Double Barrier的ending value density - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - Double Barrier的ending value density

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m******2 发帖数: 564	1 假设Wt t 在 0和T之间如果W0=0 Wt=a<0时候停止 Wt=b>0时候也停止 t=T时候更停止求WT=x ( a
C***m 发帖数: 120	2 大家来讨论下吧 P（W_T=x,\tau_a>T,\tau_b>T） =P（W_T=x）-P(W_T=x,\tau_a =P（W_T=x）-P(W_T=x,\tau_a tau_a<\tau_b)+P(W_T=x,\tau_b\tau_b) =f(x)-f(2\|a\|+x)-f(2b-x)+f(2\|a\|+2b-x)+f(2b+2\|a\|+x) 最后一个等式用reflection principle.
z****u 发帖数: 185	3 should be an infinite sum.
m******2 发帖数: 564	4 是啊好像是个级数，还先用Laplace得到sinh cosh什么的，再inverse

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