负利率 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 负利率

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n**********l 发帖数: 9	1 瑞士法郎的利率出现了负值，怎么model啊？
j*****4 发帖数: 292	2 normal model呗【在 n**********l 的大作中提到】 : 瑞士法郎的利率出现了负值，怎么model啊？
n**********l 发帖数: 9	3 market standard怎么做？
T*******t 发帖数: 9274	4 shifted lognormal 【在 n**********l 的大作中提到】 : market standard怎么做？
j*****4 发帖数: 292	5 这边short rate model都是normal的【在 n**********l 的大作中提到】 : market standard怎么做？
n**********l 发帖数: 9	6 shifted多少怎么决定？
w********r 发帖数: 290	7 那不叫normal model，那叫Gaussian Term Structure Model
n**********l 发帖数: 9	8 还是想请教一下shift多少怎么决定呢？谢谢！

s*******0 发帖数: 3461	9 gaussian is equal to normal?
T*******t 发帖数: 9274	10 自己放狗搜一下啊。这东西业界都用了快二十年了，没啥秘密就仨parameters，不难理解的【在 n**********l 的大作中提到】 : 还是想请教一下shift多少怎么决定呢？谢谢！
n**********l 发帖数: 9	11 google的话也没有说具体怎么决定的，尤其是市场信息不全的情况下，没法calibrate 怎么办？
n**********l 发帖数: 9	12 没人回答:-(，还有现在市场的forward还等于1st moment吗？

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