c**********e
发帖数: 2007 | 1 Black-Scholes model 跟 Black-Scholes-Merton model 是不是一回事？
谢谢。 |
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s***i
发帖数: 10182 | 2 PAUL SCHOLES红牌帝巨龙球场捡漏以为大局已定
结果被翻盘,小组垫底直接滚蛋的画面我如今依然记忆犹新, 激动啊
PAUL SCHOLES至今有一项记录无人打破: 职业生涯吃牌最多纪录
哈哈 |
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s***s
发帖数: 4329 | 3 【 以下文字转载自 Soccer 讨论区 】
发信人: aqqq (丑丑), 信区: Soccer
标 题: Gary Neville gives Paul Scholes one last kiss
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Feb 2 21:23:05 2011, 美东)
Neville: Oh and by the way, your breath tastes like dog food. I wasn't going
to tell you before, but yeah -- it does. Deal with it.
Scholes: That's it?
http://sports.yahoo.com/soccer/blog/dirty-tackle/post/Gary-Nevi |
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b***k
发帖数: 2673 | 4 ☆─────────────────────────────────────☆
kzkzkz (KZ) 于 (Thu Jan 3 20:59:53 2008) 提到:
就是Black-Scholes的Scholes
我见过的面试官里面，大部分都是念袖子，但是也有两个人坚持念死扣子。这两个人还
都是大公司的，都是欧洲人。我一开始听也没听懂，差点被鄙视。
有人知道他自己是怎么叫自己的吗？
☆─────────────────────────────────────☆
madrid (马甲) 于 (Thu Jan 3 21:02:19 2008) 提到:
瘦克似.
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baoshu (红宝书) 于 (Fri Jan 4 00:05:34 2008) 提到:
寿司
☆─────────────────────────────────────☆
koox (niuniu) 于 (Fri Jan 4 03:48:09 2008) 提到:
斯科尔斯，曼联的啊
☆─────── |
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c*******d
发帖数: 72 | 5 如果考虑dividend和interest都要有a%的tax,但是不考虑capital gain/loss的tax,
black-scholes是什么样的呢?
是不是就把interest term 和 dividend term修改一下,
r_new= log(exp(r_original t)(1-a%))=r_original +log(1-a%)
然后把新的interest rate代入black-scholes就可以了呢?
谢谢 |
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发帖数: 1 | 6
尼玛，关键是俺懂得多啊
ito calculus, Black–Scholes model, fourier transformation, laplace, convex
optimization, quantum mechanics, game theory, pontryagin maximum principle，
machine learning
基本上可以说是十项全能 |
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H******7
发帖数: 1728 | 7 PAUL SCHOLES 爆射宇宙, 淘汰拉影的画面我如今仍然记忆犹新,,激动阿. |
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d**m
发帖数: 1 | 10 現在有個call option, 它的payoff是max(0, V1-V2).V1,V2分別為兩個不同stock的價
格。在這種情況下，如果要用black-scholes model, assumuptions 要作哪些改變？謝
謝大家指點！ |
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b***k
发帖数: 2673 | 11 ☆─────────────────────────────────────☆
sallen (looking for job) 于 (Thu Dec 11 11:16:25 2008) 提到:
black schole里
Call price = SN(d1) - Kexp(-rT)N(D2)
Put price = Kexp(-rT)N(-D2) - SN(-D1)
对于at the money strik 可以假设 S=K
Call + Put pirce 可以看成一个T的函数
我想对这个函数做taylor expansion, 可是他的一次项我总是算出有个0在分母。
大侠们快来帮帮我吧。
☆─────────────────────────────────────☆
stoneyl (stone) 于 (Thu Dec 11 11:25:02 2008) 提到:
Show us your code
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sallen (looking for job) 于 (Thu Dec 1 |
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s*******b
发帖数: 42 | 12 问题是为什么要用数值方法解Black Scholes? |
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i****k
发帖数: 39 | 13 Some naive questions come to my mind when I try to understand the derivation
of Black-Scholes equation.
1). Why we assume stock price S follows GBM? I know data suggest S~GBM, but
is there any fundamental reason?
2). Is it a MUST to assume S ~ GBM to derive B-S? If I assume stock price
follows BM (not GBM), what equation will European call option satisfy? Will
it still be BS or not? Why? How to prove?
