volatility 是常数，fly的价格会怎样呢 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - volatility 是常数，fly的价格会怎样呢

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t******L 发帖数: 5	1 我有个疑惑，在trading中，比如现在underlying的价格是 56，40-50-60 的put fly 的价格是0.5的话，假设volatility是constant，那30-40-50的put fly 和50-60-70的 put fly的价格能不能说也是0.5
p******i 发帖数: 1358	2 of course not
r********2 发帖数: 19	3 BS price 不是vol的线性函数
T*******t 发帖数: 9274	4 back-of-the-envelop solution fly 【在 t******L 的大作中提到】 : 我有个疑惑，在trading中，比如现在underlying的价格是 56，40-50-60 的put fly : 的价格是0.5的话，假设volatility是constant，那30-40-50的put fly 和50-60-70的 : put fly的价格能不能说也是0.5

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