l*******3
发帖数: 186 | 1 如果是deep in the money call，离maturity越远，变成out of the money的可能性越
大，不是应该价值应该减少而不是增加么？请大虾帮助解惑，谢谢！ | D********n
发帖数: 978 | 2 那strike = 0, maturity = infinity的call, 也就是股票本身价格为什么不是0？
你能不能把这个问题想清楚。
BTW, 我不trade cattle futures。我trade cheese futures, 算不上牛人。
【在 l*******3 的大作中提到】
: 如果是deep in the money call，离maturity越远，变成out of the money的可能性越
: 大，不是应该价值应该减少而不是增加么？请大虾帮助解惑，谢谢！
| r**a
发帖数: 536 | 3 consider the following way. Change the def of moneyness a little bit. We say
ITM if S(t)/(e^{-(T-t)}K)>1. Then if T is bigger, then the possibility of
OTM is smaller. This is equivalent to use future contract to price the
option.
【在 l*******3 的大作中提到】
: 如果是deep in the money call，离maturity越远，变成out of the money的可能性越
: 大，不是应该价值应该减少而不是增加么？请大虾帮助解惑，谢谢！
| x******a
发帖数: 6336 | 4 变成deep deep in the money的可能性也越大. | l*******3
发帖数: 186 | |
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