i***0
发帖数: 8469 | 1 给一个看看?
最近跟了一个古巴大款，他自己可以出25 M左右的钱
然后加他朋友，很容易到100 m， （大家不要笑，尺寸的确不大）
我是他的模型设计员
刚起步,干的好，有分红
大家有啥好code,给我看看,
我先给老板爽爽?? |
S*********g
发帖数: 5298 | 2 你这个架势起步100M，已经是神话了
给你code，有分红不？
【在 i***0 的大作中提到】
: 给一个看看?
: 最近跟了一个古巴大款，他自己可以出25 M左右的钱
: 然后加他朋友，很容易到100 m， （大家不要笑，尺寸的确不大）
: 我是他的模型设计员
: 刚起步,干的好，有分红
: 大家有啥好code,给我看看,
: 我先给老板爽爽??
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i***0
发帖数: 8469 | 3 老板啥也不懂，正是依靠我啊
现在就是写一点indicator给他
你要是share一点code
我大概能拿5 %,一半给你
【在 S*********g 的大作中提到】
: 你这个架势起步100M，已经是神话了
: 给你code，有分红不？
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x**y
发帖数: 10012 | 4 if goog < 10: buy 1000000
if goog > 100000: sell all
【在 i***0 的大作中提到】
: 给一个看看?
: 最近跟了一个古巴大款，他自己可以出25 M左右的钱
: 然后加他朋友，很容易到100 m， （大家不要笑，尺寸的确不大）
: 我是他的模型设计员
: 刚起步,干的好，有分红
: 大家有啥好code,给我看看,
: 我先给老板爽爽??
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i***0
发帖数: 8469 | 5 我日，你觉得这个模型能实际运行吗?
【在 x**y 的大作中提到】
: if goog < 10: buy 1000000
: if goog > 100000: sell all
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S*********g
发帖数: 5298 | 6 我来给你贴一个正经ninjatrader的code
#region Using declarations
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Xml.Serialization;
using NinjaTrader.Cbi;
using NinjaTrader.Data;
using NinjaTrader.Indicator;
using NinjaTrader.Strategy;
#endregion
// This namespace holds all strategies and is required. Do not change it.
namespace NinjaTrader.Strategy
{
///
/// Simple moving average cross over strategy.
///
[Description("Simple moving average cross over strategy.")]
public class SampleMACrossOver : Strategy
{
#region Variables
private int fast = 10;
private int slow = 25;
#endregion
///
/// This method is used to configure the strategy and is
called once before any strategy method is called.
///
protected override void Initialize()
{
SMA(Fast).Plots[0].Pen.Color = Color.Orange;
SMA(Slow).Plots[0].Pen.Color = Color.Green;
Add(SMA(Fast));
Add(SMA(Slow));
CalculateOnBarClose = true;
}
///
/// Called on each bar update event (incoming tick).
///
protected override void OnBarUpdate()
{
if (CrossAbove(SMA(Fast), SMA(Slow), 1))
EnterLong();
else if (CrossBelow(SMA(Fast), SMA(Slow), 1))
EnterShort();
}
#region Properties
///
///
[Description("Period for fast MA")]
[GridCategory("Parameters")]
public int Fast
{
get { return fast; }
set { fast = Math.Max(1, value); }
}
///
///
[Description("Period for slow MA")]
[GridCategory("Parameters")]
public int Slow
{
get { return slow; }
set { slow = Math.Max(1, value); }
}
#endregion
}
}
【在 i***0 的大作中提到】
: 我日，你觉得这个模型能实际运行吗?
