d****o
发帖数: 32610 | 1 call的价格会怎么变动？
还会大致符合公式吗？
还是说不确定性太高导致根本有价无市流动性极低？ |
h****n
发帖数: 3447 | |
d****o
发帖数: 32610 | |
a****o
发帖数: 6612 | 4 有可能被交易所强制停止交易。
: 我是说理论上
: 但想了下真挤空了call也会被抢
: 应该很容易高价出手
【在 d****o 的大作中提到】
: 我是说理论上
: 但想了下真挤空了call也会被抢
: 应该很容易高价出手
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v****r
发帖数: 353 | 5 应该会符合公式的，股价大幅超过行使价时，期权的价值就会接近intrisic value。
股价高于行使价的时候期权变为ITM，持有者可以随时行权然后卖出股票赚取差价。
所以期权的价值不会出现背离。
【在 d****o 的大作中提到】
: call的价格会怎么变动？
: 还会大致符合公式吗？
: 还是说不确定性太高导致根本有价无市流动性极低？
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d****o
发帖数: 32610 | 6 嗯
我主要是担心像robinhood这种几乎没有提前行权选项的
会不会遇到麻烦
但想了想应该是小问题
【在 v****r 的大作中提到】
: 应该会符合公式的，股价大幅超过行使价时，期权的价值就会接近intrisic value。
: 股价高于行使价的时候期权变为ITM，持有者可以随时行权然后卖出股票赚取差价。
: 所以期权的价值不会出现背离。
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