问implied vol 和 stochastic vol哪个好？ - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 问implied vol 和 stochastic vol哪个好？

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s*****g 发帖数: 77	1 请问版上的大牛们，这两个哪个更好一点？为什么？我觉得implied vol假设是constant，所以用起来更简单直观。但是stochastic vol的话更接近事实，因为vol不可能是常数啊。所以这两个哪个更好，各自有什么用处啊？
C*F 发帖数: 2513	2 implied vol不是model，你说的是local vol吧【在 s*****g 的大作中提到】 : 请问版上的大牛们，这两个哪个更好一点？为什么？ : 我觉得implied vol假设是constant，所以用起来更简单直观。但是stochastic vol的 : 话更接近事实，因为vol不可能是常数啊。所以这两个哪个更好，各自有什么用处啊？
s*****g 发帖数: 77	3 哦，我明白了， implied vol只是一个数，但是stochastic vol 是一个model,可以说是得到了 volitiliy的分布，可以这么说吗？另外问如果是local vol和stochastic vol呢？
o*******6 发帖数: 6113	4 读一下Granger的文章吧 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=268866

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