g****t
发帖数: 31659 | 1 Possion括号决不简单.那本变态书,
无牛顿的运动学部分(Kinematics)都够大多数本科生受不了的.
敢问是什么书？
话说他要是真的做了很多，不至于还要去查Possion括号吧... |
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g****t
发帖数: 31659 | 2 The fundamental equations of quantum mechanics, 1925-1926
第四卷,68,69页脚注提到Whittaker的变态书,剑桥的考试,Dirac等问题.
我个人认为, Dirac等图书馆开门,不太可能是去查possion括号的定义的.
他查的应该就是Whittaker 1904年版Analytic dynamics里面与possion括号有关的
某个特殊问题或者章节.
我个人从Dirac后来约束哈密顿等文章能感觉到他力学题海出来的痕迹.
当然,老杨说的极好,聪明人做题不算啥,你要对问题有所欣赏,
这样机会来了,才能从以前的东西中回想出来. |
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c****o
发帖数: 1280 | 3 I will not disclose the name of the companys
1.Play a game. I am giving you $1, and the price of per share have mean $1,
variance 5 cents, how many share do I expected to get?(Hint: variance is
small quantity, use taylor expansion to 1/(1+x))
2.How to replicate binary option from call option, given the option prices
for ALL strike price, what is the value of the binary?
3.From 2, if the option pays a delta function, namely, pay 1 when s is
within epsilon neighborhood of K, price this option?
4.... 阅读全帖 |
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w******i
发帖数: 503 | 4 Thanks and congratulations, LZ. great post.
will not disclose the name of the companys
1.Play a game. I am giving you $1, and the price of per share have mean $1,
variance 5 cents, how many share do I expected to get?(Hint: variance is
small quantity, use taylor expansion to 1/(1+x))
2.How to replicate binary option from call option, given the option prices
for ALL strike price, what is the value of the binary?
3.From 2, if the option pays a delta function, namely, pay 1 when s is
within epsil... 阅读全帖 |
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l*******z
发帖数: 108 | 5 多谢解答。
应该\rho >\mu
我总结了下，这类问题应该这样解：
1.判断是第一次达到x*的时候就应该stop，用到oksendal-Stochastic differential equations 第十章的内容。
2.之后就是解一个PDE，这里的期望里是积分，相当于是Possion 问题。在 oksendal-Stochastic differential equations 第9章里有讲。
此类的问题就是解 Av+f=0
这里是
Vt+mu*x*Vx+0.5 sig^2 x^2 Vxx+f=0
Vx represent the derivative of V respect to x.
边界条件怎么弄？
3.解出v(s,x)的表达式后，把v当成x的函数，求极值，就可以解出x*。
4.如果没有积分就直接是Av=0,对应于 Dirichlet 问题，如果都有
v=E[integral(f(x))+ g(x)],就应该是Dirichlet-Possion混合问题。
不知道以上是否有错，望指正！
Springer |
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z*********1
发帖数: 192 | 6 X1, X2 are i.i.d ~ possion(mu)
y= x1+x2 ~possion(2*mu)
z=2*x1, what is the distribution of z? |
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b*****s
发帖数: 11267 | 7 稍微查了下，貌似
-ln（1-x/L）是Exp，这里x就是距离。
所以应该可以通过possion process弄出possion distribution出来
[在 beanies (以德唬人) 的大作中提到：]
:Order statistics of uniform.
