l********i
发帖数: 2503 | 1 SPY PUT怎么收盘了还能交易啊
我今天挂了个SPY的PUT的卖出单，收盘前没卖掉，盘后却卖掉了，我也没要求盘后交易
啊 |
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O***p
发帖数: 1333 | 2 假设公司XYZ的股票现在是$35，我卖$30 strike的naked puts，如果几天后发现股票降
到了$30.1，这是需要买回再卖$25的put，如果再降到$25就需要买回再卖$20，如果再
降的话就orz，承认它是烂股一个。是这样操作吧？
第二个问题是如果掉到了strike以下但半个小时后又涨回来了，卖的option是不是有被
执行的风险？
第三个问题是如果卖的option被执行了，可是账户里的钱不够买股的，怎么办？账户会
被冻结么？ |
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d********1
发帖数: 3828 | 3 Put 在还有相当的时间价值的时候被执行的可能性不大。即使被执行了，立刻平仓，再
重开short put仓，只赚不赔。 |
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D*****T
发帖数: 126 | 4 1. short ATM SPX put, cash backed
2. Spy + 1sd covered call
3. Spy 2sd covered call
4. Spy
收益由高到低Volatility 由低到高。一个put 需要35k cash 准备金，所以入一万需20
万左右，无法预防black swan
我的改进版是 diagonal long SPX + twisted sister long VIX 很难输出去 |
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m******r
发帖数: 485 | 5 不太懂, diagonal long SPX 你指的是 bull put spread? twisted sister long VIX
指的是对应的一个bull put spread?
20 |
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o****r
发帖数: 132 | 6 定性分析一下这个策略：
SPX部分相当于是Long大盘+Covered Call。Long DITM SPX call相当于利用杠杆买入大
盘。
优点：有效利用资金。
缺点：可能被提前CALL走，所有SETUP要从头开始。流动性差，特别是DITM，在市场发
生巨变是，有额外损耗。当大盘在牛市时，利润有限。
VIX部分由两部分组成。
Long short term VIX call, 主要是对冲SPX下行风险。
VIX put bull spread,为了降低购买VIX call的成本，做一个SPREAD。
优点：利用VIX来对冲大盘下行风险，在大盘剧跌情况下比买大盘PUT要经济。
缺点：VIX成本太高（比如二月VIX@17价格2.40），即使有spread（CREDIT大概0.40）
也没有太大帮助。而且spread从长期来看，基本盈亏相抵，所以可能对降低VIX成本用
处不大。
这个策略的主要利润可能有两部分组成：
牛市时，靠SPX有限升值。
熊市时，靠SELL ATM CALL，当发生黑天鹅事件时，靠VIX call对冲。
由于这个策略有5条腿，考虑到B/A spread，optio... 阅读全帖 |
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x****9
发帖数: 2668 | 7 上次我发题目。。。说了发包子。。。你没有完成家庭作业呀。。。
你自己去看option price算算入 UWTI 与 UCO Call 或烧DWTI 以及 SCO Put 利润比。
。。
明年一月SCO strike $80的put 是18块左右。80.00 |
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d**********r
发帖数: 24123 | 8 正是因为两边的premium都高，所以ER一过，两边的 premium 都回跌。Call的跌势加上
premium的跌势，跌势加大。put的涨势被premium的跌势消耗掉，所以put 的涨势缩小。 |
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S********9
发帖数: 1121 | 9 下周末是出GDP的日子，你的PUT。。。能提前锁利或者小亏就赶紧跑了吧。你的put买
的太早了点 |
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M******d
发帖数: 486 | 10 看新闻应该是17500个put，而不是contract。另外现在显示的open interest是80个
contract，所以这笔交易更有可能是获利平仓。因为交易价格正好是spread的中位，所
以看不出来是平仓还是新建仓位。即使是新建仓位，也有可能是sell deep out-of-the
-money put to make money。如果是上述两种情况中的一种，都表明启动交易的一方根
本不认为价格会跌到3。个人观点觉得probability还不错，但再不错也是一种个股
bottom fishing strategy，所以我肯定不会踫。 |
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b**********0
发帖数: 8 | 11 现在open interest已经从80变成2万多了，可以确定是买put无疑。头一次听说一个put
不是一个contract，股版真是能人辈出啊，学习了
the |
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n***t
发帖数: 8357 | 12 WK， 买不买PUT或CALL管我屁事，又不是我的钱。
买!你今天不买10万PUT你都没种. |
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K**e
发帖数: 56 | 13 Buy 20MAY2015 $vix.x (volatility index) 13 put at $0.05, or betting the
volatility will drop, speculative trade only.
But now the asking price for 20MAY2015 13 put is $0.10; |
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K**e
发帖数: 56 | 14 Some quotes from CBOE website: http://www.cboe.com/products/indexopts/vixoptions_spec.aspx
Exercise Style: European - CBOE Volatility Index options generally may be
exercised only on the Expiration Date.
Settlement of Option Exercise: Exercise will result in delivery of cash on
the business day following expiration. The exercise-settlement amount is
equal to the difference between the exercise-settlement value and the
exercise price of the option, multiplied by $100.
