z**k
发帖数: 378 | 1 我最近在做Levy process option pricing，之前一直在Matlab里测试，现在想转成C++
。不过我用C++实现option pricing的经验不多，所以想参考Quantlib来写程序，毕竟
QuantLib对解决实际问题很方便。我本来想直接用Quantlib提供的interface，自己写
一个extension就好了。可是Quantlib的documentation实在做得太粗糙，好像就只有应
用几个基本的模型的tutorial，鲜有涉及到开发的部分。不知道大家谁有相关的经验呢
，可不可以请教一下。
我主要是要实现FFT solver，PIDE solver，和MC模拟，如果有时间还想测试一下
calibration。 |
D********n
发帖数: 978 | 2 能不用QuantLib尽量别用Quantlib.
Quantlib虽然炫，虽然花，虽然可以用来学习C++, 但是在实际生活中把程序写成
Quantlib那个样子是人生的一种悲哀。
你要理解Quantlib的文化:那帮人有时间和精力琢磨怎么把Quantlib弄到iOS上面，但是
没有时间和精力把documentation写好。甚至没时间确保quantlib里面的model的计算结
果正确。
++
【在 z**k 的大作中提到】
: 我最近在做Levy process option pricing，之前一直在Matlab里测试，现在想转成C++
: 。不过我用C++实现option pricing的经验不多，所以想参考Quantlib来写程序，毕竟
: QuantLib对解决实际问题很方便。我本来想直接用Quantlib提供的interface，自己写
: 一个extension就好了。可是Quantlib的documentation实在做得太粗糙，好像就只有应
: 用几个基本的模型的tutorial，鲜有涉及到开发的部分。不知道大家谁有相关的经验呢
: ，可不可以请教一下。
: 我主要是要实现FFT solver，PIDE solver，和MC模拟，如果有时间还想测试一下
: calibration。
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l*********s
发帖数: 5409 | 3 hehe, so they are geeks. :-)
【在 D********n 的大作中提到】
: 能不用QuantLib尽量别用Quantlib.
: Quantlib虽然炫，虽然花，虽然可以用来学习C++, 但是在实际生活中把程序写成
: Quantlib那个样子是人生的一种悲哀。
: 你要理解Quantlib的文化:那帮人有时间和精力琢磨怎么把Quantlib弄到iOS上面，但是
: 没有时间和精力把documentation写好。甚至没时间确保quantlib里面的model的计算结
: 果正确。
:
: ++
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N*****m
发帖数: 42603 | 4 right on the point
【在 D********n 的大作中提到】
: 能不用QuantLib尽量别用Quantlib.
: Quantlib虽然炫，虽然花，虽然可以用来学习C++, 但是在实际生活中把程序写成
: Quantlib那个样子是人生的一种悲哀。
: 你要理解Quantlib的文化:那帮人有时间和精力琢磨怎么把Quantlib弄到iOS上面，但是
: 没有时间和精力把documentation写好。甚至没时间确保quantlib里面的model的计算结
: 果正确。
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: ++
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e*****r
发帖数: 700 | |
z**k
发帖数: 378 | 6 兄弟给个大方向吧，那我应该按照什么来写呢？我coding虽然不算初级，但是对这个领
域里面的东西知之甚少。
【在 D********n 的大作中提到】
: 能不用QuantLib尽量别用Quantlib.
: Quantlib虽然炫，虽然花，虽然可以用来学习C++, 但是在实际生活中把程序写成
: Quantlib那个样子是人生的一种悲哀。
: 你要理解Quantlib的文化:那帮人有时间和精力琢磨怎么把Quantlib弄到iOS上面，但是
: 没有时间和精力把documentation写好。甚至没时间确保quantlib里面的model的计算结
: 果正确。
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z**k
发帖数: 378 | 7 话说你可以具体说说quantlib不好在哪里么？我看了一下程序的大体结构，一时间也很
难想到更好的设计了啊。至于你说的计算结果的正确性问题，他不是提供了许多不同的
engine，可以做validation吧。。。不过我还没搞懂怎么用quantlib做monte carlo。
【在 D********n 的大作中提到】
: 能不用QuantLib尽量别用Quantlib.
: Quantlib虽然炫，虽然花，虽然可以用来学习C++, 但是在实际生活中把程序写成
: Quantlib那个样子是人生的一种悲哀。
: 你要理解Quantlib的文化:那帮人有时间和精力琢磨怎么把Quantlib弄到iOS上面，但是
: 没有时间和精力把documentation写好。甚至没时间确保quantlib里面的model的计算结
: 果正确。
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s*******0
发帖数: 3461 | |
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l******8
发帖数: 32 | 9 我的个人主页里有些code，不知道会不会对你有帮助。
为避免广告之嫌，链接在我个人资料/个人说明档。 |
z**k
发帖数: 378 | 10 T_T，感动啊～～～真是太感谢你的帮助了～～～
【在 l******8 的大作中提到】
: 我的个人主页里有些code，不知道会不会对你有帮助。
: 为避免广告之嫌，链接在我个人资料/个人说明档。
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e***z
发帖数: 7126 | 11 zan 助人为乐
【在 l******8 的大作中提到】
: 我的个人主页里有些code，不知道会不会对你有帮助。
: 为避免广告之嫌，链接在我个人资料/个人说明档。
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l******8
发帖数: 32 | 12 不用客气。很高兴能有帮助。
【在 z**k 的大作中提到】
: T_T，感动啊～～～真是太感谢你的帮助了～～～
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h*****2
发帖数: 16 | 13 你的personal website真的很有用~~~收藏了
【在 l******8 的大作中提到】
: 我的个人主页里有些code，不知道会不会对你有帮助。
: 为避免广告之嫌，链接在我个人资料/个人说明档。
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