3). A more general question is for any asset S, assume we don't know what
process it follows. W... 阅读全帖 |
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a*********r
发帖数: 139 | 14 The motivation from the finance point of view is documented in Hull (7th
edition). Look at chapter 12 and problem 12.8. You should also read the
paper " How to Use the Holes in Black-Scholes" by Black, F. These two
resources should answer all your questions. Good luck! |
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x******a
发帖数: 6336 | 15 Is the Black and scholes formula, actually, used by professionals ?
怎么回答？ |
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M*P
发帖数: 6456 | 16 http://www.bbc.co.uk/news/magazine-17866646
It's not every day that someone writes down an equation that ends up
changing the world. But it does happen sometimes, and the world doesn't
always change for the better. It has been argued that one formula known as
Black-Scholes, along with its descendants, helped to blow up the financial
world. |
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i**w
发帖数: 71 | 17 Is the following argument natural?
From the perspective of a market maker, whenever he sells a call, he needs
to set up a hedging portfolio, which contains delta shares of stocks and
certain amount of funding balance. The cost to set up such a portfolio is
the price that he quotes for the buyer. (What he actually quotes will of
course includes a premium on top, to make money. but let's forget about the
making money part.)
-(Perfect) Black Scholes world
If he lives in a (perfect) Black-Scholes wo... 阅读全帖 |
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O*******e
发帖数: 1024 | 18 ☆─────────────────────────────────────☆
roger503 (roger503) 于 (Wed Aug 31 02:02:49 2011, 美东) 提到:
看到大家的发言， 有一个问题想提醒一下的就是： 大家发言的时候一定要注意不要有
诽谤谩骂之类的言辞出现。诽谤谩骂既失去了讨论的意义，无形中贬低了自己，也有可
能构成了法律意义上的defamation.
在Oregon, “A defamatory communication is one which would subject a person
to hatred, contempt or ridicule, or tend to diminish the esteem, respect,
goodwill or confidence in which one is held or to excite adverse, derogatory
, or unpleasant feelings or opinions against one.” 在中国，损害结果一般是构
成诽谤的必须要件之... 阅读全帖 |
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w********0
发帖数: 1211 | 19 如果我理解正确的话，risk reversal是指一对OTM的call和put的implied volatility
的差，通常会说 25 delta call, 25 delta put, 也就是取使call的delta等于0.25的
那个strike,得到其implied vol,再取使put的delta等于0.25的那个strike，得到其
implied vol, 两者之差叫做25 risk reversal。
那问题来了，这个delta=0.25怎么确定？如果是从Black-Scholes公式对spot求一阶导
数的那个公式
算出来的话，那首先得有vol作为这个公式的一个input才行，可现在本来就是要求
implied vol，这不就成了鸡生蛋和蛋生鸡的问题了吗？也就是说，想要implied vol，
得先定一个strike,然后根据market value从Black-Scholes反解出implied vol; 但确
定strike的方法是要解delta(strike, vol...) = 0.25，可这个vol原本就是要求的。
我想来想去，想到了这三种可能性：
A. ... 阅读全帖 |
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b****k
发帖数: 315 | 20 转载：
假如你要聘律师帮你处理纠纷，一位律师是穿名牌、开宝马来的，另一位律师普通衣着
、开旧车。两位律师执业资历看来差不多，你选哪一位呢？
尽管很多人说，一个人的自信和能力并不来自他开什么车、戴什么表、用什么牌子的手
机，但是聪明的律师早就发现了，他们这一行的潜规则是：以貌取人。
当客户面对两份律师履历犹豫不决之时，客户往往依赖一个简单有效的推理：在高度竞
争的律师业务中，高能力等于高收入，而富人在汽车衣服上的消费远高于穷人。所以，
判断律师能力的捷径，是观察他的外表。
珠光宝气成为竞赛之后，不可避免的是过度消费。也许你不爱开车拜访客户，你更想蹬
一自行车出门，但是，一个律师是不可以骑车上街的。类似的现象，投资银行的惯例是