:距离就是相邻两个order stat之差 |
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a****p
发帖数: 6155 | 8 要频率图应该用柱形图比较好的点
再加个possion公布 |
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m****d
发帖数: 331 | 9 我被问过：最小二乘法的算法步骤是什么？ 还有证明possion分布的方差是。。。都是
叔叔我10年学的东西了。
有的面试者是他自己擅长什么，问什么，你看到你在某一领域擅长，就止步不继续问了
，问其他你写在简历上，但不是特别精通的部分。
只能是多面，然后全面复习，其实跟准备综合考试差不多。 |
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a*****s
发帖数: 1121 | 10 上周五的onsitee，只刷过三道leetcode题目，硬着头皮上了。免得是大数据platform
组SMTS，挂了，不知道谁黑的。
一个俄国小哥：
比较热情， 先问了stack用linklist和array实现的优缺点，然后问了如何用二维数组
存储神经网络，比较耐心的引导类型，最后时间没有了，就只讨论了一下为什么这么做
。俺提出了一些可能的；
印度人：
上来很详细的问了以前的做的东西，HIVE如何转化成TEZ的，TEZ和MAPREDUCE的性能区
别，Slider提交任务需要那三个文件，我说就是三个json文件关于资源请求，可执行文
件等等，半年前作的实在记不清了，他解释说是metainfo.xml， 和两个json文件，俺
就极力说服他，please检查slider的apache JIRA buglist，现在俺还有几个ticket要
解决，他说他会。没让写code
一个国人伯克利小伙子：
随便问了问以前的项目，然后让做题， 给两个string，一个str1，一个str2，找出
str1里所有的str2
出现的第一个位置：比如ababab，ab那么返回数组［0，2，4］。先让写te... 阅读全帖 |
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f*******r
发帖数: 976 | 11 Move on. 祝LZ早日拿大offer
上周五的onsitee，只刷过三道leetcode题目，硬着头皮上了。免得是大数据platform
组SMTS，挂了，不知道谁黑的。
一个俄国小哥：
比较热情， 先问了stack用linklist和array实现的优缺点，然后问了如何用二维数组
存储神经网络，比较耐心的引导类型，最后时间没有了，就只讨论了一下为什么这么做
。俺提出了一些可能的；
印度人：
上来很详细的问了以前的做的东西，HIVE如何转化成TEZ的，TEZ和MAPREDUCE的性能区
别，Slider提交任务需要那三个文件，我说就是三个json文件关于资源请求，可执行文
件等等，半年前作的实在记不清了，他解释说是metainfo.xml， 和两个json文件，俺
就极力说服他，please检查slider的apache JIRA buglist，现在俺还有几个ticket要
解决，他说他会。没让写code
一个国人伯克利小伙子：
随便问了问以前的项目，然后让做题， 给两个string，一个str1，一个str2，找出
str1里所有的str2
出现的第一个位置：比如ababa... 阅读全帖 |
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k**n
发帖数: 6198 | 12 很多是什么概念?几率到底多少?是normal distribution么?
皇帝是罕见事件,是possion distribution.模型不一样,不能比较 |
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l****o
发帖数: 2909 | 13 Math techniques for PhD in Finance:
(quasi)monte carlo
Partial differential equation
finite difference / finite element
stochastic differential equation
nonparametric statsitics
machine learning
kalman filter
panel data
Vector autoregression/transfer function
possion process
jump-diffusion model
survival analysis
...................................................
...................................................
...................................................
............................. |
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w**********l
发帖数: 8501 | 14 有的女人只在一个地方长肉，要么肚子，要么脸蛋，要么腿，
她可是所有的部位都在长呀。
所以，我们女人都知道女人的肉怎样分布的，是possion distribution，能做到
uniform dist的，也不容易啊。 |
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k**********4
发帖数: 16092 | 15 suppose the probability of 18 people starving to death in one day is 0.001,
then the possion mean is 34 people for one day, or 12775 a year; if this is
true, then the probability of starving 4750 people to death in a year is 0.
0000001, almost impossible.
so the conclusion is: if only 4750 people starved to death in one year
in this village, then there must be fewer then 18 people starved to
death everyday on average. |
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G*******m
发帖数: 16326 | 16 你计算错了，我用possion分布重新计算了一下，发现我最上面的计算结果非常准确。
,
is |
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G*******m
发帖数: 16326 | 17 从图中可见，如果假定，每天平均饿死8个人，明天饿死18个人的概率，根据possion分
布计算公式，是0.00094（extremely close to 0.001)。
另外，这8个同我上面计算的9.5也十分接近!!! |
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G*******m
发帖数: 16326 | 18 白纸黑字，还狡辩？
发信人: keystone0504 (晴空霹雳), 信区: Stock
标 题: Re: 复习一下，正态分布函数
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 17 02:05:57 2012, 美东)
suppose the probability of 18 people starving to death in one day is 0.001,
then the possion mean is 34 people for one day, or 12775 a year |
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s*****n
发帖数: 5488 | 19 正太分布的物理意义显然不对。
但是possion分布物理意义也不对：假设每天死人是独立随机过程。
事实上，每天死人数应该是random walk.也就是说，至少是自相关为1。甚至到7.
