A*****s
发帖数: 13748 | 1 Oksendal那本我读起来怎么那么想吐啊，讲个Brownian Motion为什么都非得和泛函扯
到一起？而且符号也用得太heavy了，从某一张pickup，根本没法trace back那一坨一
坨的符号。。。
请推荐比较适合finance application用的SDE书或者讲义，最主要的是要有解American
Option的。谢谢！ |
r**a
发帖数: 536 | 2 try "arbitrage theory in continuous time" 不过说实话，Oksendal的那本应该已经
很简单了。
American
【在 A*****s 的大作中提到】
: Oksendal那本我读起来怎么那么想吐啊，讲个Brownian Motion为什么都非得和泛函扯
: 到一起？而且符号也用得太heavy了，从某一张pickup，根本没法trace back那一坨一
: 坨的符号。。。
: 请推荐比较适合finance application用的SDE书或者讲义，最主要的是要有解American
: Option的。谢谢！
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A*****s
发帖数: 13748 | 3 真是人弱没办法啊 T_T
【在 r**a 的大作中提到】
: try "arbitrage theory in continuous time" 不过说实话，Oksendal的那本应该已经
: 很简单了。
:
: American
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r*******y
发帖数: 1081 | 4 why not to try shreve ?
American
【在 A*****s 的大作中提到】
: Oksendal那本我读起来怎么那么想吐啊，讲个Brownian Motion为什么都非得和泛函扯
: 到一起？而且符号也用得太heavy了，从某一张pickup，根本没法trace back那一坨一
: 坨的符号。。。
: 请推荐比较适合finance application用的SDE书或者讲义，最主要的是要有解American
: Option的。谢谢！
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A*****s
发帖数: 13748 | 5 shreve那个stochastic的书，Volume2，看过了啊？
感觉更偏重risk-neutral pricing
可是SDE还是不大明白啊。。。讲得好少。。。
不过没看Exotic和Term Structure这两张，莫非有用？
【在 r*******y 的大作中提到】
: why not to try shreve ?
:
: American
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L**********u
发帖数: 194 | 6 如果数学基础好一点，这两章可以当作exercise 自己推，就是在用3-5章的东西捣鼓，
没有新的theorem进来。
【在 A*****s 的大作中提到】
: shreve那个stochastic的书，Volume2，看过了啊？
: 感觉更偏重risk-neutral pricing
: 可是SDE还是不大明白啊。。。讲得好少。。。
: 不过没看Exotic和Term Structure这两张，莫非有用？
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A*****s
发帖数: 13748 | 7 我就是大概扫了一眼发现没啥interesting的东西kick in的
然后application和我也没太大关系，就skip了
【在 L**********u 的大作中提到】
: 如果数学基础好一点，这两章可以当作exercise 自己推，就是在用3-5章的东西捣鼓，
: 没有新的theorem进来。
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L**********u
发帖数: 194 | 8 Oksendal那本书叫什么名？
这个名字怎么那么熟悉。 但是在电脑上却找不到他的书。
American
【在 A*****s 的大作中提到】
: Oksendal那本我读起来怎么那么想吐啊，讲个Brownian Motion为什么都非得和泛函扯
: 到一起？而且符号也用得太heavy了，从某一张pickup，根本没法trace back那一坨一
: 坨的符号。。。
: 请推荐比较适合finance application用的SDE书或者讲义，最主要的是要有解American
: Option的。谢谢！
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A*****s
发帖数: 13748 | 9 因为是那个怪异的O中间一个斜杠的挪威字符
http://www.amazon.com/Stochastic-Differential-Equations-Introdu
【在 L**********u 的大作中提到】
: Oksendal那本书叫什么名？
: 这个名字怎么那么熟悉。 但是在电脑上却找不到他的书。
:
: American
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L**********u
发帖数: 194 | 10 原来，好像很多数学系都用这个做教材，难怪这么熟悉这个名字。
【在 A*****s 的大作中提到】
: 因为是那个怪异的O中间一个斜杠的挪威字符
: http://www.amazon.com/Stochastic-Differential-Equations-Introdu
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A*****s
发帖数: 13748 | 11 感觉这本书主应用上也是讲filtering什么的比较清楚
finance讲得也就那么回事啊
不知道作者是什么背景的，但是知道finance的application是后来加上去的。。。
不过anyway看了不爽，自己也不是想钻研SDE的。。。
【在 L**********u 的大作中提到】
: 原来，好像很多数学系都用这个做教材，难怪这么熟悉这个名字。
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x******a
发帖数: 6336 | 12 Evans has an online notes. You can try |
L**********u
发帖数: 194 | 13 小鸡鸭兄说的notes上更加没有finance的东西。
【在 x******a 的大作中提到】
: Evans has an online notes. You can try
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A*****s
发帖数: 13748 | 14 可是至少简洁明了，没扯那些不着边际的巴纳赫、希尔伯特啊
符号也清爽许多。。。
我打算看看这个了呵呵
【在 L**********u 的大作中提到】
: 小鸡鸭兄说的notes上更加没有finance的东西。
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s*******0
发帖数: 3461 | 15 try this one?
