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Quant版 - 股指期货
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e****x
发帖数: 692
1
想问问在美国的共同基金,股指期货具体是怎么操作的?
D**C
发帖数: 6754
2
such a big topic
e****x
发帖数: 692
3
有没有相关的paper或者资料可以看?还在学校学习,上课的时候学的那些delta hedge
, PDE,numerical solution一大堆东西不知道怎么和实际结合起来。
H****y
发帖数: 19
4
futures不用这些,几乎就跟underlying一样。
你那些东西是用来给option之类的其他derivatives定价的
D*******a
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5
你这个说的是课本上的简单情况
实际上futures定价应该是要考虑ir和holding cost

【在 H****y 的大作中提到】
: futures不用这些,几乎就跟underlying一样。
: 你那些东西是用来给option之类的其他derivatives定价的

H****y
发帖数: 19
6
TEXTBOOKS say futures pricing depends on ir or holding cost, and it does;
but in practice, the most liquid futures are almost front month ones, making
ir or holding cost vastly unimportant compared to the underlying price. In
terms of volatility, changes in ir or holding cost maybe explains way less
than 1% of the total volatility.

【在 D*******a 的大作中提到】
: 你这个说的是课本上的简单情况
: 实际上futures定价应该是要考虑ir和holding cost

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