p********6
发帖数: 1802 | 1 N(0,100)落在[3,4]之间的概率大吧，tail高。 |
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A*****s
发帖数: 13748 | 2 是啊
所以vol增大的时候，有些区间的pay-off概率会增加的，所以vega有可能是正的 |
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p********6
发帖数: 1802 | 3 还是同 kinecty， 跟butterfly等类似，strike price 是at the money， bet on
vol |
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A*****s
发帖数: 13748 | 4 编程这东西不是学出来的，是练出来的。。。
在学校里根本没太多机会练
要不看Joshi那本C++的书，都想不出来这些计算为什么要用C++ |
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s********r
发帖数: 529 | 5 我不是大牛。。
在红皮书上面有相关的题目的，翻阅一下就明白了，Mark Joshi的那本 |
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r**a
发帖数: 536 | 6 First, thanks for the useful comments. Actually,I am just a newbie for the
buy-side. Currently I only know the sell side stuff, and want to learn
something in the buy side part, especially want to understand the
statistical arbitrage and algorithm trading.
U know, for sell side quants, there are lots of good books to read and lots
of threads to tell u how to become a sell-side quant step by step starting
from the very beginning, e.g. the list suggested by Mark Joshi . But for me,
I never saw a b... 阅读全帖 |
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o******e
发帖数: 3522 | 8 paul wilmott, daniel duffy, nicholas taleb, mark joshi
they all have good books. |
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s*****u
发帖数: 164 | 10 Mark Joshi, The Concepts and Practice of Mathematical Finance, Sect. 10.6.2. |
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p*****u
发帖数: 14 | 11 我也是学理论物理出身的。。。话说做derivatives pricing前景这么不好，为什么要
往这方向去呢。现在已经不是当年刚爆发时的情形，真正做model的都是极少数人，大
家学理论物理的都懂的。。。辛苦准备一年最后进去多数可能性也是做做model
validation或者library quant， 不值得阿不值得。现在比较多的工作都是data
driven的。我之前虽然也面过几个derivatives pricing方向的，现在主要也是找data
scientist, quant trading research这类的了。当然这是一己之见，楼主三思，建议
还是先了解下市场情况吧
John Hull这本内容确实很丰富，衍生品的bible。缺点在于数学细节讲得不多，会有断
续的感觉，因为这本书本身主要也是定位入门,很大一部分读者是学finance和MBA的。
觉得看这本前先找本金融的概论看下对整个金融领域有个全局认识会比较好，推荐
Bodie和Merton写的financial economics第二版，里面corporate finance相关的可以
先不看。John Hull看... 阅读全帖 |
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l****f
发帖数: 88 | 12 大家好，
我是计算机系的Ph.D, 快要毕业，想找quant的工作。
因为刚刚开始接触quant，所以对面试需要看的书不是非常确定，向大家请教一下。
查过版上的帖子和精华区，好像john hall的书是必读的，还有Shreve的Stochastic
Calculus 第二卷书，以及Mark Joshi 的关于C++的书。
初看了Shreve的书一两章，觉得还挺难的，所以想请问大家这本书的数学理论知识要看
到什么程度呢？
或者有什么书可以代替它的吗？
除了这些书以外，还有什么必读的经典教材吗？
先谢谢大家了！ |
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s*****u
发帖数: 164 | 13 仔细读一遍 Thinking in C++ ，重点不在语法，而是作者对很多设计细节的解释；
然后再看 Effective C++ ，More Effective C++ 和 Effective STL ，至少 C++ 的
概念基本上就没问题了。project 可以照着 Joshi 的 design pattern 抄一遍或者把
concepts 后面的编程练习写一写。 |
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d*****r
发帖数: 2583 | 15 wokao...好像还真的。。
看来卖脱销了。。怎么还有这么多人前赴后继要挤进来？个人觉得这本书还不如
Mark Joshi那本的。
你就不能找个电子版自己打印一本？电子版网上到处都是。 |
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a*****x
发帖数: 25 | 16 对啊，我记得前几个月我还搜过这本书，当时和Mark Joshi的书一样的价，现在不知道
为什么涨价得这么厉害。要是当时也把这本买了就好了。 |
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t********t
发帖数: 1264 | 17 所以很多人都回学校了或者在学校兼着职，等着全身而退 Rebonato Lipton Gatheral
Derman Brigo Joshi Almgren... 前两年还好回，再过几年就不好说了 |
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B**G
发帖数: 118 | 18 本人工程phd，有点cs自学背景，无金融背景
onsite一共面了10个人，每个人1个小时左右