Financial Calculus
An introduction to derivative pricing
Martin Baxter
Nomura International London |
A*****s
发帖数: 13748 | 16 will try. Thanks!
【在 s*******0 的大作中提到】
: try this one?
: Financial Calculus
: An introduction to derivative pricing
: Martin Baxter
: Nomura International London
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s*******0
发帖数: 3461 | 17 try this one?
Financial Calculus
An introduction to derivative pricing
Martin Baxter
Nomura International London |
s*******0
发帖数: 3461 | |
h*****i
发帖数: 1017 | |
A*****s
发帖数: 13748 | 20 还没看，这几天在忙些很狗血的事情。。。谢谢啦 :)
【在 s*******0 的大作中提到】
: if this book works?
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s*******0
发帖数: 3461 | |
A*****s
发帖数: 13748 | 22 戏弄我 :(
【在 s*******0 的大作中提到】
: 时间像女人的乳沟 挤一挤 总是有的
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s*******0
发帖数: 3461 | 23 时间像海绵里的水吧 那就 听着文明点
【在 A*****s 的大作中提到】
: 戏弄我 :(
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A*****s
发帖数: 13748 | 24 嘿嘿，我打算先看一下Evans的讲义，看完了再找时间去看那本书 :)
【在 s*******0 的大作中提到】
: 时间像海绵里的水吧 那就 听着文明点
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P*****o
发帖数: 1077 | 25 evans的讲义是什么
讲SDE的么
哪里有
【在 A*****s 的大作中提到】
: 嘿嘿，我打算先看一下Evans的讲义，看完了再找时间去看那本书 :)
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A*****s
发帖数: 13748 | 26 http://math.berkeley.edu/~evans/
【在 P*****o 的大作中提到】
: evans的讲义是什么
: 讲SDE的么
: 哪里有
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P*****o
发帖数: 1077 | 27 thanks!
再问个问题
steve的书，是不是直接看II就可以了
I还需要看么
看到大家都说 II
【在 A*****s 的大作中提到】
: http://math.berkeley.edu/~evans/
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A*****s
发帖数: 13748 | 28 1没用
【在 P*****o 的大作中提到】
: thanks!
: 再问个问题
: steve的书，是不是直接看II就可以了
: I还需要看么
: 看到大家都说 II
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r**a
发帖数: 536 | 29 Kurtz also has some good lecture notes on SDE. Check his webpage http://www.math.wisc.edu/~kurtz/note_tran.htm
I do not know if his is better than Evans', since I did not read Evans
before.
【在 A*****s 的大作中提到】
: http://math.berkeley.edu/~evans/
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A*****s
发帖数: 13748 | 30 Thanks!
【在 r**a 的大作中提到】
: Kurtz also has some good lecture notes on SDE. Check his webpage http://www.math.wisc.edu/~kurtz/note_tran.htm
: I do not know if his is better than Evans', since I did not read Evans
: before.
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e*****r
发帖数: 700 | 31 这本书貌似太浅了
【在 s*******0 的大作中提到】
: try this one?
: Financial Calculus
: An introduction to derivative pricing
: Martin Baxter
: Nomura International London
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s*******0
发帖数: 3461 | |
