c*******g
发帖数: 71 | 1 大家好，我是新手，没有finance从业经验，第一次投. 周一电面，分享一下面试题并请教准备面
试该看的书。
1.we know past 5-yr performance of a fund, how to measure its
performance?
arithmetic mean, geometric mean, sd, (Interviewer: more), skewness,
kurtosis
, (Interviewer: more), benchmark, risk-free, (Interviewer: more) ....
2. a put option struck X=50, spot=100, T=30-day, describe the return
distribution. what measures should be used to measure risk?
3. spot=X, then forward pricing
4. give >4 possible situations why linear regression might be wrong
and
explain each statistically
5. what's theta in Black-Scholes?
几个问题：
1. black-scholes完全没有background，看了红皮书几个小时，完全不懂各个变量的经
济学含义，还有option pricing models基本不了解，只是为了面试，集中在对付面试
，请大牛门推荐应该看的书，如果方便的话，已经下载资源。谢谢！
2. 我是一直用C的，对C++几乎没有概念，请教相关面试必备书籍=考题集 + Cpp背景阅
读。
3. 统计方面有没有相关的面试书籍推荐？说的不是brainteasers，而是正规的数学背
景阅读准备。
4. 已被要求去superfriday，大家一般on-site提前多少天收到email可以网上定行程什
么的？已经两天多了，还没收到email，幸好没选这个Fri。
谢谢大家！ 祝各位大牛们龙年offer多多！ | P*****s
发帖数: 758 | 2 恭喜下先，牛人，投简历两天就能收到电话面试啊。。。 | c*******g
发帖数: 71 | 3 谢谢。我也没料到这么快，申的太晚但运气好些。
怎么没有大虾们来解惑啊？ ...
【在 P*****s 的大作中提到】
: 恭喜下先，牛人，投简历两天就能收到电话面试啊。。。
| p********6
发帖数: 1802 | 4 红皮书看了几个小时，C++没看，统计没看=>superfriday, lz天赋极高。。。
kurtosis
【在 c*******g 的大作中提到】
: 大家好，我是新手，没有finance从业经验，第一次投. 周一电面，分享一下面试题并请教准备面
: 试该看的书。
: 1.we know past 5-yr performance of a fund, how to measure its
: performance?
: arithmetic mean, geometric mean, sd, (Interviewer: more), skewness,
: kurtosis
: , (Interviewer: more), benchmark, risk-free, (Interviewer: more) ....
: 2. a put option struck X=50, spot=100, T=30-day, describe the return
: distribution. what measures should be used to measure risk?
: 3. spot=X, then forward pricing
| c*******g
发帖数: 71 | 5 我PhD是做统计相关的，不过是搭建概率图模型，本科学过经管专业，最近考过CFA
Level 1，所以才勉强过的电面。但on-site肯定傻眼啊！
【在 p********6 的大作中提到】
: 红皮书看了几个小时，C++没看，统计没看=>superfriday, lz天赋极高。。。
:
: kurtosis
| G******r
发帖数: 76 | 6 congrats~，
顺便问下citi还在招吗？
申了以后一直都没什么消息。。。是不是现在还没有的话就没有希望了。 | G******r
发帖数: 76 | 7 楼主可能有其他的优势吧。
【在 p********6 的大作中提到】
: 红皮书看了几个小时，C++没看，统计没看=>superfriday, lz天赋极高。。。
:
: kurtosis
| R**T
发帖数: 784 | 8 我一个月前投了，木有消息
【在 G******r 的大作中提到】
: congrats~，
: 顺便问下citi还在招吗？
: 申了以后一直都没什么消息。。。是不是现在还没有的话就没有希望了。
| k*****y
发帖数: 744 | 9 请问一下第4题有哪些situations？thanks.
并请教准备面
【在 c*******g 的大作中提到】
: 大家好，我是新手，没有finance从业经验，第一次投. 周一电面，分享一下面试题并请教准备面
: 试该看的书。
: 1.we know past 5-yr performance of a fund, how to measure its
: performance?
: arithmetic mean, geometric mean, sd, (Interviewer: more), skewness,
: kurtosis
: , (Interviewer: more), benchmark, risk-free, (Interviewer: more) ....
: 2. a put option struck X=50, spot=100, T=30-day, describe the return
: distribution. what measures should be used to measure risk?
: 3. spot=X, then forward pricing
| w*****m
发帖数: 414 | 10 Congts.
但是实在没看懂你的题目。
对于第一个问题，应该要谈一谈alpha吧。
第二个问题，好像缺条件吧。问return distribution,那么interest rate path的假设
前提是什么啊？normal, lognormal. risk measure: delta, gamma, theta,...
第三个是不是简单的forward boot strapping 啊？
第四个，什么叫give >4啊？是说四种情况下linear regression not validate? 那也
要看是什么linear regression吧？ OLS,GLS,GMM？ 没法回答。
楼上说的对，他们一定是看着你其他什么expertise了。
能否透露一下哪方面的职位？问的问题范围太广了吧。 | | | C***m
发帖数: 120 | | C***m
发帖数: 120 | 12 c++的话，你搜精华区，有个110道c++题目。看完基本概念应该差不多了。 | f*********y
发帖数: 376 | 13 LZ人家是cornell的，这就够了。。。
【在 G******r 的大作中提到】
: 楼主可能有其他的优势吧。
| P*****s
发帖数: 758 | 14 这一个省好几个月的事情啊～
【在 f*********y 的大作中提到】
: LZ人家是cornell的，这就够了。。。
| c*******g
发帖数: 71 | 15
不好意思，我本身就是个半桶水，难免表述不清楚。
好主意。
他只是让我qualitative描述一下，主要是30-day price drop >50%的可能几乎为零。
非常简单： X*(1+R)^(T/360)
就是给出至少四种以上违反普通（就是违反最简单）的y~x假设的情况。
可能吧。
【在 w*****m 的大作中提到】
: Congts.
: 但是实在没看懂你的题目。
: 对于第一个问题，应该要谈一谈alpha吧。
: 第二个问题，好像缺条件吧。问return distribution,那么interest rate path的假设
: 前提是什么啊？normal, lognormal. risk measure: delta, gamma, theta,...
: 第三个是不是简单的forward boot strapping 啊？
: 第四个，什么叫give >4啊？是说四种情况下linear regression not validate? 那也
: 要看是什么linear regression吧？ OLS,GLS,GMM？ 没法回答。
: 楼上说的对，他们一定是看着你其他什么expertise了。
: 能否透露一下哪方面的职位？问的问题范围太广了吧。
| c*******g
发帖数: 71 | 16 非常感谢！！
【在 C***m 的大作中提到】
: 这里面有stat notes,可以速成吧。
: http://www.stat-help.com/
| c*******g
发帖数: 71 | 17 再谢一次大侠！
【在 C***m 的大作中提到】
: c++的话，你搜精华区，有个110道c++题目。看完基本概念应该差不多了。
| C***m
发帖数: 120 | 18 还在努力找工作中,叫大侠真是让我无地自容。祝你好运，有机会再分享面试经历～
【在 c*******g 的大作中提到】
: 再谢一次大侠！
| h*******d
发帖数: 272 | |
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