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Quant版 - 请问大牛们哪本书里有总结好的barrier option BS下的公式
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m******a
发帖数: 9
1
我找来找去没有总结完整的。
single barrier
single barrier of Time window
double barrier
double barrier of time window
还有
one touch down no touch up
one touch up no touch down
我在google里就没有搜到这个东西
每次见到现积分,好烦啊
s******e
发帖数: 1751
2
just integrate gbm, doubt anyone would be interested to summarize those
formula.
either way the formula is not that useful, and the products are not that
popular.

【在 m******a 的大作中提到】
: 我找来找去没有总结完整的。
: single barrier
: single barrier of Time window
: double barrier
: double barrier of time window
: 还有
: one touch down no touch up
: one touch up no touch down
: 我在google里就没有搜到这个东西
: 每次见到现积分,好烦啊

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