s********k
发帖数: 6180 | 1 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: silverhawk (silverhawk), 信区: Stock
标 题: 请教有没有可以实时计算时间学列correlation的近似算法？ (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Fri May 21 18:39:21 2010, 美东)
发信人: silverhawk (silverhawk), 信区: EE
标 题: 请教有没有可以实时计算时间学列correlation的近似算法？
发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 19 20:42:59 2010, 美东)
假设我有两个时间序列x(i),y(i),i=1:n. 一般的correlation计算要等到全部n个采样
完成之后再计算。我现在想用一种online的方法来实时计算，从i=2开始就开始计算两
个序列的相关性，每次时间序列有一个新的采样correlation更新一次，当然由于采样
不完全，所以允许correlation的误差存在，但是希望大体走势应该是越来越趋近最后
的准确值，不知道有没有这样的实时算法存在。谢谢 | A*****s
发帖数: 13748 | 2 http://www.qualityamerica.com/knowledgecente/knowctrEXPONENTIALLY_WEIGHTED_MOVING_AV.htm
【在 s********k 的大作中提到】
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: 标 题: 请教有没有可以实时计算时间学列correlation的近似算法？ (转载)
: 发信站: BBS 未名空间站 (Fri May 21 18:39:21 2010, 美东)
: 发信人: silverhawk (silverhawk), 信区: EE
: 标 题: 请教有没有可以实时计算时间学列correlation的近似算法？
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 19 20:42:59 2010, 美东)
: 假设我有两个时间序列x(i),y(i),i=1:n. 一般的correlation计算要等到全部n个采样
: 完成之后再计算。我现在想用一种online的方法来实时计算，从i=2开始就开始计算两
: 个序列的相关性，每次时间序列有一个新的采样correlation更新一次，当然由于采样
| r*******r
发帖数: 1014 | 3 you need to explain what's need of correlation for real-time appllication.
online alg in eecs is always about prediction, correction, ...
at here, people usurally talks about sdae, too expensive (price and cost) for you.
【在 s********k 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
: 发信人: silverhawk (silverhawk), 信区: Stock
: 标 题: 请教有没有可以实时计算时间学列correlation的近似算法？ (转载)
: 发信站: BBS 未名空间站 (Fri May 21 18:39:21 2010, 美东)
: 发信人: silverhawk (silverhawk), 信区: EE
: 标 题: 请教有没有可以实时计算时间学列correlation的近似算法？
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 19 20:42:59 2010, 美东)
: 假设我有两个时间序列x(i),y(i),i=1:n. 一般的correlation计算要等到全部n个采样
: 完成之后再计算。我现在想用一种online的方法来实时计算，从i=2开始就开始计算两
: 个序列的相关性，每次时间序列有一个新的采样correlation更新一次，当然由于采样
| s********k
发帖数: 6180 | 4 online可能不是很准确，一般的correlation计算需要所有的数据，比如我有10000个时
间点数据，要等到10000组数据都采集完，但是我希望能实时计算，比如从第2个时间点
采样开始就计算，然后没一个时间点新采样数据之后更新correlation。希望这个
correlation最后能趋近真实值
for you.
【在 r*******r 的大作中提到】
: you need to explain what's need of correlation for real-time appllication.
: online alg in eecs is always about prediction, correction, ...
: at here, people usurally talks about sdae, too expensive (price and cost) for you.
| c*******g
发帖数: 475 | 5 傻.
这样搞钱亏光了也不知道咋回事
【在 s********k 的大作中提到】
: online可能不是很准确，一般的correlation计算需要所有的数据，比如我有10000个时
: 间点数据，要等到10000组数据都采集完，但是我希望能实时计算，比如从第2个时间点
: 采样开始就计算，然后没一个时间点新采样数据之后更新correlation。希望这个
: correlation最后能趋近真实值
:
: for you.
| t**********a
发帖数: 166 | 6 It really depends on your assumption.
If correlation is a jump process, what you estimate assuming it is a
constant will not be good ...
Correlation is usually stochastic and unstable.
【在 s********k 的大作中提到】
: online可能不是很准确，一般的correlation计算需要所有的数据，比如我有10000个时
: 间点数据，要等到10000组数据都采集完，但是我希望能实时计算，比如从第2个时间点
: 采样开始就计算，然后没一个时间点新采样数据之后更新correlation。希望这个
: correlation最后能趋近真实值
:
: for you.
| m********0
发帖数: 2717 | 7 km filter？
【在 t**********a 的大作中提到】
: It really depends on your assumption.
: If correlation is a jump process, what you estimate assuming it is a
: constant will not be good ...
: Correlation is usually stochastic and unstable.
| s********k
发帖数: 6180 | 8 呵呵，不是用来做金融模型或者股票的，是一个研究问题，不过想时间序列分析应该做
quant的人很在行，所以转到这个版上问问
【在 c*******g 的大作中提到】
: 傻.
: 这样搞钱亏光了也不知道咋回事
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