m******n
发帖数: 354 | 1 现在在做股指期权定价，用OVME pricer可以看到一个bloomberg volatility.对于每一
个买入日，每输入一个不同的到期日和一个不同的moneyness就会有一个新的vola. 我
想问的是，对于每一个买入日，有没有一个整个表格式的volatility surface呢？我查
到了一个，比如说30day_impvol_100%_moneyness,这是一个可以输到excel去的表格，
但是我对比了一下这个表格里的vola, 在同样的设置下和OVME定价器里的数字并不完全
一样，这是咋回事啊? OVME里的bloomberg vola是怎么来的啊? 恳请牛人们不吝赐教。 |
m******n
发帖数: 354 | 2 同贴再问一个吧， 就是OVME中的dividends数据是哪来的啊，有没有也有一张表可以下
载到excel里去的啊？谢谢 |
s*****e
发帖数: 6 | 3 OVDV
【在 m******n 的大作中提到】
: 现在在做股指期权定价，用OVME pricer可以看到一个bloomberg volatility.对于每一
: 个买入日，每输入一个不同的到期日和一个不同的moneyness就会有一个新的vola. 我
: 想问的是，对于每一个买入日，有没有一个整个表格式的volatility surface呢？我查
: 到了一个，比如说30day_impvol_100%_moneyness,这是一个可以输到excel去的表格，
: 但是我对比了一下这个表格里的vola, 在同样的设置下和OVME定价器里的数字并不完全
: 一样，这是咋回事啊? OVME里的bloomberg vola是怎么来的啊? 恳请牛人们不吝赐教。
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m******n
发帖数: 354 | 4 help desk 也提示了这个，但和ovme里生成的vola还是不一样。 我还来决定采用ovdv
了，谢谢你的回答 |