If more people think the vo... 阅读全帖 |
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K**e
发帖数: 56 | 15 Volatility index is around 12.60,and the bid on 13 put is $0.3;
If spy pushes up further, having a big chance to sell the put at $0.5 or
over, just gambling now not taking the profit. |
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x*********n
发帖数: 28013 | 16 首先当你叫covered call的时候，这个covered意思就是你不被有liability。
为什么呢？当你没有任何position，你的short call理论是损失是unlimited的，万一
股价裱起来，你几倍的损失，被margin call，强制平仓。
现在小小人提供strategy，short covered call。
意思是
1. buy stock， （ 长期看涨A股）说了无数遍了。1万点。
2. short covered call （ 短期看跌）
如果股价涨上去，方向看错，平仓被assign，几乎没赚到钱。
如果股价跌了，你close掉short call position，然后直接拿股票。
如果先跌，后涨，你 short call 赚short term gain，你stock long term gain
现在short put
股价涨了，你关仓位，short term gain
股价低了，你被assign，
股价先跌，再涨，你被assign，然后涨，这个时候，你的stock gain按照assign价格有
关，而且从拿起来被assign几个月，长期短期不好... 阅读全帖 |
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o****i
发帖数: 1706 | 17 曾经有一份$0.82的$44.00 ASHR PUT放在我面前，我没去珍惜，今天已经涨到$2.45，
要覆盖A股所有市值，需要$1600期权费，锁定利润空间对应上证指数0-3850点，而在
3850-4278点间会不同程度损失期权费，只有涨过4278点，A股市值的增加才能覆盖期权
费。
而现在4050点位置非常尴尬，可能处于中间位置，短期还有下探3800的可能，也有上冲
4400的机会。所以在这个点位还是什么都不做最好。上冲4400点后拿出魄力买put，下
探3800点后拿出勇气买call。
对于救市，历史上每次救市初期总是失败的，但最终都是成功的，政府的能人通常在更
高层，执行的机构往往是一帮草包。在更强力利好出台前，可能还会抽疯一段时间。 |
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b*****i
发帖数: 262 | 18 为了减小损失，哪个好一点？
- 设置一个止损单 stop loss limit，比如5%. potential loss 5%.
or
- 买入价X, 同时买一个X元的put，约定持股时间如3个月。
potential loss put's premium.
[发表自未名空间手机版 - m.mitbbs.com] |
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p*******1
发帖数: 334 | 19 没事，有子弹可以现在再put,应该可以了。我昨天put的（不小心单子就挂上了，还是
盘后挂上的，shit..）。 |
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t******r
发帖数: 8600 | 20 no.
Bought 8 [email protected]
/* */ in the morning,sold 4 puts @0.65 in the afternoon. The
remaining 4 puts were free. |
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b*d
发帖数: 3069 | 21 如果一个股票价格100$，
100$的put价格1$
这时board突然决定今天发一个special dividend$5
put价格变成5.x$吗？ |
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y***r
发帖数: 16594 | 22 卖了98的put at 2.6.
现在97，目测我这个是完美操作。
明天他敢弹我就继续short，然后卖put。不到80，一直这样操作。 |
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y******4
发帖数: 482 | 23 大盘跌，FAS跌，put获利多，不是这样吗？Put怎么会到零？ |
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Q*****T
发帖数: 558 | 24 补充一下，裸卖put如你说的那样，损失有上限：假设股票归零，损失就是全部的
strike price。裸卖option，不管是call还是put，收益都非常有限，只是你的全部
premium。总体来说，是很坏的交易。因为reward／risk ratio太低。 |
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s*****8
发帖数: 1388 | 25 如果手里没有这支股票，但是买了put,到期前这个put有可能卖不出去吗？假设仍有
market value |
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b********2
发帖数: 546 | 26 总是看到大牛们今天put，明天call，可怜我蝌蚪吵了4个月股了，每天就是买卖uvxy，
虽说挣的也不少
但是还是好奇啥是put，啥是call，能比低买高卖还挣钱？
多谢各位大牛前辈 |
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y***r
发帖数: 16594 | 27 随便put点啥都 10X呀。
可惜我是卖put的。
X！ |
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发帖数: 1 | 28 目前手里的SPY仓位：
10 Aug19 SPY217 put
10 Aug19 SPY216 put
-5 Aug19 SPY220 call |
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r*****e
发帖数: 7853 | 29 看来你没卖过put，呵呵
[在 wwj (灰太狼) 的大作中提到：]
: 譬如，现在830，就卖830的PUT. 可以卖10元，这样每周卖一个，白得1000元。 一
年收益也有5万多。 如果每周都卖2个，1年收益就有10万多。
: |
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B******e
发帖数: 16928 | 30 我每周基本都卖AMZN的covered put，你裸卖put其实很危险，哪次ER出点事就外婆了。 |
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r*****e
发帖数: 7853 | 31 看来你没卖过put，呵呵
[在 wwj (灰太狼) 的大作中提到：]
: 譬如，现在830，就卖830的PUT. 可以卖10元，这样每周卖一个，白得1000元。 一
年收益也有5万多。 如果每周都卖2个，1年收益就有10万多。
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B******e
