f******d
发帖数: 6361 | 1 哇，我头晕了，这种叫spread，butterfly，calendar，iron condor还是啥玩意啊：） |
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l*****r
发帖数: 2123 | 2 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: lblayer (leonis), 信区: Military
标 题: Re: 告诉你们，世界上最傻b的理想
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Sep 29 22:24:27 2012, 美东)
在中国当官跟炒股票option的iron condor credit 差不多，长年累月贪婪地collect
premium,每个月都有5－10％进帐。 一但遇到black swan就万劫不复。 |
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o**********n
发帖数: 367 | 3 Here is the record of the discussion on Optionpain's 99% forum
GOOG Option Movements Before Oct. 2012 ER
by Optionpain » Fri Oct 12, 2012 5:28 pm
About 10, 000 contracts of Oct. $700 Puts were dumped to the market around
Sep 25 and 26 at $7.2.
Re: GOOG Option Movements Before Oct. 2012 ER
by Optionpain » Fri Oct 12, 2012 5:51 pm
About 5,000 contracts of $700 Put were bought back between Oct 2 and 10, at
lower prices such as $3.5, $4.0, etc.
It is interesting to observe what the seller ... 阅读全帖 |
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s*******1
发帖数: 119 | 4 嗯，那次我手贱，买bull put spread就好了，后来觉得涨的差不多了加了个bear call
spread变成Iron Condor，结果后来止损亏了8k多。。。 |
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l****0
发帖数: 277 | 5 顶， 这是干货贴。
请教民工只是卖covered coll or covered put ，还是iron condor 一类的组合策略？ |
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l****0
发帖数: 277 | 6 那你们和前段时间一周恒定一万的主用一样的策略吗？ 比如iron condor啥的。 |
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v*****k
发帖数: 7798 | 12 牛。我数学差算不过来那么多。前几天先卖了一个800 covered call 买了一个780的
put。然后今
天关盘前都平了然后卖了一个740的covered call |
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D******e
发帖数: 11265 | 13
covered call at 740?
what is the share price you bought at? |
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v*****k
发帖数: 7798 | 14 股票是以前一直就有的。730几？我这不是害怕大跌么 |
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v*****k
发帖数: 7798 | 16 大盘不好吓死人啊。明天如果天气还可以等dip买回来 |
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D******e
发帖数: 11265 | 17
no problem...
inflation stinks.. so does index. |
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m*****y
发帖数: 3981 | 18 我用的是diagonal + iron condor spread (4 legs) - 准备对付MM的杀熊 牛 的阴招。
今天 AAPL 是不是370 or 430都去啊？
大牛油工 说说啊 |
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b******r
发帖数: 16603 | 20 小散俺哑口无言，被逼转成了IRON CONDOR，市场太high，任其折腾，唯有享受了。 |
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b******r
发帖数: 16603 | 21 我的仓位光看期权是iron condor，考虑到接下来假期太多，我刚关了最外层的靠，嘿
嘿。其实烧的靠还是covered的。 |
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b******r
发帖数: 16603 | 22 向上的风险容易控，我上次ER前烧的65裸靠，嘿嘿，忘了你当时是否已经离开村头俱乐
部了，不然可以看到。
我盘后69追补的股票。
向下有点棘手，特别是盘后，恐怕接不到股票空。对于strangle writers来说，一个做
法是在大event前买外围strangle减低风险，这样的strangle spread 就是常说的IRON
CONDOR策略。或者就减少仓位。对TSLA来说，8月7号那周加倍小心。
我目前打算着重于post ER，下下周一前计划减少仓位，no matter what happened. |
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m******u
发帖数: 12400 | 23 NEW YORK, Aug. 7, 2013 /PRNewswire/ -- Eagle Bulk Shipping Inc. (Nasdaq:
EGLE) today announced its results for the second quarter ended June 30, 2013
.
For the Second Quarter:
Net reported loss of $3.0 million or $0.18 per share (based on a
weighted average of 16,968,750 diluted shares outstanding for the quarter),
compared with net loss of $23.1 million, or $1.46 per share, for the
comparable quarter of 2012.