模型是：假设每天获得食物的量是高斯分布，那么随机行走吧。连续7天之和小于一定
量，止损退出。
这才是炒股人得思路。 |
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n**r
发帖数: 510 | 20 is that a French one?
un possion nomme wanda |
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g******s
发帖数: 3647 | 21 不对。A队onside kick算B队的possion.如果A队拿到球，飞狗就够了。 |
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l*****a
发帖数: 3630 | 22 其实先打也有先打的好处。
如果没追平海鸟知道是2 possion game, 下一个驱动就会尽量节省时间。
比如现在有防守住反超的机会。
而如果先提1分，在还有5分钟落后8分的时候，理论上一个驱动就可以追平，有可能为
了保证得分而有一定的跑球，时间浪费了很多，最后唯一2pt没成，基本是直接gg. |
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D*******r
发帖数: 2323 | 23 这个是所谓的“民间等级分”nmcgw版。nmcgw是Tom的一位棋友，鉴于各国官方等级分
对于外国棋手的等级分固定及其不准确，数据过时，而且标准和本国的不统一而造成极
大误差所以nmcgw借鉴欧洲赌球系统的经验，搞了一个世界围棋等级分排名系统。以下
是他原帖关于他这个等级分系统的设计。
首先自我介绍一下，本人80年代末理工出身，在博彩分析领域特别是足球实力建模方面
有十年经验，主持开发过生成赔率的系统，能对欧洲各级联赛和世界主要杯赛提前做出
基于真实实力的赛果概率计算，这一系统后被欧洲专业博彩狙击集团采纳。对围棋的兴
趣来得比较晚，十三年前开始关注围棋，选择的角度是人机对弈程序的开发，这个以后
有机会和坛友交流。以前在TOM潜水，来到九歌时间不长，有感于现有排名的不足，加
上站长和古娄的鼓励，一时技痒，花了20天时间写了个排名程序。所谓知易行难，不做
不知道，围棋的排名难度犹在足球之上，由于本人围棋水平有限，时间仓促，这个排名
肯定有很多不足之处，希望抛砖引玉，不断改进。
关于排名原理和算法：
国际通行的体育排名方法主要有两种，一种是主要基于荣誉加权的算法，见于足球的
FIFA（国际足... 阅读全帖 |
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p***d
发帖数: 2171 | 25 群体参数包括：男女性体力智力情绪分布函数，均值，方差等相关参数；
个体参数包括：BMI，（女性）粗糙年龄，每日饭量，每周运动量，（未婚男性）小
电影观赏频率，等等。
打算做一个online版本，用户输入个人物理信息后，系统根据“当前不赔不赚”，
“五年后不赔不赚”等若干选项返回相应年龄参数 & 趋势发展图表，协助鹊桥
id在婚恋过程中对对方年龄拥有一个客观的期望与展望。
女性heyday的分布函数暂定为 N(24, 5^2), 男性的是一个Possion方程，lambda待定。 |
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v******y
发帖数: 84 | 26 来自主题: Programming版 - 猜数据范围 当然这是假定数据分布是一阶高斯分布
复杂的可以bootstrap，看看到底拟合啥分布，
uniform,高斯，extreme value, Possion 啥的，
估计超出楼主的要求了。 |
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b****t
发帖数: 29 | 27 通过minipage,找到有人用columns解决这个问题。谢谢。下面是我的code，既可以插入
图片，也能插入list.
\begin{columns}
\begin{column}{0.3\textwidth}
\includegraphics[width = 20mm]{CTMC-non-disruption}
\end{column}
\begin{column}{0.7\textwidth}
\begin{itemize}
\item Possion demand
\item No Leadtime
\item No Supply Disruption
\end{itemize}
\end{column}
\end{columns} |
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g**********t
发帖数: 475 | 28 我纠正一点偶然发现的错误，possion分布只有一个参数lambda。 |
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c*******e
发帖数: 8624 | 30 基本就是把一个问题分成两个问题
这里就是简单边界条件+possion
复杂边界条件+laplace |
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x*****u
发帖数: 3419 | 31 简单边界条件+possion，用分离变量，又如何解呢？ |
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c***r
发帖数: 1570 | 32 说的很好，不过有几点疑问在这里，
1. 谱元法不仅仅限于契比雪夫多项式，也可以是gauss,gauss-lobatto.
