L*******t
发帖数: 2385 | 1 早上调试出了程序，confirm了我的algo work，而且super fast。
下午立刻就被打回原形了，参加了Morgan Stanley的written exam，IT的C++和Java部
分一道题都不会做。
晚上吃年饭，真是充实的一天啊/// |
L*******t
发帖数: 2385 | 2 祝班上的大牛们小留门新年快乐，财运滚滚！性福美满！
【在 L*******t 的大作中提到】
: 早上调试出了程序，confirm了我的algo work，而且super fast。
: 下午立刻就被打回原形了，参加了Morgan Stanley的written exam，IT的C++和Java部
: 分一道题都不会做。
: 晚上吃年饭，真是充实的一天啊///
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f*******e
发帖数: 4531 | 3 You will get better. Keep trying.
Happy Chinese New Year. |
L*******t
发帖数: 2385 | 4 Thanks! Happy new year!
【在 f*******e 的大作中提到】
: You will get better. Keep trying.
: Happy Chinese New Year.
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f*******e
发帖数: 4531 | 5 你在找实习还是全职工作？
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: Thanks! Happy new year!
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L*******t
发帖数: 2385 | 6 summer实习啊
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: 你在找实习还是全职工作？
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f*******e
发帖数: 4531 | 7 Good luck.
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: summer实习啊
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t********t
发帖数: 1264 | 8 看哭了，做大金工要耐得住寂寞。找小留放到以后，现在先把FBSDE解好 |
d*****r
发帖数: 2583 | 9 现在two sigma这种funds连一行code不用写的纯research quant面试都要先考一套C++
。。。
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: 早上调试出了程序，confirm了我的algo work，而且super fast。
: 下午立刻就被打回原形了，参加了Morgan Stanley的written exam，IT的C++和Java部
: 分一道题都不会做。
: 晚上吃年饭，真是充实的一天啊///
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L*******t
发帖数: 2385 | 10 反正我一道都不会做。感觉像是个弱智一样，狼狈的交了卷子，感觉打车的钱白花了。
【在 d*****r 的大作中提到】
: 现在two sigma这种funds连一行code不用写的纯research quant面试都要先考一套C++
: 。。。
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d********t
发帖数: 9628 | 11 有一行code不写的researcher吗？怎么做research？
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: 现在two sigma这种funds连一行code不用写的纯research quant面试都要先考一套C++
: 。。。
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L*******t
发帖数: 2385 | 12 我都是用MATLAB，Mathematica，R这种软件，C++，Java这种高大上用不来啊。。
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: 有一行code不写的researcher吗？怎么做research？
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d********t
发帖数: 9628 | 13 超过几个G的数据你咋整
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: 我都是用MATLAB，Mathematica，R这种软件，C++，Java这种高大上用不来啊。。
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L*******t
发帖数: 2385 | 14 我们这种搞theoretical expansion的，基本上Mathematica或者Python的symbolic
math就够了，基本上不用处理数据，做empirical的时候做calibration倒是要和数据打
交道，但是我认为Theoretical的方法解完了PDE，option price算出来了，或者SDE的
transition density expand出来了，剩下的就是MLE的optimization了，所以我基本上
都不去做这些。。
业界做的多吗？如果有需要，我可以写一个option model搞几个empirical的
calibration玩玩啊。。
总之就是不太同数据打交道的。。。MS的笔试做伤了。。。编程一道都不会
【在 d********t 的大作中提到】
: 超过几个G的数据你咋整
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L*******t
发帖数: 2385 | 15 更有甚者，我现在在搞得一个General equilibrium一般均衡的定价模型，只要match你
的consumption就是GDP的data和SP500 data的moments就可以了，哎，和数据打交道少
了。
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: 我们这种搞theoretical expansion的，基本上Mathematica或者Python的symbolic
: math就够了，基本上不用处理数据，做empirical的时候做calibration倒是要和数据打
: 交道，但是我认为Theoretical的方法解完了PDE，option price算出来了，或者SDE的
: transition density expand出来了，剩下的就是MLE的optimization了，所以我基本上
: 都不去做这些。。
: 业界做的多吗？如果有需要，我可以写一个option model搞几个empirical的
: calibration玩玩啊。。
: 总之就是不太同数据打交道的。。。MS的笔试做伤了。。。编程一道都不会
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d********t
发帖数: 9628 | 16 这就是解症所在啊，你的model都是拍脑袋想出来的，然后要data去fit。金融是实验科
学，比如price为啥一定要是log normal的？
【在 L*******t 的大作中提到】
: 我们这种搞theoretical expansion的，基本上Mathematica或者Python的symbolic
: math就够了，基本上不用处理数据，做empirical的时候做calibration倒是要和数据打
: 交道，但是我认为Theoretical的方法解完了PDE，option price算出来了，或者SDE的
: transition density expand出来了，剩下的就是MLE的optimization了，所以我基本上
: 都不去做这些。。
: 业界做的多吗？如果有需要，我可以写一个option model搞几个empirical的
: calibration玩玩啊。。
: 总之就是不太同数据打交道的。。。MS的笔试做伤了。。。编程一道都不会
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L*******t
发帖数: 2385 | 17 我所理解的optimization是个极其dirty的活儿，MATLAB里的fmincon这种函数需要
initial point，GA这种算法不需要初始的guess，但是返回的值似乎是有扰动的。
没什么完美的方法。而且得到的结果常常不make sense，需要人为加bounds。
感觉这部分活儿特需要一个好的方法，可惜我不知道。。。
不知道业界是咋整的。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 我们这种搞theoretical expansion的，基本上Mathematica或者Python的symbolic
: math就够了，基本上不用处理数据，做empirical的时候做calibration倒是要和数据打
: 交道，但是我认为Theoretical的方法解完了PDE，option price算出来了，或者SDE的
: transition density expand出来了，剩下的就是MLE的optimization了，所以我基本上
: 都不去做这些。。
: 业界做的多吗？如果有需要，我可以写一个option model搞几个empirical的
: calibration玩玩啊。。
: 总之就是不太同数据打交道的。。。MS的笔试做伤了。。。编程一道都不会
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L*******t
发帖数: 2385 | 18 我做的还不是写model，而是对于所有能写出来的model，我要找到一个统一的方法算出
来哈哈哈
所以我不care那些拍脑袋的model怎么拍出来的。
但是现在有些model，Princeton的Carmona，还有几个德国学者在搞的，Codebook
models，我觉得很make sense，根本就不去假设lognormal，很好很强大，而且能完美
的fit initial smile，dynamics也有办法很好的match。缺点是计算困难，这个就是我
的活儿了
【在 d********t 的大作中提到】
: 这就是解症所在啊，你的model都是拍脑袋想出来的，然后要data去fit。金融是实验科
: 学，比如price为啥一定要是log normal的？
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L*******t
发帖数: 2385 | 19 等等，我觉得你这话含义很多啊，还是我多想了
【在 d********t 的大作中提到】
: 这就是解症所在啊，你的model都是拍脑袋想出来的，然后要data去fit。金融是实验科
: 学，比如price为啥一定要是log normal的？
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d********t
发帖数: 9628 | 20 你多想了哈哈
【在 L*******t 的大作中提到】
: 等等，我觉得你这话含义很多啊，还是我多想了
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L*******t
发帖数: 2385 | 21 哎。。业界的人都很坏，从他们出的笔试题都能看出来。
学术界的老师最好了，如果题目难得话，我会做不出，但是业界的笔试题，做完了以后
好像觉得自己是对的，结果回家狂拍大腿。。
【在 d********t 的大作中提到】
: 你多想了哈哈
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