e***y
发帖数: 273 | 1 如果能够55%正确预测第二天股市的走向， 应该如何操作 ？
除了买卖SPY指数外， 还有什么好的办法获利 ？
trade emini or option of SPY ?
麻烦请给出一些建议， 多谢了。 |
A*****s
发帖数: 13748 | 2 55%赚不了多少钱的
别zturn了
【在 e***y 的大作中提到】
: 如果能够55%正确预测第二天股市的走向， 应该如何操作 ？
: 除了买卖SPY指数外， 还有什么好的办法获利 ？
: trade emini or option of SPY ?
: 麻烦请给出一些建议， 多谢了。
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S*********g
发帖数: 5298 | 3 如果你45%的错误每次都能把loss控制的很好。你有希望。
其实一个策略能不能盈利，risk control非常重要,包括stop loss和bet size的调整
好多成功的trend following的系统，他们的预测的准确率只有30%上下。
不过他们在猜错的时候会迅速的stop loss。在赢利的时候会一直跟着。
另外，过去十年，你每天都赌涨的话，你的预测成功率是53.5%
【在 e***y 的大作中提到】
: 如果能够55%正确预测第二天股市的走向， 应该如何操作 ？
: 除了买卖SPY指数外， 还有什么好的办法获利 ？
: trade emini or option of SPY ?
: 麻烦请给出一些建议， 多谢了。
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w**********y
发帖数: 1691 | 4 展开说说?
现在在参加这个比赛:
http://kaggle.com/informs2010?viewtype=leaderboard
但是这个比赛避免不了用future information.我也focus在用future information的
model上,这个最高准确性可以达到98%.
重要的是,
上次简单尝试了两个model,只用1个小时前的信息(log return)来预测现在的涨跌.
完全随机的实验,给出涨跌的概率预测,平均准确率(AUC)和testing data的准确率都可以达到70%.
如果70%或者更高的概率预测涨跌,能怎么应用到实际操作中呢?
【在 S*********g 的大作中提到】
: 如果你45%的错误每次都能把loss控制的很好。你有希望。
: 其实一个策略能不能盈利，risk control非常重要,包括stop loss和bet size的调整
: 好多成功的trend following的系统，他们的预测的准确率只有30%上下。
: 不过他们在猜错的时候会迅速的stop loss。在赢利的时候会一直跟着。
: 另外，过去十年，你每天都赌涨的话，你的预测成功率是53.5%
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e***y
发帖数: 273 | 5 > 过去十年，你每天都赌涨的话，你的预测成功率是53.5%
Are you sure ?
今天， 股市比十年前还低呀 !
【在 S*********g 的大作中提到】
: 如果你45%的错误每次都能把loss控制的很好。你有希望。
: 其实一个策略能不能盈利，risk control非常重要,包括stop loss和bet size的调整
: 好多成功的trend following的系统，他们的预测的准确率只有30%上下。
: 不过他们在猜错的时候会迅速的stop loss。在赢利的时候会一直跟着。
: 另外，过去十年，你每天都赌涨的话，你的预测成功率是53.5%
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e***y
发帖数: 273 | 6 what do you mean to use "future information" ?
is it meaningless to do so ?
> 只用1个小时前的信息(log return)来预测现在的涨跌.
>: 完全随机的实验,给出涨跌的概率预测,平均准确率(AUC)和testing data的准确>率
都可以达到70%.
>: 如果70%或者更高的概率预测涨跌,能怎么应用到实际操作中呢?
只用1个小时前的信息(log return)来预测现在的涨跌.
that is very impressive.
可以达到70%.
【在 w**********y 的大作中提到】
: 展开说说?
: 现在在参加这个比赛:
: http://kaggle.com/informs2010?viewtype=leaderboard
: 但是这个比赛避免不了用future information.我也focus在用future information的
: model上,这个最高准确性可以达到98%.
: 重要的是,
: 上次简单尝试了两个model,只用1个小时前的信息(log return)来预测现在的涨跌.
: 完全随机的实验,给出涨跌的概率预测,平均准确率(AUC)和testing data的准确率都可以达到70%.
: 如果70%或者更高的概率预测涨跌,能怎么应用到实际操作中呢?
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z****g
发帖数: 1978 | 7 说明你错的时候亏得比对的时候赚的多，这么简单
【在 e***y 的大作中提到】
: > 过去十年，你每天都赌涨的话，你的预测成功率是53.5%
: Are you sure ?
: 今天， 股市比十年前还低呀 !