2. 所谓的“间断谱元法”无外呼是discontinnus Galerkin method, 基本思想就是弱
解+reimman solver。
3. 谱元法特别适合并行计算 -- 未必，还要看具体的方法，可能“间断谱元法”适合
，但“连续谱元法”的并行难度是和有限元一样的。
4. “谱边界元法” -- 没听说过，但从名字表达上无外呼 采用高阶正交函数作为插值
的边界元法，理论上完全行的通，边界元的核心就是用降维来增加计算能力，随着计算
能力的提升，这种方法终将淘汰。
5. 还有所谓的有限元法是烂数值方法本人不认同，有限元是30年前的产物，是何当时
的计算机能力相关连的，低阶的连续的插值方程有效的减少计算量，在宏观固体领域应
用极大。
6. “计算燃烧湍流；计算量子场论、计算粒子物理、计算核物理，尤其quark gluton
plasmas；计算广义相对论、计算宇宙学；计算统计力学、计算kinetics，（用于宇宙
学、condensed matter physic... 阅读全帖 |
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w****h
发帖数: 212 | 33 本学期选了一门课，类似排队论，讲的是各种possion、exponential概率分布，小数定
理，M/M/1, M/M/m/m，M/G/1系统。
使用的是英文讲义，不是教材（因为很贵），所以有很多地方看不懂，作业也不太会，
不知道网上哪里可以找到类似中文教程，最好有习题解答，多谢。 |
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l*******e
发帖数: 1485 | 34 俩牛儿都现身了，赶紧顺路问个问题。
我用那个1d possion 仿真AlGaAs/GaAs HEMT, 就是直接用软件默认值，出来个能带图
。我所不明白的是：
1. 这个是无偏置电压对吧？
2. 这个Ec-Ef怎么才只有不到0.2eV? 这个难道不是无掺杂GaAs能带间隙的一半吗？也
就是（Ec-Ef）=Eg/2=1.42/2=0.71eV ?
3. 这个Ef 是由偏置电压Va来决定 Ef=Ef_metal-q*Va, 那么相应的Ec_GaAs如果不是由
Eg/2来决定，应该由什么来决定呢？
问题有点多啊，困扰我好几天了，烦请两位给指导一下。 |
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l*******e
发帖数: 1485 | 35 我是用snider的那个1d possion.exe 看不见code吧。
我贴个能带图。可以明显看到沟道层undoped GaAs Ec-Ef<0.2, 这也跟教材上一致，但
我只是不明白为什么不是Ec-Ef=Eg/2.
下面是材料参数：
==================================
# A single heterostructure MODFET
# There is not sufficient confinement at the edge of the schrodinger mesh
# so the dreaded "Danger Will Robinson" message is generated.
surface schottky=.6 v1
GaAs t=0 Nd=1e17
AlGaAs t=300 Nd=1e18 x=.3
AlGaAs t=100 x=.3
GaAs t=5000
substrate fullyionized
v1 0.0
no holes
schrodi |
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s**7
发帖数: 5 | 36 要找出一个wide sense stationary 的随机过程，而不是strict sense stationary
最好是白噪声过程。我知道高斯白噪声是SSS，请问Possion white noise 和 cauchy
white noise 是否是WSS呢？ |
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w*s
发帖数: 272 | 37 你有一个分布，比如说是个Gaussian 分布。
我的目的是要猜出你的分布。
如何判断我猜出的个分布是不是你的分布的合理近似？
好比说我猜出是个possion 分布或者猜出二项式分布，如何判断那个分布更接近你的分
布？ |
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l*****f
发帖数: 259 | 38 如果是随机的话可以用possion过程的intensity |
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w*s
发帖数: 272 | 39 【 以下文字转载自 Mathematics 讨论区 】
发信人: wms (sigh), 信区: Mathematics
标 题: 初级统计问题，多谢
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 6 23:37:56 2007)
你有一个分布，比如说是个Gaussian 分布。
我的目的是要猜出你的分布。
如何判断我猜出的个分布是不是你的分布的合理近似？
好比说我猜出是个possion 分布或者猜出二项式分布，如何判断那个分布更接近你的分
布？ |
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x********g
发帖数: 595 | 40 Because the classical system was first quantized by canonical quantization
in which the Hamiltonian plays the main role.The canonical quantization is
based on Hamilton's equation of motion and the fundamental commutation
relations [p, q] =...( all of which come from the definition of Possion's
bracket).Thus the resulting equations, the Heisenberg's equation of motion
and the Schordinger's equation, contain the Hamiltonian operator.
