[合集] 为什么需要那么多人做 option pricing？ - Quant版

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r*****t
发帖数: 286

☆─────────────────────────────────────☆
ifc (ifc) 于 (Tue Feb 6 12:21:05 2007) 提到:
难道option pricing不是把各个参数放到Black－Scholes方程的solution 中？好像可
以让计算机自动完成？
☆─────────────────────────────────────☆
siam (siam) 于 (Tue Feb 6 12:27:17 2007) 提到:
先好好读书

☆─────────────────────────────────────☆
Westwild (WestWild) 于 (Tue Feb 6 12:30:50 2007) 提到:
那如果是个American option，或者Down & In barrier，你也用Black-Scholes？
☆─────────────────────────────────────☆
ifc (ifc) 于 (Tue Feb 6 12:56:01 2007) 提到:
Am

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