发帖数: 16928 | 32 我每周基本都卖AMZN的covered put，你裸卖put其实很危险，哪次ER出点事就外婆了。 |
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b******r
发帖数: 16603 | 33 The way you short GOOG put is also dangerous
You are lucky on that trade. But I feel you need to be more conservative on
shorting stock puts. |
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t*********3
发帖数: 4304 | 34 大夫的REGN有印象，应该是赚了不少钱。
开始的时候好像是方向反了，他用短期call来对冲长期put，后来长期put快到期的时候
盈利不少，大夫本人有一个总结帖子。 |
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S*********g
发帖数: 24893 | 35 大夫只买了put
主力是11/19号370的put
全死了 |
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E***r
发帖数: 1037 | 36 直接烧股票毕竟有recall风险，而且爆冲起来损失不加盖
我看了一下 2019年1月的 UVXY strike 15 put 卖 $11 左右
也就是说UVXY只要在两年内跌到 15-11 = $4 以内都可以break even
大盘只要不崩盘，UVXY 每年decay > 70%
不考虑并股，两年后价格早就 < $10 * 0.3^2 < $1
deep in-the-money 了
利润率 > (4-1)/11 > 25% 是极大概率的事件
（当然利润率上限 < (4-0)/11 < 40%）
这是不是个简单的好策略？
卖put的胆这么肥都在赌崩盘？ |
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h********o
发帖数: 3320 | 37 我买过ITM PUT，平均三个月收益20%。我记得两年前曾经有人一次买过几个million 深
度OTM的一年之后的UVXY PUT，具体收益好像是超过200%。
其实short Naked CAll利润最高，但是风险也大。 |
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E***r
发帖数: 1037 | 38 我不想这么快外婆，烧options只敢烧短期SPY deep OTM put，从索罗斯手里挣些辛苦
钱……
猫兄帮分析一下：以$11卖UVXY Jan2019 strike 15 put的那些人的思维过程是咋样的？ |
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f**********n
发帖数: 258 | 39 uvxy put becomes uvxy3 put. Gosh what is that meaning? |
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f**********n
发帖数: 258 | 40 uvxy put becomes uvxy3 put. Gosh what is that meaning? |
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w*j
发帖数: 6104 | 41 2年如果是牛市或猪市UVXY估计跌98%，如果股票中间有个大调整，估计跌到99%. 无论
如何也不可
能只跌90%.
当然卖put,也没多少损失，就是陪2.86. 也无所谓了。
买这个put，2.14，到期也最多4.99, （UVXY至少会有1分钱吧）。利润也只有100%多
点。 不过安全，现在没有什么东西2年肯定挣100%吧。
86 |
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w*j
发帖数: 6104 | 42 说的是5刀的put啊。5刀的put 最后肯定只能值4.99。 还是有手续费。 就是UVXY到绝
对的０，也只能值4.99。 不过这是完全无风险的生意，其实不错。 |
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b*********s
发帖数: 3863 | 43 今天有买下周put @12 的更牛
我有一手$14.5的put，纯练手用的，Mar10到期，今天没忍住在最低点卖了。 |
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b*********s
发帖数: 3863 | 44 今天有买下周put @12 的更牛
我有一手$14.5的put，纯练手用的，Mar10到期，今天没忍住在最低点卖了。 |
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r*****e
发帖数: 7853 | 45 算不上高手啦，不过这个星期的put这么精准，自己也没想到。很多时候put会陪不少。
我近来追求的是提高赚钱的概率，比较保守，也由此错失了很多大赚的机会
[在 threefriends (岁寒君子) 的大作中提到：]
:谢谢了，现在清楚了。楼主确实是高手！请以后多多指教！ |
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E***r
发帖数: 1037 | 47 个人认为 NVDA 目前不适合净卖期权，因为它的相对 IV 太低，
总体 IV 处在 16% 1-year percentile，一旦 IV 上升（比如由股价下跌引起，
或者股价不动但是投机者们赌它下跌从而 bid 高它的 Put），
会直接伤害到期权的卖方。
卖期权最好挑 IV percentile 高的股票来卖，以期待通过 IV contraction
来盈利。就是俗称的 short volatility。 |
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发帖数: 1 | 48 需要达到多少的 IV percentie 才适合卖出covered call 或者 put option? 50% 吗？ |
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E***r
发帖数: 1037 | 49
的，
"隐含波动率是通过历史数据算出来的"
No. Implied volatility (IV) is market's currently perceived volatility (
that is, the current perception of the annualized standard deviation of
price movement on the maturity date) implied by options prices. It is
directly computed from options prices.
Realized volatility (RV), or Historical volatility (HV), however, is
computed from historical underlying price movement. It is not tied to
options pricing; it is a property of underlying price movement.
IV may overstate ... 阅读全帖 |
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g******t
发帖数: 18158 | 50 这是庄家的基本套路，出货之前买大量put，出货掉点价都在put上找回来
什么时候大批出货他们自己知道，其实也是内线交易一种，但是没有人抓 |
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