Another quantization process, the path integral quantization, m |
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e********y
发帖数: 935 | 41 敢问是什么书？
话说他要是真的做了很多，不至于还要去查Possion括号吧... |
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a****a
发帖数: 5763 | 42 这个只是个充分条件，不是必须的
f可能是其他形式的，只不过 f= F(H(x)) 能符合等式而已
这个notes写的不是很严谨
实际上
由{f,H}==0
写成possion括号展开，然后把对H 的项用hamilton 方程替换，最后会得到 (1)
\sum_{i} (\frac{\partial f}{\partial p_{i}}*\dot{p_{i}} +
\frac{\partial f}{\partial q_{i}}* \dot{q_{i}}) =0
或者写成 grad(f) \cdot v=0
这里grad 是对相空间所有坐标的梯度算符， 也就是说 f在相空间的梯度必然与相空间
点的运动方向垂直， 因此相空间的点的运动必然只能沿f = constant的曲面
notes那句话只能作为arguement,类似的说法好几本统计物理上都有，都不是很严谨
同样的问题廊道的统计1上也有解释，在得到(1)式之后，因为f 不显含t,实际上
(1)式就是 f对 t的 total derivative. (1)式为零，也就是说 f是 constant over
time
统计物理无好书，... 阅读全帖 |
|
B*********h
发帖数: 800 | 43 ☆─────────────────────────────────────☆
halo (凭栏谁忆旧江东) 于 (Thu Apr 5 21:05:28 2007) 提到:
☆─────────────────────────────────────☆
theta (delta, gamma and vega) 于 (Thu Apr 5 21:06:47 2007) 提到:
a few big players. jumpy market, not continuous.
☆─────────────────────────────────────☆
halo (凭栏谁忆旧江东) 于 (Thu Apr 5 21:10:49 2007) 提到:
So need to introduce Possion process in the pricing model?
☆─────────────────────────────────────☆
madrid (马甲) 于 (Thu Apr 5 21:23:16 2007) 提到:
你说的能源只是 |
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s********a
发帖数: 1100 | 44 cong
You got it
俺楼下一美国资深样本统计专家上来吹牛到
飞机失事和stock挣钱一样
possion分布 |
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x******3
发帖数: 5 | 45 Ans: 1/2+(1/pi)*arctan(x/y), staring from: x any real number and y>0
1) Use Dynkin Formula with stopping time T=min(T-, T+), T+: hitting time on
positive x-axis;
2) Solve the Possion problem with boundary conditions: 0, if x<=0 and 1, if
x>0. |
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h******a
发帖数: 198 | 46 有个叫 ZIP zero inflation possion 的regression可以处理 |
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z*********o
发帖数: 541 | 47 The number of workplace injuries, N,occuring in a factory on any given day
is Possion distributed with mean λ, The parameter λ is a random variable
that is determined by the level of activity in the factory, and is uniformly
distributed on the interval [0,2]. Calculate E(N) and Var(N).
谢谢 |
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d******e
发帖数: 7844 | 48 theta是干什么的?
一元Poisson只有一个lambada啊.
而且我发现那个lambda和Theta是以乘机形式出现的.
那不本就应该是Possion的Mean么? |
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o******6
发帖数: 538 | 49 ☆─────────────────────────────────────☆
whatsummer (不理猫@冥王星) 于 (Mon May 5 16:23:31 2008) 提到:
谢谢
☆─────────────────────────────────────☆
sotough (天马行空) 于 (Mon May 5 17:41:00 2008) 提到:
proc genmod can run poisson model also. I don't think proc logistic can run
poission.
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himalaya (Tea) 于 (Mon May 5 18:45:47 2008) 提到:
genmod的参数很多的 distribution可以是possion, negative binomial, normal之类
的, link可以是logit probit identity等等
http://www2.stat.unibo.it/M |
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g********5
发帖数: 62 | 50 Y ~ Possion(lambda), when lambda -> inf or large enough,
Variance of f(Y) approximately equal to [f`(lambda)]^2* Var(Y)
For ln(Y), Var( ln(Y) ) approximately = (1/lambda)^2 * lambda = 1/lambda |
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