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w**********y
发帖数: 1691 | 8 Actually, it is meaningless, but can't be avoided in this contest.
The point is, it could gives a >70% accuracy prediction, using only log
return of last one hour
【在 e***y 的大作中提到】
: what do you mean to use "future information" ?
: is it meaningless to do so ?
: > 只用1个小时前的信息(log return)来预测现在的涨跌.
: >: 完全随机的实验,给出涨跌的概率预测,平均准确率(AUC)和testing data的准确>率
: 都可以达到70%.
: >: 如果70%或者更高的概率预测涨跌,能怎么应用到实际操作中呢?
: 只用1个小时前的信息(log return)来预测现在的涨跌.
: that is very impressive.
:
: 可以达到70%.
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k****n
发帖数: 1334 | 9 70%这个数据。。
你的training data和testing data都是怎么取的？
可以达到70%.
【在 w**********y 的大作中提到】
: 展开说说?
: 现在在参加这个比赛:
: http://kaggle.com/informs2010?viewtype=leaderboard
: 但是这个比赛避免不了用future information.我也focus在用future information的
: model上,这个最高准确性可以达到98%.
: 重要的是,
: 上次简单尝试了两个model,只用1个小时前的信息(log return)来预测现在的涨跌.
: 完全随机的实验,给出涨跌的概率预测,平均准确率(AUC)和testing data的准确率都可以达到70%.
: 如果70%或者更高的概率预测涨跌,能怎么应用到实际操作中呢?
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e***y
发帖数: 273 | 10 > The point is, it could gives a >70% accuracy prediction, using only log
> return of last one hour
Does this imply that price movement "has memory of last hour" ?
Thanks,
【在 w**********y 的大作中提到】
: Actually, it is meaningless, but can't be avoided in this contest.
: The point is, it could gives a >70% accuracy prediction, using only log
: return of last one hour
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e***y
发帖数: 273 | 11 Why log return ?
(what is log return any way ?)
【在 w**********y 的大作中提到】
: Actually, it is meaningless, but can't be avoided in this contest.
: The point is, it could gives a >70% accuracy prediction, using only log
: return of last one hour
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w**********y
发帖数: 1691 | 12 这个比赛的举办方holdout了大概2000个数据(by 5min).
给了 5000个数据.
数据里面包括了118个变量(OHLC)..但是出于比赛的考虑,完全隐藏了变量的信息,只有
变量的取值.
我试过10-folds cross validation和其它的resampling方法. 用这个去计算training
error
然后把最终结果提交给举办方,他们给我的testing error
差不多都在70%.
【在 k****n 的大作中提到】
: 70%这个数据。。
: 你的training data和testing data都是怎么取的？
:
: 可以达到70%.
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S*********g
发帖数: 5298 | 13 I guess he is using moving average of returns.
The arithmetic mean of log return makes sense.
But for simple return, you have to use geometric mean.
【在 e***y 的大作中提到】
: Why log return ?
: (what is log return any way ?)
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w**********y
发帖数: 1691 | 14
log[ St/St-1 ]
Why? it is just a common choice. geometric brownian motion is the basic
assumption for some classical models.
【在 e***y 的大作中提到】
: Why log return ?
: (what is log return any way ?)
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z***e
发帖数: 5600 | 15 You need to back test a trading strategy associated with it (calibrate
betting size &
stop loss strategy)
Or simply be a market maker of binary options as the the other plays may not
have
known the odds (still need backtesting actual strategy)
【在 e***y 的大作中提到】
: 如果能够55%正确预测第二天股市的走向， 应该如何操作 ？
: 除了买卖SPY指数外， 还有什么好的办法获利 ？
: trade emini or option of SPY ?
: 麻烦请给出一些建议， 多谢了。
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e***y
发帖数: 273 | 16 > Or simply be a market maker of binary options as the the other plays
> may not have known the odds (still need backtesting actual strategy)
Can an amature be a market maker ?
Thanks
not
【在 z***e 的大作中提到】
: You need to back test a trading strategy associated with it (calibrate
: betting size &
: stop loss strategy)
: Or simply be a market maker of binary options as the the other plays may not
: have
: known the odds (still need backtesting actual strategy)
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a**n
发帖数: 3801 | 17 you can't
【在 e***y 的大作中提到】
: 如果能够55%正确预测第二天股市的走向， 应该如何操作 ？
: 除了买卖SPY指数外， 还有什么好的办法获利 ？
: trade emini or option of SPY ?
: 麻烦请给出一些建议， 多谢了。
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