给员工发一笔钱，让雇员置几身名牌。要点在于，雇员须拿名牌店发票报销，不可把钱
用于别处。这些死板的规定，亦有背后的道理在其中。
如果说律师间的战争，潜规则是名牌服装的比拼，那么教授之间，拼的又是什么呢？许
多大教授、大学者，不是穿的很随便甚至邋遢吗？
教授有他们的竞争潜规则，那就是：学术用语。
身为教授您尽可穿得像少林扫地僧那般深藏不露，但必得学识渊深，一句话抛出来... 阅读全帖 |
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P*g
发帖数: 274 | 21 Black 和 Scholes 1973年发表文章试图用数学模型来描述一个理想的金融市场上
期权等金融衍生物的变化行为。由该模型推倒出来的期权定价公式受到多方推崇，
直接导致了期权市场此后几十年间的蓬勃发展。Scholes 更因此于1997年获得
瑞典国家银行经济学奖（以纪念诺贝尔）。Black 可惜早两年过世了没赶上。
作为一个数学模型来说，或者想做Quant工作的，其中牵涉到的偏微分方程也许可以
仔细研究一下。寻常人等，特别是在金融危机之后，应该都想清楚，没有哪个数学
模型能够帮助任何人在实际的金融市场上包赚不赔。
Black-Scholes模型的所有假设就被批判过没有哪一条在真实世界里能够成立的。
具体细节还是自己看资料吧。 |
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x**w
发帖数: 7947 | 22 加扎他可真一字没提。哈维童年偶像是勒蒂赛这倒是早就公开了。
‘I was also a big fan of John Barnes, Chris Waddle and Matt Le Tissier. And
although it is a different style, I liked the Paul Ince and Roy Keane
partnership Manchester United had. They would have been my team had I moved
to England.’
Paul Scholes receives special praise: ‘In the last 15 to 20 years the best
central midfielder that I have seen — the most complete — is Scholes. I
have spoken with Xabi Alonso about this many times. Scholes is a spectacular
player who ... 阅读全帖 |
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j**u
发帖数: 61 | 23
这就深刻揭露了？！
当年LTC成立之前去满世界筹钱的时候，Scholes给一帮MUTUAL FUND的analists讲LCM的
赚钱模式，有一个小硕（可能因为是硕士，没有学过BS-model，所以对眼前这位祖师爷
不感冒）打断Scholes的话，说：bonds这一块已经很成熟了，你不可能从里面赚那么多
钱。
Scholes看了小硕一眼，说:
With people like you, yes, we can! |
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z****i
发帖数: 406 | 24 转自wilmott
mghiggins
Senior Member
Posts: 313
Joined: Nov 2001
Sat Jan 04, 03 01:54 PM
User is offline
Qualitative explanation for why there is a vol smile in stochastic
volatility models from a market-making perspective:
First, let's step back and look at the standard Black-Scholes world. Why do
options have value over intrinsic value? Because they have positive Gamma.
As a market-making trader, you buy an option and Delta-hedge it - now, the
value of your portfolio as a function of the ... 阅读全帖 |
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i**w
发帖数: 71 | 25 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
也没怎么整
理...
大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
了。
有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
。现在定下来
了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
型的，给出身
不好的同学们一点鼓励。也顺便攒攒人品，希望OPT快点儿下来!
1. Singly linked list, write a function to print the nodes backwards.
2. solve dS = (a - b*S)dt+sigma*dW Calculate the variance of S(T)
3. what does it look like if we plot: floating variable against the
actual value assigned to the variable?
4.... 阅读全帖 |
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i**w
发帖数: 71 | 26 这些是最近两个月每次面试完，给C同学(谢谢陪我一路哈~~)的汇报整理出来的。其实
也没怎么整
理...
大部分都是常见的题。有些常见的题就直接没列。还有些当时忘了的，现在更记不起来
了。
有些是电话上的，有些是onsite。题目有些没说清楚，大家将就，领会精神。
本来什么都没定下来的时候一肚子感想和经验，想着有一天搞定了，一定好好总结总结
。现在定下来
了，倒没了兴致了。。。但想想从版上看过那么多面试题和面经，我争取写点儿，励志
型的，给出身
不好的同学们一点鼓励。也顺便攒攒人品，希望OPT快点儿下来!
1. Singly linked list, write a function to print the nodes backwards.
2. solve dS = (a - b*S)dt+sigma*dW Calculate the variance of S(T)
3. what does it look like if we plot: floating variable against the
actual value assigned to the variable?