基本每个人都是 40%聊简历和背景+40%问面试题+20%我问问题
面试题我想是根据每个人背景会不一样的
对我来说，问的主要是数学、统计、概率、算法这几块
面试前复习了点算法（leetcode都没刷完）
看了Xinfeng Zhou绿宝书（看完了）
和Mark Joshi那本Quant Job Interview（没看完）
感谢各位面试官
感谢来自quant版的信息
下面汇报下所能记住的面试题，也就是40%那部分。
1.华人MM
聊简历后，问了finite difference数值方法
问如果边界条件是给的是无穷远处的极限值，该怎么处理
后来问了Itōs lemma的基本概念
问我期权收那些变量的影响，以及随每个变量的大致趋势
2.印度小哥
问怎么validate一个binary search tree
并写pseudo code
再问怎么只用4个0以及数学运算得到24
答案： (0!+0!+0!+0!)!=24
再问什么是hash table，如何实现的
访问和插入的时间复杂度，hash ... 阅读全帖 |
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B**G
发帖数: 118 | 19 面试前复习了点算法（leetcode都没刷完）
看了Xinfeng Zhou绿宝书（看完了）
和Mark Joshi那本Quant Job Interview（没看完） |
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B**G
发帖数: 118 | 20 本人工程phd，有点cs自学背景，无金融背景
onsite一共面了10个人，每个人1个小时左右
基本每个人都是 40%聊简历和背景+40%问面试题+20%我问问题
面试题我想是根据每个人背景会不一样的
对我来说，问的主要是数学、统计、概率、算法这几块
面试前复习了点算法（leetcode都没刷完）
看了Xinfeng Zhou绿宝书（看完了）
和Mark Joshi那本Quant Job Interview（没看完）
感谢各位面试官
感谢来自quant版的信息
下面汇报下所能记住的面试题，也就是40%那部分。
1.华人MM
聊简历后，问了finite difference数值方法
问如果边界条件是给的是无穷远处的极限值，该怎么处理
后来问了Itōs lemma的基本概念
问我期权收那些变量的影响，以及随每个变量的大致趋势
2.印度小哥
问怎么validate一个binary search tree
并写pseudo code
再问怎么只用4个0以及数学运算得到24
答案： (0!+0!+0!+0!)!=24
再问什么是hash table，如何实现的
访问和插入的时间复杂度，hash ... 阅读全帖 |
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B**G
发帖数: 118 | 21 面试前复习了点算法（leetcode都没刷完）
看了Xinfeng Zhou绿宝书（看完了）
和Mark Joshi那本Quant Job Interview（没看完） |
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ro
发帖数: 217 | 22 版上的各位大牛，小弟今年cs phd刚毕业，想进入quant这一行，有没有哪位能给个内
推机会的。
博士期间做的是图像方向的，有机器学习的经验。
用的比较熟的语言是matlab和c++, 刷过leetcode
quant方面看过xinfeng zhou, mark joshi的两本书，金融方面的知识不太懂但是也在
看。
有合适职位的牛牛们留个邮箱吧，好让俺把简历发给你。 |
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ro
发帖数: 217 | 23 版上的各位大牛，小弟今年cs phd刚毕业，想进入quant这一行，有没有哪位能给个内
推机会的。
博士期间做的是图像方向的，有机器学习的经验。
用的比较熟的语言是matlab和c++, 刷过leetcode
quant方面看过xinfeng zhou, mark joshi的两本书，金融方面的知识不太懂但是也在
看。
有合适职位的牛牛们留个邮箱吧，好让俺把简历发给你。 |
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y****d
发帖数: 432 | 24 【5】Share Quant Job Interview
Quant Job Interview Ebook
[Mark Joshi]Quant Job Interview Questions And Answers
[Xinfeng Zhou]A practical Guide to quantitative finance interviews
Frequently Asked Questions in Quantitative Finance (Wilmott P. 2007)
Heard on the street - Quantitative Qustions from Wall Street Job Interviews
12ed 2009
Heard on the Street Quantitative Questions from Job Interviews-2004
下载链接
http://www.svipbook.com/thread-120-1-1.html |
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m****s
发帖数: 1481 | 25 流行的有4本。
一本是heard on street
一本是红皮书by mark joshi
一本是绿皮书by zhou xinfeng
一本by paul wilmott
其实还有一本老书，50 challenging problem 什么的，我觉得也不错。
不好意思具体名字都不记得了，搜一下很容易找到的 |
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b********a
发帖数: 300 | 26 I recently read that love is entirely a matter of chemistry.
That must be why my wife treats me like toxic waste.
David Bissonette
When a man steals your wife, there is no better revenge than to let him
keep her.
Sacha Guitry
After marriage, husband and wife become two sides of a coin; they just
can't face each other, but still they stay together.
Hemant Joshi
By all means marry. If you get a good wife, you'll be happy. If you get
a bad one, you'll become a philosopher. Socrates
Woman inspires u |
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