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i***0
发帖数: 8469 | 7 那三个ninja trader里面的策略我也有啊
那个好像是百战百败的那种
【在 S*********g 的大作中提到】
: 我来给你贴一个正经ninjatrader的code
: #region Using declarations
: using System;
: using System.ComponentModel;
: using System.Diagnostics;
: using System.Drawing;
: using System.Drawing.Drawing2D;
: using System.Xml.Serialization;
: using NinjaTrader.Cbi;
: using NinjaTrader.Data;
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S*********g
发帖数: 5298 | 8 这个做大盘ETF的怎么样？
Performance All Trades Long Trades Short Trades
Total Net Profit $4474.00 $4474.00 $0.00
Gross Profit $7086.00 $7086.00 $0.00
Gross Loss $-2612.00 $-2612.00 $0.00
Commission $0.00 $0.00 $0.00
Profit Factor 2.71 2.71 1.00
Cumulative Profit 827.58% 827.58% 0.00%
Max. Drawdown -40.02% -40.02% 0.00%
Sharpe Ratio 0.34 0.34 1.00
Start Date 1/1/2009
End Date 7/6/2011
Total # of Trades 76 76 0
Percent Profitable 68.42% 68.42% 0.00%
# of Winning Trades 52 52 0
# of Losing Trades 24 24 0
Average Trade 3.43% 3.43% 0.00%
Average Winning Trade 7.43% 7.43% 0.00%
Average Losing Trade -5.23% -5.23% 0.00%
Ratio avg. Win / avg. Loss 1.42 1.42 0.00
Max. conseq. Winners 9 9 0
Max. conseq. Losers 2 2 0
Largest Winning Trade 40.23% 40.23% 0.00%
Largest Losing Trade -34.88% -34.88% 0.00%
# of Trades per Day 0.08 0.08 0.00
Avg. Time in Market 4.54 days 4.54 days 0.0 min
Avg. Bars in Trade 3.3 3.3 0.0
Profit per Month 8.55% 8.55% 0.00%
Max. Time to Recover 84.00 days 84.00 days 0.00 days
Average MAE 6.83% 6.83% 0.00%
Average MFE 7.51% 7.51% 0.00%
Average ETD 4.08% 4.08% 0.00%
【在 i***0 的大作中提到】
: 那三个ninja trader里面的策略我也有啊
: 那个好像是百战百败的那种
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i***0
发帖数: 8469 | 9 好像还不错
但是我老板也算四处读书的
这么简单的，忽悠他不过啊
【在 S*********g 的大作中提到】
: 这个做大盘ETF的怎么样？
: Performance All Trades Long Trades Short Trades
: Total Net Profit $4474.00 $4474.00 $0.00
: Gross Profit $7086.00 $7086.00 $0.00
: Gross Loss $-2612.00 $-2612.00 $0.00
: Commission $0.00 $0.00 $0.00
: Profit Factor 2.71 2.71 1.00
: Cumulative Profit 827.58% 827.58% 0.00%
: Max. Drawdown -40.02% -40.02% 0.00%
: Sharpe Ratio 0.34 0.34 1.00
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z****g
发帖数: 1978 | |
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S*********g
发帖数: 5298 | 11 能赚钱就行啊，代码论行卖，行数少点还省点钱
【在 i***0 的大作中提到】
: 好像还不错
: 但是我老板也算四处读书的
: 这么简单的，忽悠他不过啊
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J*****n
发帖数: 4859 | 12
800%的收益率，你这个是怎么算的？
【在 S*********g 的大作中提到】
: 这个做大盘ETF的怎么样？
: Performance All Trades Long Trades Short Trades
: Total Net Profit $4474.00 $4474.00 $0.00
: Gross Profit $7086.00 $7086.00 $0.00
: Gross Loss $-2612.00 $-2612.00 $0.00
: Commission $0.00 $0.00 $0.00
: Profit Factor 2.71 2.71 1.00
: Cumulative Profit 827.58% 827.58% 0.00%
: Max. Drawdown -40.02% -40.02% 0.00%
: Sharpe Ratio 0.34 0.34 1.00
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S*********g
发帖数: 5298 | 13 这些统计数据都是ninja trader自动算出来的
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 800%的收益率，你这个是怎么算的？
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i***0
发帖数: 8469 | 14 对,我猜是累计率
【在 S*********g 的大作中提到】
: 这些统计数据都是ninja trader自动算出来的
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J*****n
发帖数: 4859 | 15
我用10天和25天的MA cross over放在SPY上，结果是负的。。。。。
你这个800%实在有些邪门阿。
【在 S*********g 的大作中提到】
: 这些统计数据都是ninja trader自动算出来的
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S*********g
发帖数: 5298 | 16 我这个不是用MA crossover的结果。。。。
是用我自己的一个strategy在FAS上出来的结果
在SPY上也差不多，就是差个leverage
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 我用10天和25天的MA cross over放在SPY上，结果是负的。。。。。
: 你这个800%实在有些邪门阿。
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p*x
发帖数: 260 | |
i***0
发帖数: 8469 | 18 拿出来share一下?