4.... 阅读全帖 |
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j*******a
发帖数: 101 | 27 一个股票有jump，一个没有，有jump的valotilty大，所有option的价格高，这个好理
解。
有的书用hedge来解释这个：Suppose we short a call option of price C(S_0, 0) (
the black-scholes option price with no jumps) and hold dC/ds units of stocks
. If a jump does not happen, the hedge works perfectly. The call option
price is a convex function. If we graph the option price as a function of
spot for any time t, any tangent of the graph will lie blow. When a jump
happens, we will move instantly along this tangent line, and hence finish at
a point... 阅读全帖 |
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g****y
发帖数: 323 | 28 If the discovery of DNA gave the birth to the new field of
biology—genetic engineering, the discover of Black—Scholes
formula brings a new field to economics—financial
engineering.
Black-Scholes formula was derived by economists Myron
Scholes, Robert Merton and the late Fischer Black. It is a
way to determine how much a call option is worth at any
given time. In the other words, it can mathematically
calculate the risk of the investment which can reduce the
vulnerability to the financial insecur |
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f********a
发帖数: 1109 | 29 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望你
来跟我们Securitized Product Group的一个Man...
ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试 2011-05-12 07:17 | (分类:默认分
类)
很多天过去，... 阅读全帖 |
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d**s
发帖数: 920 | 30 向大家请教一下：
VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ?
这里σ就是 implied volatility for SPY for Black-Scholes formula.
我这样理解对不对 ？
我问这个问题的原因是， volatility in Black-Scholes formula 通常都很小， 譬如，
都小于1. 为什么 VIX可以是 60 甚至80 ？
多谢大家。 |
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m*********a
发帖数: 3299 | 31 Jews .2% of world population, 20% of all Nobel prices, 40% of USA nobel
price, won more than 160 nobels.
All Asian are junk compare to Jewish people in your standard.
Literature[edit source | edit]
Year Laureate Country Rationale
1927 Bergson-Nobel-photo.jpg Henri Bergson[9][10] France "in
recognition of his rich and vitalizing ideas and the brilliant skill with
which they have been presented"[11]
1958 Boris Pasternak cropped.jpg Boris Pasternak[9][10] Sov... 阅读全帖 |
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a********9
发帖数: 3813 | 32 看看你给的 链接的 说法：
The good news is that regardless of the type of option you are awarded, you
usually won't face any tax consequences at the time you receive the option.
No matter how many statutory or non-statutory stock options you receive, you
don't have to report them when you file your taxes until you exercise those
options, unless the option is actively traded on an established market or
its value can be readily determined. This exception is rare but does happen
at times.
你丫真是个丢人现眼的货。
发信人: sha... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 33 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: fololunsia (我心飞扬), 信区: Military
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 6 12:43:28 2011, 美东)
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative... 阅读全帖 |
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z*m
发帖数: 3227 | 34 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: fololunsia (我心飞扬), 信区: Military
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 6 12:43:28 2011, 美东)
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative... 阅读全帖 |
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c*********l
发帖数: 3438 | 35 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: Vesper8 (天使在人间), 信区: NewYork
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 19:10:26 2013, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基... 阅读全帖 |
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L******f
发帖数: 5368 | 36 算我恶意揣测了。对不起。
客观地说，你来纽约最好。
法拉盛和国内二三线城市差不多。
也是脏乱差。但是，和国内相比，
有如下好处：
1。不需要回国签证。
2。把妈妈接来，她在法拉盛生活
跟国内生活，没啥两样，肯定可以适应。
3。你是流体力学PhD，肯定知道
Navier-Stokes方程。这和金融领域
的Black Scholes方程基本一样。
