w**********y
发帖数: 1691 | 1 分享几个我问过的也被问过的面试题吧：
给你一个strategy的252天的daily return，让你去算它的alpha和beta。
如果你不小心复制粘贴把这252个数据给搞重复了，变成了504个数据，请问你的分析结
果会有什么可能的变化？
如果因为你的database或者种种原因你丢掉了10天的数据只剩下242个，那么请问会有
什么变化？
给你一个252天daily return的时间序列，但是你也不知道它是按照从老到新排的(
yahoo)还是逆过来排的，请问你有什么办法去估计一下？
你想看看strategy1跟strategy2是不是有很强的相关性，本来你打算用1对2做
regression，结果你不小心用2对1做的，请问你的结果会有什么可能的变化？ |
G*****i
发帖数: 433 | 2 有没有大牛来回答啊
【在 w**********y 的大作中提到】
: 分享几个我问过的也被问过的面试题吧：
: 给你一个strategy的252天的daily return，让你去算它的alpha和beta。
: 如果你不小心复制粘贴把这252个数据给搞重复了，变成了504个数据，请问你的分析结
: 果会有什么可能的变化？
: 如果因为你的database或者种种原因你丢掉了10天的数据只剩下242个，那么请问会有
: 什么变化？
: 给你一个252天daily return的时间序列，但是你也不知道它是按照从老到新排的(
: yahoo)还是逆过来排的，请问你有什么办法去估计一下？
: 你想看看strategy1跟strategy2是不是有很强的相关性，本来你打算用1对2做
: regression，结果你不小心用2对1做的，请问你的结果会有什么可能的变化？
|
EM
发帖数: 715 | 3 都是很practical的题目嘛，嘿嘿
【在 w**********y 的大作中提到】
: 分享几个我问过的也被问过的面试题吧：
: 给你一个strategy的252天的daily return，让你去算它的alpha和beta。
: 如果你不小心复制粘贴把这252个数据给搞重复了，变成了504个数据，请问你的分析结
: 果会有什么可能的变化？
: 如果因为你的database或者种种原因你丢掉了10天的数据只剩下242个，那么请问会有
: 什么变化？
: 给你一个252天daily return的时间序列，但是你也不知道它是按照从老到新排的(
: yahoo)还是逆过来排的，请问你有什么办法去估计一下？
: 你想看看strategy1跟strategy2是不是有很强的相关性，本来你打算用1对2做
: regression，结果你不小心用2对1做的，请问你的结果会有什么可能的变化？
|
c*******y
发帖数: 1630 | 4 竟然没有人跳出来说，
一个都不会，完了，我的strategy挣的是不是伪钞啊。
【在 EM 的大作中提到】
: 都是很practical的题目嘛，嘿嘿
|
w**********y
发帖数: 1691 | 5 haha, 统计phd莫的嘲笑！
【在 EM 的大作中提到】
: 都是很practical的题目嘛，嘿嘿
|
l******n
发帖数: 9344 | 6 简单直接上regression，最后还要问个p-value
重复了，没有增加新的信息，结果应该不会更好，不过数据数目变多，hypothesis的p-
value变小，看上去coefficient更significant
丢了10天数据，感觉怎么变都可能
感觉差条件，知道overall trend?
一样的，test p-value一般不会影响结果
【在 w**********y 的大作中提到】
: 分享几个我问过的也被问过的面试题吧：
: 给你一个strategy的252天的daily return，让你去算它的alpha和beta。
: 如果你不小心复制粘贴把这252个数据给搞重复了，变成了504个数据，请问你的分析结
: 果会有什么可能的变化？
: 如果因为你的database或者种种原因你丢掉了10天的数据只剩下242个，那么请问会有
: 什么变化？
: 给你一个252天daily return的时间序列，但是你也不知道它是按照从老到新排的(
: yahoo)还是逆过来排的，请问你有什么办法去估计一下？
: 你想看看strategy1跟strategy2是不是有很强的相关性，本来你打算用1对2做
: regression，结果你不小心用2对1做的，请问你的结果会有什么可能的变化？
|
k*******d
发帖数: 1340 | 7 逆序那个挺有意思的，大家讨论讨论吧。
如果真的只给了daily return，怎么区别，这貌似很难。。。 |
G*******s
发帖数: 10605 | 8 这个我会找一个big down day（local minimum那种）, 例如S&P 500 down 2%, 一般这
个之后30天的Volatility要大于之前的30天的，大概是这个思路
【在 k*******d 的大作中提到】
: 逆序那个挺有意思的，大家讨论讨论吧。
: 如果真的只给了daily return，怎么区别，这貌似很难。。。
|
j***r
发帖数: 316 | 9 这几道题出的都挺好.
面试题是双向的,出的题的质量(不是说难度)也反映了面试人的水平.那些出不着调的题
的公司你最好不要去.
【在 w**********y 的大作中提到】
: 分享几个我问过的也被问过的面试题吧：
: 给你一个strategy的252天的daily return，让你去算它的alpha和beta。
: 如果你不小心复制粘贴把这252个数据给搞重复了，变成了504个数据，请问你的分析结
: 果会有什么可能的变化？
: 如果因为你的database或者种种原因你丢掉了10天的数据只剩下242个，那么请问会有
: 什么变化？
: 给你一个252天daily return的时间序列，但是你也不知道它是按照从老到新排的(
: yahoo)还是逆过来排的，请问你有什么办法去估计一下？
: 你想看看strategy1跟strategy2是不是有很强的相关性，本来你打算用1对2做
: regression，结果你不小心用2对1做的，请问你的结果会有什么可能的变化？
|
w**********y
发帖数: 1691 | 10 这个思路也不错
另外一个是，其实equity market的skew是negative的。如果做multi-asset的fund应该
会关心这种信息
【在 G*******s 的大作中提到】
: 这个我会找一个big down day（local minimum那种）, 例如S&P 500 down 2%, 一般这
: 个之后30天的Volatility要大于之前的30天的，大概是这个思路
|
|
|
k*******d
发帖数: 1340 | 11 Cow answer!
