问题请教：Dickey-Fuller test and mean reversion - Quant版

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Quant版 - 问题请教：Dickey-Fuller test and mean reversion

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c**********e
发帖数: 2007

假设一个序列Y_n满足
Y_{n+1} = b*Y_n + err_n
并且err_n 是相互独立的。
那么Dickey-Fuller test 测试 unit root b=1。但是Dickey-Fuller test 也测试序列
的mean reversion。那么unit root 和mean reversion 是一会事吗？
如果b>1比如说b=1.5，那么显然没有unit root ，但是有mean reversion 吗？

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