你做过Navier-Stokes方程的编程
数值解，Black Scholes方程的
编程数值解也基本相同。到华尔街
找个编程的工作，一点问题都没有。
4。在国内找个男孩，知根知底的就行，
年轻点没关系，姐弟恋现在很普通。
在华尔街工作，年薪十几万美元是起码的。
养妈妈，老公，孩子，一点问题没有。
回国你找工作，稳定下来，起码要一两年，
这就奔四了。奔四的剩女，在国内找老公，
真不容易。就算找到了，生理期也过了，
孩子也生不出来了。老了咋办？
所以，我的建议，把学位弄到手，把东西
该处理的处理了，开车来纽约法拉盛，
找个中国房东，条件差点不要紧，
能帮你熟悉纽约环境就可以。把你妈妈
办出来。申请工作。到纽约后，申请工作
面试的机会要多很多。你现在... 阅读全帖 |
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m******t
发帖数: 2416 | 37 期权既然代表在将来按照指定价格买卖某种股票的权利，
那么期权的价格也就和股票的当时价格，期权剩下的有效
期，以及股票在剩下的有效期内的波动性密切相关。前两
者不难理解，而且它们在任何一点都是确定因素，对期权
价格的影响曲线也相对比较简单。波动性因为是对未来的
预测，就有很大主观性。实际上，除了最简单的单向买靠
扑，绝大多数的期权操作或者围绕波动性制定策略，或者
成败直接取决于波动性的变化。
理论上当然有几种数学模型来根据上面提到的各个变量来
计算期权在某一时间点的合理价值，比如最著名的
Black-Scholes模型。上篇提到的Greeks，大都是
Black-Scholes计算过程中的副产品。理论模型的细节对
实际操作意义不大。这方面的书不少，最经典的是
Natenberg的Option Volatility & Pricing。对数学推导
有兴趣的同修可自行参阅。呵呵，村长自己作网站，这些
模型大概是研究得比较透的。
从实际操作的角度，期权价值由两部分组成，一是期权指
定价和当时股票价格之差（对于OTM期权就是0），术语称
为内在价值（Intrinsic Value）。显然，Int |
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z*m
发帖数: 3227 | 38 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: fololunsia (我心飞扬), 信区: Military
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 6 12:43:28 2011, 美东)
发信人: svbull (硅谷牛), 信区: SanFrancisco
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 5 15:27:29 2011, 美东)
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative... 阅读全帖 |
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w********2
发帖数: 16371 | 39 虽然老文了， 网上搜来，应该还能用：
发信人: magicfat (魔法胖子), 信区: Stock
标 题: 说说期权（1）
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Aug 22 16:34:04 2008)
冒了个泡，被村长抓住，还留了作业让写点“ Option
Tutorials”。 这就算开始交作业吧 。打算写初中级的入
门，所以可能对 已经在作options的同修没什么意义。
8-）
先说说基本概念和术语。其实options--期权 --是A和B就
某只股票 X的未来走向下赌注，A 赌X在某个时间点T一定
低于 或者高于某个价 格P，B则赌相反。所以B就从A那里
买一个合约 ，说自订约到T那天止，不 管X的市场价P(t)
是多少，B可以有权选择以价格P从A那里买或 者卖给A
100股X。如果合约规定的是买的权利 ，这个合约就是一
个靠(Call)，如果是卖的权 利，就 是一个扑(Put)。T之
前的最后一个交 易日也就是我们常说的OE day。
所以要完整定义一项特定的期权，就要定义X ，P，T，以
及靠或扑。比如MSFT SEP 30 CALL 就是说“在九月的第三
个星期... 阅读全帖 |
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d**s
发帖数: 920 | 40 向大家请教一下：
VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ?
这里σ就是 implied volatility for SPY for Black-Scholes formula.
我这样理解对不对 ？
我问这个问题的原因是， volatility in Black-Scholes formula 通常都很小， 譬如，
都小于1. 为什么 VIX可以是 60 甚至80 ？
多谢大家。 |
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z*********8
发帖数: 332 | 41 This is a article maybe useful for you~
Morgan Stanley的quant面试
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基础的stochastic
calculus, 基本上知道伊藤引理和Black Scholes的推导足以。其余的便是聊mortgage
... 阅读全帖 |
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p**********u
发帖数: 15479 | 42 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: continental (飞), 信区: SanFrancisco
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？ (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 23:39:20 2013, 美东)
发信人: Vesper8 (天使在人间), 信区: NewYork
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 19:10:26 2013, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚... 阅读全帖 |
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V*****8
发帖数: 33122 | 43 很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基础的stochastic
calculus, 基本上知道伊藤引理和Black Scholes的推导足以。其余的便是聊mortgage
back secuirity的modeling，一直是我在问，他在讲。
我当时怎么知道这是噩梦的开始。
几天后收到HR邮件，7... 阅读全帖 |
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r******3
发帖数: 50 | 44 这个market efficiency hypothesis 和Porter's five forces好像较为简单，看看就
明白。 但是这个 Black-Scholes Model就有点难。记得很多年前我take了一门课叫
Options Valuation. 一个学期下来还是没整明白这个Black-Scholes Model. 那个时候
全美没有几个business school开这门课。现在也差不多吧？ |
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s****l
发帖数: 327 | 45 【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: aquarius923 (aquarius0205), 信区: WaterWorld
标 题: ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试-转自人人
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 1 13:59:15 2011, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。 一
个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望你
来跟我们Securitized Product Group的一个Man...
