s*******n
发帖数: 631 | 1 如果要检测model一年期限内的performance
选择的backtesting的期间是N年左右，每week取sample数据
这样的backtest的数据sample肯定要overlap，肯定有自相关的问题
怎么消除这种overlap data sample的问题呢？ |
d********t
发帖数: 9628 | 2 没看出为啥要overlap
【在 s*******n 的大作中提到】
: 如果要检测model一年期限内的performance
: 选择的backtesting的期间是N年左右，每week取sample数据
: 这样的backtest的数据sample肯定要overlap，肯定有自相关的问题
: 怎么消除这种overlap data sample的问题呢？
|
s*******n
发帖数: 631 | 3
model预测的是1年后的结果，例如一年后的interest rate
在backtest的时候，选择的interval是weekly的
所以就有overlap的时间段
【在 d********t 的大作中提到】
: 没看出为啥要overlap
|
d********t
发帖数: 9628 | 4 这一年的数据既可用来检验预测结果有可以用来预测后面的，有什么问题。
【在 s*******n 的大作中提到】
:
: model预测的是1年后的结果，例如一年后的interest rate
: 在backtest的时候，选择的interval是weekly的
: 所以就有overlap的时间段
|
s*******n
发帖数: 631 | 5
Validate annual returns when monthly data are available. A one-year change
could be calculated from January to December, another from February to
January, and so on. In this example the January to December and February to
January changes would overlap for eleven months. The overlapping of
observations makes hypothesis tests biased.
How can we fix this?
【在 d********t 的大作中提到】
: 这一年的数据既可用来检验预测结果有可以用来预测后面的，有什么问题。
|
d********t
发帖数: 9628 | 6 用monthly data就行了啊
to
【在 s*******n 的大作中提到】
:
: Validate annual returns when monthly data are available. A one-year change
: could be calculated from January to December, another from February to
: January, and so on. In this example the January to December and February to
: January changes would overlap for eleven months. The overlapping of
: observations makes hypothesis tests biased.
: How can we fix this?
|
s*******n
发帖数: 631 | 7
是用monthly data
但是会有overlap observation
需要数据处理
【在 d********t 的大作中提到】
: 用monthly data就行了啊
:
: to
|
d********t
发帖数: 9628 | 8 你用来train和test的都是整月的数据怎么会有overlap？
【在 s*******n 的大作中提到】
:
: 是用monthly data
: 但是会有overlap observation
: 需要数据处理
|
L*******t
发帖数: 2385 | 9 能详细说说来龙去脉吗？
【在 s*******n 的大作中提到】
: 如果要检测model一年期限内的performance
: 选择的backtesting的期间是N年左右，每week取sample数据
: 这样的backtest的数据sample肯定要overlap，肯定有自相关的问题
: 怎么消除这种overlap data sample的问题呢？
|
