o******e
发帖数: 1001 | 1 现在手头有一堆数据，想要用统计的方法拟合成mean reverting process。从来没有做
过这个事情，大家能不能提供一些关键词啊？谢了！ |
G*********o
发帖数: 2045 | 2 search for Ornstein–Uhlenbeck process
【在 o******e 的大作中提到】
: 现在手头有一堆数据，想要用统计的方法拟合成mean reverting process。从来没有做
: 过这个事情，大家能不能提供一些关键词啊？谢了！
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x********o
发帖数: 519 | 3 or use GARCH. it is very easy to do in R
【在 o******e 的大作中提到】
: 现在手头有一堆数据，想要用统计的方法拟合成mean reverting process。从来没有做
: 过这个事情，大家能不能提供一些关键词啊？谢了！
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z****g
发帖数: 1978 | 4 笑到死，用GARCH fit mean reverting
【在 x********o 的大作中提到】
: or use GARCH. it is very easy to do in R
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w**********y
发帖数: 1691 | 5 这个..用GARCH 来fit volatility的mean reversion...行吧? constant general
variance and conditional Hetroskedasdic(?)
【在 z****g 的大作中提到】
: 笑到死，用GARCH fit mean reverting
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x********o
发帖数: 519 | 6 GARCH(1,1) is essentially a mean reverting process.
your reply implies......, you know.
【在 z****g 的大作中提到】
: 笑到死，用GARCH fit mean reverting
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z****g
发帖数: 1978 | 7 X_t = X_{t-1} + GARCH(1,1)
please tell me this is mean reverting.
【在 x********o 的大作中提到】
: GARCH(1,1) is essentially a mean reverting process.
: your reply implies......, you know.
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z****g
发帖数: 1978 | 8 直接AR fit mean部分，搞毛GARCH啊，样本量大一点，异方差直接近似掉了。
直接Auto-correlation图做一个就有了
【在 w**********y 的大作中提到】
: 这个..用GARCH 来fit volatility的mean reversion...行吧? constant general
: variance and conditional Hetroskedasdic(?)
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m*********g
发帖数: 646 | 9 ？ 为什么？能展开说么？我只在认为volatility有pattern的时候才用GARCH
【在 x********o 的大作中提到】
: GARCH(1,1) is essentially a mean reverting process.
: your reply implies......, you know.
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x********o
发帖数: 519 | 10 I just offered LZ an option to model the volatility by GARCH(1,1), which is
actually a mean reverting process.
I do not know what kind of data LZ has, there might be no GARCH effect (no
pattern).
of course, I agree with you, one should check whether there is GARCH effect
before go further.
【在 m*********g 的大作中提到】
: ？ 为什么？能展开说么？我只在认为volatility有pattern的时候才用GARCH
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