【在 S*********g 的大作中提到】
: 我这个不是用MA crossover的结果。。。。
: 是用我自己的一个strategy在FAS上出来的结果
: 在SPY上也差不多，就是差个leverage
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S*********g
发帖数: 5298 | 19 舍不得，嘿嘿
【在 i***0 的大作中提到】
: 拿出来share一下?
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J*****n
发帖数: 4859 | 20
68%的命中率，很强的信号阿。
是TA还是Data Mining作的？
【在 S*********g 的大作中提到】
: 我这个不是用MA crossover的结果。。。。
: 是用我自己的一个strategy在FAS上出来的结果
: 在SPY上也差不多，就是差个leverage
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S*********g
发帖数: 5298 | 21 用TA做的，
我试过和最初级的data mining结合，效果比这更好
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 68%的命中率，很强的信号阿。
: 是TA还是Data Mining作的？
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p*x
发帖数: 260 | 22 可是drawdown很高啊.
【在 S*********g 的大作中提到】
: 用TA做的，
: 我试过和最初级的data mining结合，效果比这更好
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J*****n
发帖数: 4859 | 23
如果在其他的product上，都能有如此惊人的consistant的收益，老兄的下半辈子就不
用愁了。
【在 S*********g 的大作中提到】
: 用TA做的，
: 我试过和最初级的data mining结合，效果比这更好
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J*****n
发帖数: 4859 | 24
他800%的收益率，100块，放个3块进去，那那些loss根本就不值一提。
而且他的信号的准确率快到70%了，这个已经非常强了。
不过可惜只有两年的结果。
【在 p*x 的大作中提到】
: 可是drawdown很高啊.
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S*********g
发帖数: 5298 | 25 这个strategy不像一般trend following之类的系统那么universal
主要用在指数类产品上.
在沪深300上也差不多可以用，参数要稍微不同一点。
加拿大之类的也很好，欧洲的差一点，可以用，但没这么好。
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 他800%的收益率，100块，放个3块进去，那那些loss根本就不值一提。
: 而且他的信号的准确率快到70%了，这个已经非常强了。
: 不过可惜只有两年的结果。
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p*x
发帖数: 260 | 26 呵呵,还是您胆子大.
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 他800%的收益率，100块，放个3块进去，那那些loss根本就不值一提。
: 而且他的信号的准确率快到70%了，这个已经非常强了。
: 不过可惜只有两年的结果。
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S*********g
发帖数: 5298 | 27 我在SPY上做过更久的，基本上过去10年的市场，都差不多consistent
再之前的，效果就没这么好。
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 他800%的收益率，100块，放个3块进去，那那些loss根本就不值一提。
: 而且他的信号的准确率快到70%了，这个已经非常强了。
: 不过可惜只有两年的结果。
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i***0
发帖数: 8469 | 28 我们这里是大投资
会给你分成的
【在 S*********g 的大作中提到】
: 舍不得，嘿嘿
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C*A
发帖数: 63 | 29 Sharpe Ratio is 0.34, which is too low. |
x******n
发帖数: 93 | 30 我的策略：年化收益>30%. 与SP500负相关(相关系数-0.226)，过去两年牛市中还跑赢
SP500。
第三方审计的结果： http://collective2.com/cgi-perl/c2systems.mpl?systemid=38480160#
【在 i***0 的大作中提到】
: 给一个看看?
: 最近跟了一个古巴大款，他自己可以出25 M左右的钱
: 然后加他朋友，很容易到100 m， （大家不要笑，尺寸的确不大）
: 我是他的模型设计员
: 刚起步,干的好，有分红
: 大家有啥好code,给我看看,
: 我先给老板爽爽??
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