m********3
发帖数: 2125 | 1 比如SPY 今天过期的273call0.62。
卖了，然后等过273就买正股，下273就卖正股，这样白拿62块。问题就是手续费和
Spread. |
z****2
发帖数: 1618 | 2 胆子比较大，我都是卖278的call,赚个彩票钱
【在 m********3 的大作中提到】
: 比如SPY 今天过期的273call0.62。
: 卖了，然后等过273就买正股，下273就卖正股，这样白拿62块。问题就是手续费和
: Spread.
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a******h
发帖数: 461 | |
E***r
发帖数: 1037 | 4 "等过273就买正股"——过多少算”过“？0.5的话，$50就没了。
“下273就卖正股”——下多少算”下“？0.5的话，$50又没了。
一来一回$100就没了，每来一个来回就$100打水漂，还没算手续费。
你确定最初的$62 premium够填？
【在 m********3 的大作中提到】
: 比如SPY 今天过期的273call0.62。
: 卖了，然后等过273就买正股，下273就卖正股，这样白拿62块。问题就是手续费和
: Spread.
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w**k
发帖数: 6722 | 5
LOL
算下来亏了大几十
一命二运三风水，不考虑运气，哪有那么容易赚的钱
【在 E***r 的大作中提到】
: "等过273就买正股"——过多少算”过“？0.5的话，$50就没了。
: “下273就卖正股”——下多少算”下“？0.5的话，$50又没了。
: 一来一回$100就没了，每来一个来回就$100打水漂，还没算手续费。
: 你确定最初的$62 premium够填？
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E***r
发帖数: 1037 | 6 我觉得大体思路是可行的，但strike的选择上，我可能会考虑那种不大可能被反复
whipsaw的strike：最好是 要不就很难碰到，要碰就一次性打穿。关键阻力点附近上方
的strike可能有这个特点，当然突破后面临回测、甚至假突破的时候也会面临考验。这
里说的是关键阻力上方卖call。
关键支撑下方卖put也是类似道理。
我不确定这种策略有没有positive expectancy。但严格执行的话，最大损失总是可控
的。
【在 w**k 的大作中提到】
:
: LOL
: 算下来亏了大几十
: 一命二运三风水，不考虑运气，哪有那么容易赚的钱
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w**k
发帖数: 6722 | 7
确认关键点位被打破，通常要冲出不少才能确认。那个缓冲范围十有八九早超出了末日
期权的价格了。当然几率上还是对卖方有利，但感觉这个时间区间不如搞时间长一点的
吃时间价值
【在 E***r 的大作中提到】
: 我觉得大体思路是可行的，但strike的选择上，我可能会考虑那种不大可能被反复
: whipsaw的strike：最好是 要不就很难碰到，要碰就一次性打穿。关键阻力点附近上方
: 的strike可能有这个特点，当然突破后面临回测、甚至假突破的时候也会面临考验。这
: 里说的是关键阻力上方卖call。
: 关键支撑下方卖put也是类似道理。
: 我不确定这种策略有没有positive expectancy。但严格执行的话，最大损失总是可控
: 的。
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E***r
发帖数: 1037 | 8 时间长了，short strike被challenge的机会变多，到时候还是会面临考验。比如 35-
DTE的30-delta strike 有超过60%几率在过期前会被碰到。
一般的secutities，如果huge gap up/down根本来不及这样hedge。除非你做ES
options，用机器trade around the clock。
【在 w**k 的大作中提到】
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: 确认关键点位被打破，通常要冲出不少才能确认。那个缓冲范围十有八九早超出了末日
: 期权的价格了。当然几率上还是对卖方有利，但感觉这个时间区间不如搞时间长一点的
: 吃时间价值
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