了几家HFT也
都是这个模式，也比较顺利，我以为 two sigma应该也是这个模式就申了（我知道我错
了。。）这里“概率题”指的是抛硬币掷色子玩扑克那一类的问题，区别于下面提到的
“统计题”
拿到面试之后上网一查，有几个帖子说two sigma问的基本全是统计题，特别是
sampling、假设检验和Stochastic Calculus，由于是CS背景，我在统计上面比较弱，
尤其是Stochastic Calculus。
因为这几个帖子都比较老而且数量少（大部分two sigma面经都是码工的），不知道有
没有在two sigma或者面过two sigma quant的前辈能够确认一下？如果真的全是统计题
我也好有个心理准备。。。
非常感谢！ |
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n***e
发帖数: 69 | 28 我一直按照着 概率题 + brain teaser + coding 的模式在准备，最近面了几家HFT也
都是这个模式，也比较顺利，我以为 two sigma应该也是这个模式就申了（我知道我错
了。。）这里“概率题”指的是抛硬币掷色子玩扑克那一类的问题，区别于下面提到的
“统计题”
拿到面试之后上网一查，有几个帖子说two sigma问的基本全是统计题，特别是
sampling、假设检验和Stochastic Calculus，由于是CS背景，我在统计上面比较弱，
尤其是Stochastic Calculus。
因为这几个帖子都比较老而且数量少（大部分two sigma面经都是码工的），不知道有
没有在two sigma或者面过two sigma quant的前辈能够确认一下？如果真的全是统计题
我也好有个心理准备。。。
非常感谢！ |
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J**********r
发帖数: 508 | 29 求推荐Stochastic Calculus 和Stochastic Process方面的经典书籍，不知道该买哪一
本，求前辈们指点，谢谢！ |
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e******r
发帖数: 220 | 30 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区,原文如下 】
发信人: eecareer (df), 信区: Mathematics
标 题: <>
发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Dec 2 18:52:08 2003) WWW-POST
Which niu ren can tell me what is the point in defining the terms of
the "brownian motion" & "martingale process" in stochastic field?
Speaking frankly, I have studied that "Brownian motion" & "Martingale
process" for a short period of time, however, I am still confused about what
it can give us even after we define those terms |
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R******1
发帖数: 166 | 32 请教Stochastic Programming领域的faulty 都用啥教材呢？多谢 |
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l*****a
发帖数: 119 | 33 Introduction to Stochastic Programming John R. Birge and Francois Louveaux |
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h*****g
发帖数: 944 | 34 本人做time series, stochastic optimization 研究的，不知道哪些知识可以用在
quant上。
正在写简历，想突出一下目前研究上，能用到financial market 上的东西 |
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a*********r
发帖数: 139 | 35 Multi-state model is the application of Markov Chains to survival analysis
or life contingency theory. You just need to know some very basic stochastic
processes such as those covered in Ross' Probability Model. SOA is trying
to remove Poisson processes and emphasize Markov Models. Also, pay attention
to the link to the very last part of the syllabus. You must read those
notes. Good luck!
…… |
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d***n
发帖数: 412 | 36 本人工程北京，想自学Stochastic Calculus,有没有人知道一些online的资源呢， 比
如书，课程录像，等等。
谢谢！ |
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r****y
发帖数: 1437 | 37 For a set of stochastic ODE
dX/dt = A*X + F*e,
where e is white noise with known variance and mean
I know how to do without noise term. But with the noise term, what is the
most common way to do the simulation? Generate a bunch of random numbers first
then add them in one by one? Or a more "educated" method than this?
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f********r
发帖数: 21 | 38 I have the same problem. Just borrowed a stochastic differential equatio
ns book and I am still learning. Cannot answer your question now. //Hany
an |
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d***n
发帖数: 412 | 39 工程背景想学Stochastic Calculus, 这里又没有大牛给些建议呢?
