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发帖数: 800 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
lilyw (abc) 于 (Fri Jan 19 01:59:05 2007) 提到:
T2>T1>0
如果T1时的股价>K1, 则（在T1时）买一个在T2 mature, strike price 为K2的option
否则的话不买。
如何用Black-Scholes定价C(0)呢？
谢谢啦
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llyn (tea) 于 (Fri Jan 19 02:34:07 2007) 提到:
可以由black-scholes得到C(1) at time T1, and
C(0) = (discount factor)*C(1)*Prob(S1>K1)
Prob(S1>K1) roughly takes the form of the first term in the BS formula
option
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leifu (fulei) |
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