由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档，一周内的贴子最多显示50字，超过一周显示500字 访问原贴
Quant版 - 现在工业界最流行的interest rate model是LMM吗？
相关主题
● 话题--Interest rate modeling大家都用什么模型啊？● 关于BS Model的解法
● 有关Libor Market Mode的calibration问题● what is the philosophy behind BS formula?
● 今天死在 forward measure 上● Any concrete example on calibrating LIBOR model?
● 业界都是如何的calibrate LMM/BGM model?● calibrate的swaption和blackvol差15%左右
● 有没有对sabr model比较熟的呢,问个问题● 关于Swaptions　Implied Volatility的问题
● Lmm 问题● 关于replicating portfolio
● [NC]Commodities Quant● Cost of protect a call
● 关于非常复杂的exotic option● 【Finance】dynamic/static replicating portfolio
相关话题的讨论汇总
话题: lmm话题: interest话题: swaption话题: model话题: rate
进入Quant版参与讨论
1 (共1页)
w******o
发帖数: 59
1
对于vanilla swaption,一般用black76 priceing, exotic swaption如果不能
replicate,大家一般用什么interest rate model来pricing? LMM吗？
j*****4
发帖数: 292
2
只有与curve slope相关的产品才用lmm，因为太慢而且risk不准
一般的berm都用cheyette+pde，multicurrency的比如prdc都用hw

【在 w******o 的大作中提到】
: 对于vanilla swaption,一般用black76 priceing, exotic swaption如果不能
: replicate,大家一般用什么interest rate model来pricing? LMM吗？
L*******t
发帖数: 2385
3
PDE亮了。。。

【在 j*****4 的大作中提到】
: 只有与curve slope相关的产品才用lmm，因为太慢而且risk不准
: 一般的berm都用cheyette+pde，multicurrency的比如prdc都用hw
n****e
发帖数: 2401
4
今年流行HJM
1 (共1页)
进入Quant版参与讨论
相关主题
● 【Finance】dynamic/static replicating portfolio● 有没有对sabr model比较熟的呢,问个问题
● wavelet to solve PDEs● Lmm 问题
● 求建议，数学找quantitative finance的工作● [NC]Commodities Quant
● 有人有关于fund replication的经验不?● 关于非常复杂的exotic option
● 话题--Interest rate modeling大家都用什么模型啊？● 关于BS Model的解法
● 有关Libor Market Mode的calibration问题● what is the philosophy behind BS formula?
● 今天死在 forward measure 上● Any concrete example on calibrating LIBOR model?
● 业界都是如何的calibrate LMM/BGM model?● calibrate的swaption和blackvol差15%左右
相关话题的讨论汇总
话题: lmm话题: interest话题: swaption话题: model话题: rate

未名新帖统计// 7月16日

#版面帖数(主题数)
-全站4871 (796)
1Military3777 (569)
2Stock341 (51)
3Joke117 (17)
4History116 (3)
5Automobile100 (9)
6USANews55 (9)
7Midlife45 (1)
8Headline41 (41)
9Dreamer33 (13)
10FleaMarket32 (20)
11Living30 (7)

* 这里只显示发帖超过25的版面，努力灌水吧:-)

历史上的今天

  1. faintcat妹妹看进来～～ 发表于12年前.
  2. NSC, PD 1/7/2007, EB2, ... 发表于11年前.
  3. [FBA求购]MJVE2 758 MJVM2 ... 发表于6年前.
  4. 老生常谈,归与不归 发表于10年前.
  5. 【申请】Seattle西雅图 版版主——申请人... 发表于9年前.
  6. 宝宝出生，头骨骨折，求祝福 发表于9年前.
  7. 求推荐舒缓优美的古典音乐 发表于11年前.
  8. 百分之一的北京人上北大 中国网友愤怒(转载） 发表于10年前.
  9. 新人带狗狗Bailey来报道 发表于12年前.
  10. 全世界最有价值的运动队 发表于10年前.
  11. 请问大切诺基的质量如何 发表于6年前.
  12. TNND，军版全是BKC 发表于15年前.
  13. Inception 发表于12年前.
  14. 微软的有些家属可真恶心，为了卖保险脸都不要了 发表于10年前.
  15. 每周坐高铁的苦逼来说说感受吧!! 发表于9年前.
除非另有声明，本站内容采用Creative Commons BY-NC-SA 3.0协议进行许可，转载请注明来自未名观察 - 隐私政策2011-07-24 10:06:12由admin编辑