谢谢! |
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B****n
发帖数: 11290 | 40 T is a space, F is its sigma algebra, P is a probability measure defined on F
S is a metric space,K is its sigma algebra
A(w,t),B(w,t) are two stochastic processes in S(ie. given w in
T,A(w,t),B(w,t) are in S and
{w:A(w,t) in C(in K)} belongs to F )
A(t),B(t) is independent <=>P(w|A(w,t) in C intersect B(w,t) in D)=P(A(w,t) in
C)*P(B(w,t) in D)
where C and D are in K ..........(1)
define finite dimensional set : j is a projection from S to R^k ,finite
dimensional set is
j^(-1)(A) where A belongs |
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r****y
发帖数: 1437 | 41 如果有一组数据，比如时间序列，
(t1, x1), (t2, x2), ...
如果用线性拟合，很容易检验这种拟合到底多好，误差估计等等，e.g. R-
square
如果现在想用stochastic ODE 来拟合，
dx/dt = Ax + noise
应该用什么metric来衡量这种拟合的好坏？ |
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j********9
发帖数: 162 | 42 Anyone knows there is any problem book (solutions) for Stochastic Calculus.
Or any other website I can find those kind of information?
Thanks |
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A*******r
发帖数: 768 | 43 以我有限的经验来看
什么叫stochastic integer programming的global optimum？ |
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X*****r
发帖数: 2521 | 44 ?
stochastic mixed interger programming没有global optimum吗？
就是optimize expected objective 的全局最优解啊？ |
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A*******r
发帖数: 768 | 45 我知道有，但是stochastic programming有很多形式哈
不一定是期望值的
这个基本上没啥好办法。常见的是两阶段法或者什么二层规划
但是不解决本质问题
除非你的问题有很好的结构能把第二层去掉，这样就可以只解第一层
就是一个整数规划问题。那么就有cplex之类的软件可以应用
不然的话。tabu search可能会比较适合一点，对每个解嵌套一个随机模拟
不要用genetic algorighm。这样大量时间会会花在模拟上
可以google一下这方面的东西，有很多文献的。我对这块一直没啥兴趣。
以上纯属个人意见 |
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X*****r
发帖数: 2521 | 46 非常感谢！
现在就是我formulate了一个Stochastic interger programming 的问题
然后提出了一个distributed的算法，但是目前需要和optimum比较
这个比较我就不知道用什么来比较了
没比较的话没法说明这个distributed 算法性能上到底差多少，不知道怎么办才好了 |
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D*******a
发帖数: 3688 | 47 Perturbation Analysis我熟，挺好用的其实。
OO我不了解，不过确实是做stochastic optimization用的东西 |
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l*****a
发帖数: 119 | 48 interger programming 就是NP hard Stochastic IP比IP更难
全局解当然存在 问题是我们能不能在多项式时间内找到
而NP-hard的意思就是 我们不可能找到一个多项式时间的算法找到这个解 |
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X*****r
发帖数: 2521 | 49 感谢！
可是这些东西在stochastic programming也好用吗? |
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y******e
发帖数: 133 | 50 最近要转一门课stochastic processes的课程。因为是在国内上的，所以要翻译一下。
小弟不是STAT，也不是数学。所以请人帮忙看看自己翻译的对不对？谢谢了
中文的:
1. 预备知识
内容：概率论中常用的几个变换，条件期望，随机变量的收敛性
要求：掌握母函数，特征函数，条件期望，随机变量的以概率收敛及均方收敛
2。随机过程的基本概念
内容：随机过程的定义 分布及数字特征，复随机过程
要求：会求随机过程的分布及数字特征，了解复随机过程
3。几种重要的随机过程
内容：独立增量过程， 正态过程，布朗运动，普阿松过程
要求：掌握它们的定义及性质
4。markov过程
内容：可数状态markov链，连续参数markov链，生灭过程及其在排队论中的应用
要求：掌握马氏链的状态分类，状态空间的分解，遍历定理，平稳分布；了解
Kolmogorov；了解生灭过程在排队中的应用
5。均方微积分
内容：二阶矩过程的定义，均方极限，均方连续，均方微积分
要求：会求均方极限，均方连续，均方微积分
英文的
Chapter 1 Preliminaries 2 weeks
• Transfor |
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