Net revenues of $44.2 million, compared to $48.5 million for the
comparable qu... 阅读全帖 |
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s***m
发帖数: 6197 | 25 但是要做一些比较复杂的trade
比如iron condor
损失也是有限的
但是就没有机会像你一样翻几番了
15% |
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q********g
发帖数: 10694 | 27 好久没主贴在股版了，主要是受不了股版。股版大部分是NC，昨天不让买劝都劝不住。
今天起来一看，好啊，彻底疯狂了，竟然开始鼓动short GRPN了。目前为止没有大牛说
要short GRPN，甚至连青蛙都没说过。
short比奥普神都难，蝌蚪们还大言不惭吵着要short。奥普神虽然风险大，可变性大，
但是你只要猜对了一个边，收获还不小，至少我认为风险跟收益成正比的，两边（long
or short call or put） 或两种可能（straddle，butterfly，Iron condor，
strangle等等）都是只要你愿意，你可以挺到EO day。
Short是什么？
1. Risk。第一把大刀，就是几率上，如果两边的几率是一样的，short的total loss是
无限大，long的total loss最多是100% （这么参看贴名：迄今为止最震撼，最直观的
超垃圾的下场）。short的total loss无限大，无限大没有人，但是lose 几倍的在股版
还是有的，只不过没有象n倍大牛一样拿出来炫耀罢了。
2.借股。第二把刀。注意了，你short的股票是借的。如果你bro... 阅读全帖 |
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Y****a
发帖数: 796 | 28 IV CRUSH。 卖 iron condor 的人发了。 |
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s***m
发帖数: 6197 | 29 我不知道你是怎么看的
那像我这种卖iron condor会怎样？ |
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v***n
发帖数: 5085 | 31 straddle
strangle
iron condor
that s what you need to search |
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Y****a
发帖数: 796 | 32 当天过期的option风险很大。
我一般是找45天左右过期的option，IV percentile >50%, 连涨3天以上就卖OTM call
spread， 连跌3天就卖OTM put spread。 ETF的最好，个股卖的要很小心，short
strike delta < 15比较保险。 Short gama, Short vega, long theta, delta
neutral （如果上了两边做成Iron condor）。 不会像long股票一样大起大落，但是每
天都有theta decay和vol crush 带来的利润。如果有一只腿快ATM了，我一般会roll
或close position 然后 move on。 |
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D*****T
发帖数: 126 | 33 全文在
http://www.thetainvest.com/2014/07/%E4%B9%B0call%E4%B8%AD%E6%9C
上次讨论了短期策略利用DOTM （Deep Out Of The Money） Call来赌 ER。当然赌
earning report的各种各样的期货玩法。赌剧烈运动的可以bet大涨 (long call)，大
跌 （long put）, 大涨或大跌 （long strangle/straddle 或 short iron codor),
也可以bet小幅波动 （short strangle/straddle 或 long iron condor）。请牢记无
论选择那种玩法，您的对手(买方/卖方)，Market Makers一定计算好了的赔率并设定了
对他有利的价格，笑到最后的很可能是他们。
在短期策略中， theta (time decay) 对call持有者是个巨大的威胁，股票必需在很短
的时间内快速上扬。这里theta用来表示时间对期权价格的影响。如果theta指为-0.80
（注意theta 只能是负值）,这表明在股价和其它因素不变的情况下... 阅读全帖 |
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c******n
发帖数: 911 | 35 谢谢这个回答，也感谢其它搞笑帖，安抚一下亏废了的神经。
：iron condor |
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O***p
发帖数: 1333 | 36 short strangle?
Sell SPY $190 Put, sell SPY $210 Call
or iron condor？
Buy $185 Put, sell $190 Put, sell $210 Call, buy $215 Call |
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b********s
发帖数: 272 | 37 现身说法我2011八月份之前有将近一年像楼主这样，RUT的iron condor，然后两天把利
润全吐出来了，然后再也不碰it了。 |
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h*****n
发帖数: 528 | 38 那你那年大多数时间抄的够烂的，iron condor一年赚的不够两天丢的。wipeout那两笔
下单前没算算最大loss？
我的每一单下前都知道最大loss是多少，你们不用操心了。黑天鹅来了宰了吃正好 |
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h*****n
发帖数: 528 | 39 iron condor before earning tdy. |
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o*****r
发帖数: 141 | 40 可以打电话给客服问。如果每月交易一千期权合同，每合同0.5美元
微博上看到洛杉矶一个trader，因期权交易多，拿到0.45美元的佣金，不加券商费。一
个Iron Condor 80合约38.4美元加1.5美元交易所费用，共美元40美元左右。
其实小量期权，还是IB好。大量用Options House。 TOS平台用得太顺手，舍不得换。 |
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o*****r
发帖数: 141 | 41 没有用过API，不得而知。
如果你指的是Iron Condor，因为有四个legs, 有可能best NBBO在不同交易所，比较难
同时成交。Interactive Brokers (IB)自称会为客户担当风险，主动完成交易。
何？ |
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o*****r
发帖数: 141 | 42 可以打电话给客服问。如果每月交易一千期权合同，每合同0.5美元
微博上看到洛杉矶一个trader，因期权交易多，拿到0.45美元的佣金，不加券商费。一
个Iron Condor 80合约38.4美元加1.5美元交易所费用，共美元40美元左右。
其实小量期权，还是IB好。大量用Options House。 TOS平台用得太顺手，舍不得换。 |
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o*****r
发帖数: 141 | 43 没有用过API，不得而知。
如果你指的是Iron Condor，因为有四个legs, 有可能best NBBO在不同交易所，比较难
同时成交。Interactive Brokers (IB)自称会为客户担当风险，主动完成交易。
何？ |
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j**s
发帖数: 1518 | 44 难道没等last minute才卖？
而且怎么说也不应该只卖一边啊 这么确定不会跌？要我就做iron condor估计也会亏废
就是了 |
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v****e
发帖数: 19471 | 45 Iron condor with wide wingspan e.g. a delta cap of ~5%. In this strategy, as
long as you are disciplined and do not get greedy to chase those seemingly
sustainable 3%, 4% or even higher monthly returns. |
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k*****o
发帖数: 1486 | 46 two words:
iron condor...
学艺不精不能赖market，大家一块学吧 |
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T******u
发帖数: 1025 | 47 谷歌最牛的是他那套神奇算法，可惜这个大家学不到，其他的经验其实我相信很多人都
懂，当然实际操作是另外一回事儿了。
不要赌ER这个，我觉得值得商榷。年初有个haidian大牛，ER卖Iron condor，每周1万
，每天20分钟的操作。我个人也喜欢赌ER，方法对了未必不是机会。 |
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W****r
发帖数: 138 | 49 这个策略如果不赚钱，买straddle就可以赚钱了。可惜不知道是该用哪一个。 |
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W****r
发帖数: 138 | 50 他之前帖子的统计结果是大部分在8%变化范围内。 |
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