B*Q
发帖数: 25729 | 1 前几天，我讨论了一下如何利用LEAPS来提高资金利用率
今天我又研究了一下如何在IRA里有效的持有黄金（GLD）
请大牛们讨论，指正
TL;DR: 买短期ITM靠
实例分析：
2021-02-12 12:53 PM
GLD $170.54
3/19/2021 $150 call: bid/ask/mark: $20.6/$20.75/$20.675
持有100股 GLD 成本： $17054
考虑到每个月要肉
持有1个合约成本约为： $2067.5 + $1.5 = $2069
损耗： $15000 + $2069 - $17054 = $15
节省资金： $17054 - $2069 = $14985
如果35天内，这 $14985 能赚 $15 就打平了
这个要求很低，相当于1.04%一年
同时，上了保险。 GLD大跌的话，最大损失控制在 $2069
不方便的地方是，要记得每个月肉 |
B*Q
发帖数: 25729 | 2 为什么不用LEAPS呢？
很多人有个认知误区
认为期权溢价损失是逐渐加快的
这个对于ATM的期权是对的
但是深度ITM的期权恰恰相反 |
p***o
发帖数: 836 | |
B*Q
发帖数: 25729 | 4 IRA没有马金
这个策略特别有效
能大大提高资金效率 |
e*******r
发帖数: 1 | |
B*Q
发帖数: 25729 | |
B*Q
发帖数: 25729 | 7 又仔细想了想
在IV低时可能还是LEAPS更好
搞短期每个月肉的话
如果下跌了
IV上涨
肉就贵了
不如一次性批发 |
B*Q
发帖数: 25729 | 8 如果金价不动或上涨的话
短期倒是不错
这是个复杂的问题
并没有固定答案 |
a**h
发帖数: 1085 | 9 说句废话，期权操作还是要对走向有至少51%的把握，
否则深度期权损失intrinsic value都是自己的
【在 B*Q 的大作中提到】
: 如果金价不动或上涨的话
: 短期倒是不错
: 这是个复杂的问题
: 并没有固定答案
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B*Q
发帖数: 25729 | 10 当然
我这是和长持GLD古票比较
【在 a**h 的大作中提到】
: 说句废话，期权操作还是要对走向有至少51%的把握，
: 否则深度期权损失intrinsic value都是自己的
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a**h
发帖数: 1085 | 11 按leaps看150，
JAN2022， IV=18.57%, $25.02;
JUN2022, IV=19.33%, $27.35;
JAN2023, IV=20.11%, $30.68.
这么看按最小IV, 短期的IV都是20%到30%。
所以买jan2022.
看走势和IV, 3个月之后roll, 有毛病吗？
并且同意前贴没有红利的提示，以前股票由于3% 红利被提前在ex-div执行。
【在 B*Q 的大作中提到】
: 又仔细想了想
: 在IV低时可能还是LEAPS更好
: 搞短期每个月肉的话
: 如果下跌了
: IV上涨
: 肉就贵了
: 不如一次性批发
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g*******s
发帖数: 2963 | 12 分享个怎么在全仓ARK的IRA账号稳定褥羊毛的期权策略吧。 |
F*********r
发帖数: 127 | 13 你直接这么比较当然是这个理儿，关键是你想用你空出来的仓位干嘛，这个很重要 |
F*********r
发帖数: 127 | 14 都全仓了，当然只有盖靠一条路了
【在 g*******s 的大作中提到】
: 分享个怎么在全仓ARK的IRA账号稳定褥羊毛的期权策略吧。
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B*Q
发帖数: 25729 | 15 不用那么早肉
深度ITM的时耗是减速的
跟ATM不同
【在 a**h 的大作中提到】
: 按leaps看150，
: JAN2022， IV=18.57%, $25.02;
: JUN2022, IV=19.33%, $27.35;
: JAN2023, IV=20.11%, $30.68.
: 这么看按最小IV, 短期的IV都是20%到30%。
: 所以买jan2022.
: 看走势和IV, 3个月之后roll, 有毛病吗？
: 并且同意前贴没有红利的提示，以前股票由于3% 红利被提前在ex-div执行。
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B*Q
发帖数: 25729 | 16 这个是高难度
还没想出来
对女神搞盖靠不见得好
很容易失手
【在 g*******s 的大作中提到】
: 分享个怎么在全仓ARK的IRA账号稳定褥羊毛的期权策略吧。
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B*Q
发帖数: 25729 | 17 可以搞很多事
卖扑，上女神都行
或者买个收益在3～4%左右的低风险投资
【在 F*********r 的大作中提到】
: 你直接这么比较当然是这个理儿，关键是你想用你空出来的仓位干嘛，这个很重要
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F*********r
发帖数: 127 | 18 那是啊，本来这种深度实值的期权就是可以替代正股的，相当于你把账户放大了几倍。
不过满仓的话，一大跌就有清零的风险。买了正股的话好歹可以东山再起。
【在 B*Q 的大作中提到】
: 可以搞很多事
: 卖扑，上女神都行
: 或者买个收益在3～4%左右的低风险投资
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B*Q
发帖数: 25729 | 19 关键是多出来的现金要保守投资
有机会时派上用场
全买女神可能不好
【在 F*********r 的大作中提到】
: 那是啊，本来这种深度实值的期权就是可以替代正股的，相当于你把账户放大了几倍。
: 不过满仓的话，一大跌就有清零的风险。买了正股的话好歹可以东山再起。
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