ZZ 你有去华尔街的资格么-Morgan Stanley面试 2011-05-12 07:17 | (分类:默认分
类)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manage... 阅读全帖 |
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c*********l
发帖数: 3438 | 46 【 以下文字转载自 NewYork 讨论区 】
发信人: Vesper8 (天使在人间), 信区: NewYork
标 题: 今天看到的 - 你有进华尔街的资格吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 19 19:10:26 2013, 美东)
很多天过去，当我回想起来这噩梦般的6个小时，都依然觉得神情恍惚，无法思考。
一个很平凡的下午，收到Morgan Stanley邮件说，Quantitative Finance Program希望
你来跟我们Securitized Product Group的一个Manager进行一个on-site interview.
于是我来美的处女面就华丽地献给了华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组的一
个大boss。
其实on site一面的时候，与Managing director相谈甚欢，给MD发follow up邮件，回
信热情洋溢，最后说I look forward to coming back to you with next steps.
回想起来，MD的问题确实是很简单的，只问到了fixed income和比较基... 阅读全帖 |
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a**i
发帖数: 289 | 47 首先给大家一个结论： 日本进步神速， 跟鹦哥蓝在同一水平
线上， 而且这是在鹦哥蓝的主场。
这是一场热身赛， 鹦哥蓝前锋： 欧文， Rooney； 棱型中场：
Scholes(attacking), Gerrard(左), Beckham(右), Lampard(Defensive)；
后卫从左到右是Cole, Terry, Campbell, Neville。 比较引人注目
的是Lampard打他的老出身， 防守型中场， 而Gerrard打左前卫。
这在跟赛前人们的判断中是相反的。
比赛一开始， 鹦哥蓝很快进入状态。 日本则有些漫不经心。
鹦哥蓝压着日本猛攻。 从场上表现上看， 日本队的队员都
身材高大， 身体素质不差于鹦哥蓝， 甚至更好。 鹦哥蓝
颇有几个小个子， 欧文， Rooney, Scholes个都不高。
鹦哥蓝队打得也是技术足球， 基本上靠短传渗透打开局面。
Beckham会在合适的时候显示一下他的脚法， 他的传中还是
很有威力的。
进攻了一段时间以后， 鹦哥蓝Rooney远射， 日本守门员
扑球脱手， 欧文门前捡漏进了一个。
失球终于使日本队打起了精神。 抢劫， 控球都 |
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b****e
发帖数: 985 | 48 球队篇
Manchester United -- 曼联，曼游，满脸，男人联
Chelsea -- 724
liverpool -- 肝池
newcastle -- 喜鹊， 新城堡
middlesbrough -- 中堡
Fulham -- 法轮
教练篇
Sven Goran Eriksson -- 手机，
Arsene Wenger -- 文革
Mourinho -- 牡蛎鸟， 独立鸟
Gerard Houllier -- 狐狸儿
David O'Leary -- 欧丽丽
Kevin Keegan -- 鸡肛
球员篇
David Beckham -- 小贝，贝壳，贝壳火腿，碧咸，避嫌，
Roy Caroll -- 车卷(car-roll)
Cristiano Ronaldo -- C罗，葡萄面包，小罗，小小罗
Ryan Giggs -- 几个四
Paul Scholes -- 四个四，死狗，军军(wy的马甲叫scholes)
Djemba-Djemba -- 结巴结巴
Wayne Rooney -- 陆毅
Van Nistelrooy -- 玩笑，笑笑(vanni为wxiao的马甲) |
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a**q
发帖数: 29 | 49 http://sports.yahoo.com/soccer/news?slug=ycn-7802760
There was a news story this week that saddened me as I read it. Gary Neville
is retiring from playing soccer at the age of 35. Gary Neville, although
not one of the most technically gifted players in the world, was still one
of the best, if not the best full back over the last 20 years for both
Manchester United and England . What he lacked in skill, he made up for it
with commitment, passion and a love of the game. Probably the biggest thing
... 阅读全帖 |
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r*********e
发帖数: 29495 | 50 Gibson in for Scholes
Manchester United boss Sir Alex Ferguson has chosen to start with Darron Gib
son in midfield against Marseille, with Paul Scholes on the bench.
注定一个败笔 |
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