请问大家如何处理overnight的股票价格数据？ - Quant版 - 未名存档

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档，一周内的贴子最多显示50字，超过一周显示500字访问原贴

Quant版 - 请问大家如何处理overnight的股票价格数据？

相关主题
● zan RP Risk Analyst	● 一道新的布朗题
● 问个跟股票有关的问题	● [合集] 一道新的布朗题
● Interview questions	● [合集] 如何计算VaR?
● 请教！如何建立中国股票价格的数据库？	● 如何分解volatility?
● 请教一个中国股票dividend的数据问题	● who can prove the mean(R) and Var(R) of runs test?
● 问个简单问题	● About flipping coins
● 问个模型测试的问题。	● 询问：Middle office quantative analyst position in market risk management?
● 粉单公司变private要回购股票,股票价格怎么定呢?	● Regulatory capital是啥?

相关话题的讨论汇总
话题: overnight话题: 股票价格话题: 数据话题: 请问话题: 预测

进入Quant版参与讨论

1

(共1页)

g******9 发帖数: 13	1 在做intraday预测的股票预测的时候，overnight的price jump对模型的估计影响很大。请问大家有什么好办法调整阿。或者有这方面的书也可以推荐一下。谢谢！
t*****a 发帖数: 90	2 1. liquidate your book before close 2. hedge your book before close
g******9 发帖数: 13	3 但是，我是要做计量模型的估计。比如用10天的数据去建模，然后预测第11天。这样的话，jump对我估计模型的数据影响很大，比如用panel data， VAR分析的时候就不准了，是不是？望高手解答。
w********6 发帖数: 28	4 哪里能找到overnight的数据啊
g****3 发帖数: 49	5 为什么用VAR就不准了？【在 g******9 的大作中提到】 : 但是，我是要做计量模型的估计。 : 比如用10天的数据去建模，然后预测第11天。 : 这样的话，jump对我估计模型的数据影响很大，比如用panel data， VAR分析的时候就 : 不准了，是不是？ : 望高手解答。

1

(共1页)

进入Quant版参与讨论

相关主题
● Regulatory capital是啥?	● 请教一个中国股票dividend的数据问题
● a question about VAR (转载)	● 问个简单问题
● 一道关于VaR的题目.	● 问个模型测试的问题。
● 弱问两个问题 (stochastic calculus)	● 粉单公司变private要回购股票,股票价格怎么定呢?
● zan RP Risk Analyst	● 一道新的布朗题
● 问个跟股票有关的问题	● [合集] 一道新的布朗题
● Interview questions	● [合集] 如何计算VaR?
● 请教！如何建立中国股票价格的数据库？	● 如何分解volatility?

相关话题的讨论汇总
话题: overnight话题: 股票价格话题: 数据话题: 请问话题: 预测

未名新帖统计// 7月16日

#	版面	帖数(主题数)
-	全站	4871 (796)
1	Military	3777 (569)
2	Stock	341 (51)
3	Joke	117 (17)
4	History	116 (3)
5	Automobile	100 (9)
6	USANews	55 (9)
7	Midlife	45 (1)
8	Headline	41 (41)
9	Dreamer	33 (13)
10	FleaMarket	32 (20)
11	Living	30 (7)

* 这里只显示发帖超过25的版面，努力灌水吧:-)