【在 w**********y 的大作中提到】
: 这个思路也不错
: 另外一个是，其实equity market的skew是negative的。如果做multi-asset的fund应该
: 会关心这种信息
|
a****y
发帖数: 99 | 12 没看懂， 这里的skew是的什么？跟option skew有关系么。 能展开解释一下么？谢谢
【在 w**********y 的大作中提到】
: 这个思路也不错
: 另外一个是，其实equity market的skew是negative的。如果做multi-asset的fund应该
: 会关心这种信息
|
w*********r
发帖数: 488 | 13 1.252个数据点duplicate的那个，我认为什么都不变。参数估计值，和估计值的标准方
差不变，p-value肯定不变。这就好比一个matrix 是singular，计算的时候自动把
perfectly linear correlated的rows消掉了一样。公式上来说，相当于参数估计值的
分子分母同乘以2，最后的值不会受影响，我用matlab生成了simulated的2个series的
数据回归了一下，确实是这样。
2.丢了10个数据点，这种情况肯定变，而且啥都变。
3.不知道顺序那个。我的做法会是，找些参照series，比如S&P500之类的，知道这只股
票历史上和这个参照series相关，是正是负 （实际上跟指数走势一直负相关的股票我
真没见过），对照一下就知道它是什么顺序了。
4.回归做反了的那个。首先要是想看2个序列相不相关，最原始可以看correlation
coefficient，这个不需要regression，无所谓把谁放dependent variable的位置。第
二，放反了，参数估计出来肯定不一样啊。
【在 w**********y 的大作中提到】
: 分享几个我问过的也被问过的面试题吧：
: 给你一个strategy的252天的daily return，让你去算它的alpha和beta。
: 如果你不小心复制粘贴把这252个数据给搞重复了，变成了504个数据，请问你的分析结
: 果会有什么可能的变化？
: 如果因为你的database或者种种原因你丢掉了10天的数据只剩下242个，那么请问会有
: 什么变化？
: 给你一个252天daily return的时间序列，但是你也不知道它是按照从老到新排的(
: yahoo)还是逆过来排的，请问你有什么办法去估计一下？
: 你想看看strategy1跟strategy2是不是有很强的相关性，本来你打算用1对2做
: regression，结果你不小心用2对1做的，请问你的结果会有什么可能的变化？
|
w*********i
发帖数: 77 | 14 "给你一个252天daily return的时间序列，但是你也不知道它是按照从老到新排的(
yahoo)还是逆过来排的，请问你有什么办法去估计一下"
You can look for volatile periods following large up/down days. This pattern
should appear in the original direction but not in the reverse direction.
This is related to volatility clustering.
【在 w**********y 的大作中提到】
: 分享几个我问过的也被问过的面试题吧：
: 给你一个strategy的252天的daily return，让你去算它的alpha和beta。
: 如果你不小心复制粘贴把这252个数据给搞重复了，变成了504个数据，请问你的分析结
: 果会有什么可能的变化？
: 如果因为你的database或者种种原因你丢掉了10天的数据只剩下242个，那么请问会有
: 什么变化？
: 给你一个252天daily return的时间序列，但是你也不知道它是按照从老到新排的(
: yahoo)还是逆过来排的，请问你有什么办法去估计一下？
: 你想看看strategy1跟strategy2是不是有很强的相关性，本来你打算用1对2做
: regression，结果你不小心用2对1做的，请问你的结果会有什么可能的变化？
|
p******i
发帖数: 1358 | 15 standard error和sqrt（N)成反比
beta不变，置信度高了
【在 w*********r 的大作中提到】
: 1.252个数据点duplicate的那个，我认为什么都不变。参数估计值，和估计值的标准方
: 差不变，p-value肯定不变。这就好比一个matrix 是singular，计算的时候自动把
: perfectly linear correlated的rows消掉了一样。公式上来说，相当于参数估计值的
: 分子分母同乘以2，最后的值不会受影响，我用matlab生成了simulated的2个series的
: 数据回归了一下，确实是这样。
: 2.丢了10个数据点，这种情况肯定变，而且啥都变。
: 3.不知道顺序那个。我的做法会是，找些参照series，比如S&P500之类的，知道这只股
: 票历史上和这个参照series相关，是正是负 （实际上跟指数走势一直负相关的股票我
: 真没见过），对照一下就知道它是什么顺序了。
: 4.回归做反了的那个。首先要是想看2个序列相不相关，最原始可以看correlation
|
w*********r
发帖数: 488 | 16 更正的好，又把n忘掉了，这么多年，n若隐若现，时而被消掉了，时而需要减自由度，
时而冒个跟号n出来，永远抓不住它。-_-
【在 p******i 的大作中提到】
: standard error和sqrt（N)成反比
: beta不变，置信度高了
|
l******i
发帖数: 1404 | 17 最后一题我面SAC Capital的时候被问过。 |
