i*****r
发帖数: 1302 | 1 比如说有两列数据他的mean不是0,但在计算variance和covariance的时候数据保持不变
,但mean都改成0,这叫做zero-mean deviation, 就是看和zero拨动大小, 有这么种分析
方法么?
今天老板让我这么计算variance和covariance,我说我从来没听说过有这么做的.
是我孤陋寡闻么? 这么做make sense么? | s**m
发帖数: 25 | 2 It is a convention I think.
Recall the break-even point in a delta-hedged position.
【在 i*****r 的大作中提到】
: 比如说有两列数据他的mean不是0,但在计算variance和covariance的时候数据保持不变
: ,但mean都改成0,这叫做zero-mean deviation, 就是看和zero拨动大小, 有这么种分析
: 方法么?
: 今天老板让我这么计算variance和covariance,我说我从来没听说过有这么做的.
: 是我孤陋寡闻么? 这么做make sense么?
| w*********r
发帖数: 488 | 3 我不太理解，如果mean不是zero，可以center一下的吧，每个数据都减去sample
average，mean就是0了。
【在 i*****r 的大作中提到】
: 比如说有两列数据他的mean不是0,但在计算variance和covariance的时候数据保持不变
: ,但mean都改成0,这叫做zero-mean deviation, 就是看和zero拨动大小, 有这么种分析
: 方法么?
: 今天老板让我这么计算variance和covariance,我说我从来没听说过有这么做的.
: 是我孤陋寡闻么? 这么做make sense么?
| f*******y
发帖数: 988 | 4 semivariance就是计算对于给定m的variance，m不一定要是mean
通常m为0，就是想知道赔钱或者赚钱时候的波动，这是很普通的做法，一些常见的c++
的库都有这些函数的
【在 i*****r 的大作中提到】
: 比如说有两列数据他的mean不是0,但在计算variance和covariance的时候数据保持不变
: ,但mean都改成0,这叫做zero-mean deviation, 就是看和zero拨动大小, 有这么种分析
: 方法么?
: 今天老板让我这么计算variance和covariance,我说我从来没听说过有这么做的.
: 是我孤陋寡闻么? 这么做make sense么?
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