j***b
发帖数: 5901 | 1 这几天看了vxx的曲线，又看了vxx的put价格，发现all in买vxx put简直是发财的捷径
。然后本着too good to be true的原则，按照futures数据模拟了vxx的历史数据，然
后打消了all in买put的想法。
结论是当前vxx暴跌并非常态。vxx并非像反向etf那样有time decay。它的暴跌完全是
当前严重的contango造成的。 |
w****l
发帖数: 6122 | 2 按照futures数据模拟了vxx的历史数据，然
后打消了all in买put的想法。
====================
my question 你模拟了多长时间的？ |
j***b
发帖数: 5901 | 3 Back to 2007.
【在 w****l 的大作中提到】
: 按照futures数据模拟了vxx的历史数据，然
: 后打消了all in买put的想法。
: ====================
: my question 你模拟了多长时间的？
|
j***b
发帖数: 5901 | 4 比如对比3/2/07和5/21/08这两天的vix和模拟vxx，
vix
3/2/07 18.61
5/21/08 18.59
vxx
94.44321
116.7932
一年多时间不但没有time decay，还有增益。 |
E**O
发帖数: 1980 | 5 对，这个不难理解，不是time decay，而是要看vix future month n+1 > vix future
month n是否成立。
【在 j***b 的大作中提到】
: 比如对比3/2/07和5/21/08这两天的vix和模拟vxx，
: vix
: 3/2/07 18.61
: 5/21/08 18.59
: vxx
: 94.44321
: 116.7932
: 一年多时间不但没有time decay，还有增益。
|
