c*****a
发帖数: 49 | 1 有一个问题，自己觉得很有道理，但是老板说要证明才可以，所以请教一下大牛们，怎
么用数学语言证明。
有n个iid的随机变量，X_1,...,X_n, 有限的mean和variance
考虑下面的一个比值，Y/Z,
其中，Y 是extreme value (Y=max(X_1,...,X_n)).
Z 是其余的（非最大值）的(n-1)个中的随机 g 个的和
考虑 n->oo 的情况，假设extreme value有极限， 并假设收敛到某一个值 f(n) (是n
的函数)
同样，我们假设 g 也随着n的增大而增大，极为g(n)
我的感觉是：Z是很多个随即变量的和，应该集中在 g(n) 这个量级上
Y（假设）也集中在 f(n) 这个量级上，
所以他们的比值也应该在 f(n)/g(n) 的量级上
请问大虾们，这个可以证明吗？请执教！多谢！ |
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