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Quant版 - 关于random walk的问题
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h**********y
发帖数: 41
1
从0点开始1/2概率向前走一步,1/2概率向后走一步,那么曾经到达3的概率是多少?期
望多少步可到呢?
红书跟绿书给的题目似乎都是给定两个边界的,像这样如果只给一个边界的该怎么求呢?
k*****y
发帖数: 744
2
构造一个exponential的Martingale,这样能保证bounded convergence。参看Shreve上
关于1的first passage time。

呢?

【在 h**********y 的大作中提到】
: 从0点开始1/2概率向前走一步,1/2概率向后走一步,那么曾经到达3的概率是多少?期
: 望多少步可到呢?
: 红书跟绿书给的题目似乎都是给定两个边界的,像这样如果只给一个边界的该怎么求呢?

c********d
发帖数: 173
3
1


呢?

【在 h**********y 的大作中提到】
: 从0点开始1/2概率向前走一步,1/2概率向后走一步,那么曾经到达3的概率是多少?期
: 望多少步可到呢?
: 红书跟绿书给的题目似乎都是给定两个边界的,像这样如果只给一个边界的该怎么求呢?

d********t
发帖数: 9628
4
2P(x>=3)

呢?

【在 h**********y 的大作中提到】
: 从0点开始1/2概率向前走一步,1/2概率向后走一步,那么曾经到达3的概率是多少?期
: 望多少步可到呢?
: 红书跟绿书给的题目似乎都是给定两个边界的,像这样如果只给一个边界的该怎么求呢?

l******i
发帖数: 1404
5
到达3的概率是1,期望到达的时间是\infty。
我也这么想的,这不是基本结论吗?难道是我没有理解题意?

【在 c********d 的大作中提到】
: 1
: ∞
:
: 呢?

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