y*w
发帖数: 238 | 1 看见上次一题的讨论，其实general的解法步骤也只有1页半
原文是Evans的SDE讲义里面的100-101页 | b***k
发帖数: 2673 | 2 这个解法基于很多假定条件，比如
X=X1*X2
dX2=Adt+BdW
我觉得不是个非常elegant的解法。
Of course if you could intuitively know these preconditions,
it works good.
【在 y*w 的大作中提到】
: 看见上次一题的讨论，其实general的解法步骤也只有1页半
: 原文是Evans的SDE讲义里面的100-101页
| m***I
发帖数: 467 | 3 这些并非假定条件。
这种线性方程的解的存在唯一性是保证的。所以说，不管是什么方法，只要做出来一个
解，就肯定是正确的，不存在假设之说。
换句话说，你可以反过来，先用别的方法做出来解，再证明解总是满足那两个条件。
btw, 线性常微分方程里这是常用的方法之一，我猜想原作者可能也是从那里得到类比
启发
【在 b***k 的大作中提到】
: 这个解法基于很多假定条件，比如
: X=X1*X2
: dX2=Adt+BdW
: 我觉得不是个非常elegant的解法。
: Of course if you could intuitively know these preconditions,
: it works good.
|
|
